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トレンドーフォロー戦略の弱点

トレンドフォロー戦略の最大の弱点は、
相場が方向感なく、ちゃぶついてしまう時に利益を出せないことでしょう。

ちゃぶついた時期にいかに損失を抑えるか、
これがトレンドフォローシステムにとっての重要課題です。

ざっと思いつく対策を下に書き出してみました。


1.複数の通貨ペアに対しトレンドフォローを行う。

1つの通貨ペアだけでトレンドフォローを行うのではなく、
複数の通貨ペアでトレンドフォローを行うことでリスクを分散させます。

例えばUSDJPYの2003年~2005年はトレンドフォローが機能しづらい時期ですが、同時にEURUSDでトレンドフォローを行っていれば、トータルで利益を出せないということはないでしょう。

注意点としてはなるべく相関の低い通貨ペアで行うべきです。


2.違う時間軸でトレンドフォローを行う。

例えば日足レベルではちゃぶついている期間でも
時間足レベルではそこそこのトレンドが発生している可能性があり、
そのトレンドを確実にとっていくことで損失を抑える効果を狙います。


3.ちゃぶついた時期にはエントリーしないようなフィルターをかける。

ボラティリティなどに閾値を設け、ちゃぶつく期間はエントリーしない
売買ルールを付加します。
ただしカーブフィッティングの危険度は増します。


4.トレンドフォローシステム+逆張り型システム

ちゃぶついた時期に勝てるような逆張りのシステムも同時に走らせる
ことでトレンドフォロー戦略の弱点を補います。

逆張りシステムはトレンドが強く出る時期に負けてしまいますので、
その損失が元のトレンドフォローシステムの利益を食ってしまわないよう
注意しなければいけません。


みなさんはどのような対策とりますか?(とっていますか?)

上に挙げた4つ以外にもこんな対策を行っている
という人いらっしゃれば、ぜひコメント頂ければ幸いです。

    【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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