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バックテスト15年でPF2.2のシステムが機能不全に陥る

前回の記事、「過去15年間でPF2.2、移動平均を使ったシステム」は
1988年~2002年までのドル円相場において、
終値と69日間移動平均線の関係で機械的売買を行えば、
プロフィットファクターは2.0を超える-という内容でした。

では2003年以降も

終値が過去69日間の移動平均を上回った翌日に成行き買い
終値が過去69日間の移動平均を下回った翌日に成行き売り


で稼ぎ続けることができるのでしょうか?


結果は次の通りです。

◆検証期間:2003年1月1日~2008年12月31日

◆トレード数:115

◆勝率:15.7%

◆累積損益:-3,631pips

◆PF(プロフィットファクター):0.56

◆PR(ペイオフレシオ):3.01


見るも無残な成績です。

1988年からの2008年まで、好調だった15年と不調に陥った6年を通して
損益曲線を描くと以下のようになります。

FXシステムトレード研究


この結果は、多くのシステムトレーダーにとって非常に注意を
払うべきものでかつ示唆に富んだものだと考えます。

一体何がいけなかったのでしょう?

2003年以降の結果を見て、
「ああ、これはオーバーフィッティングだったんだ。」
と決め付けるのは短絡的です。

2002年までのバックテストの段階で、何かシステムの欠陥に
気付くことはできかったでしょうか?



2002年までの検証では、
バックテストで気をつける点を守っています。

1.長期間のバックテストをやりなさい

→1988年から2002年まで15年間のバックテストをやった。

2.売買ルールはシンプルなほど良い。

→1本の移動平均線のみの売買ルールで、顕在的パラメータ数は1。
 これ以上シンプルなルールはない。

3.ロング、ショートともに機能しているか?

→ロングのPF=2.24、ショートPF=2.20とどちらも申し分ない。


15年間のバックテストをパスした69日移動平均によるクロス売買が
以降6年間で破滅的な損失を被った理由・・・

現段階の私の結論としては、

過去(=90年代)と近年(=2003年以降)では相場が変わってきているため

と言わざるを得ません。

しかし、この結論には注意すべきことが1つあります。

2002年以前とそれ以降で具体的に為替相場の何が違うのかを
はっきりさせないまま、相場が変わったという理由だけで片付けてしまっては
バックテストの行為そのものの意味が失われてしまう
ということです。

90年代~2002年までと2003以降で為替変動に
何か目に見える変化が確認できるでしょうか?


次回、「図で見る為替変動パターンの変化」に続きます。

   【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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