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過去15年間でPF2.2、移動平均を使ったシステム

移動平均によるクロス売買をもう少し掘り下げてみます。

偶然、移動平均線を使ったトレード戦略についてのレビューを見つけ、
その内容を自ら検証してみました。

【参考】Simple trend-following strategies in currency trading.
    (J. James - Quantitative Finance, 2003)

著者は1988年から2002年までの為替レートを調べた結果、
非常にシンプルな移動平均線を使った売買ルールがうまく機能すると報告しています。

その売買ルールとは、

終値が過去N日間の移動平均を上回った翌日に成行き買い
終値が過去N日間の移動平均を下回った翌日に成行き売り


というもの。

信じれないくらい単純です。

文献にはUSDJPYではN=69、つまり69日間の移動平均がベスト
とあります。

そこで手元にあるデータを使い、自らも検証してみました。


◆検証期間:1988年1月1日~2002年12月31日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:171

◆勝率:36.3%

◆累積損益:13,844pips (スプレッド3pips考慮済み)

◆勝ちトレードの平均損益:406.9pips

◆負けトレードの平均損益:105.4pips

◆1トレードあたりの平均損益:80.96pips

◆PF(プロフィットファクター):2.22(ロング:2.24 ショート2.20)

◆PR(ペイオフレシオ):3.86

◆最大ドローダウン:2,544pips

※1998年以前の古いデータの関しては
※データ精度が低い可能性がありますが、だいたいの数値は信頼できます。

資産曲線は以下のようになります。

システムトレード研究


確かに良いパフォーマンスです。

1本の移動平均だけ使ってこのパフォーマンス・・
あまりにも単純で拍子抜けしてしまいます。

長期のトレンドフォローらしく勝率は40%未満と低め。
その代わり、PR(ペイオフレシオ)は3.0を超えてきます。
典型的な利大損小型のシステムです。


さて、ここからが本題。

では、この売買ルールでその後もトレードを続けた場合どうなるでしょう?

もしかしてこのレビューの筆者は2002年までのバックテストを元に
2003年以降この売買ルールで実際に取引したかもしれませんね。

気になる検証結果は次回に。


   【FX システムトレード派はこちら

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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