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ウップス変形型システム

2年くらい前に
「Phaiさん、こんなシステム作ったのですがどう思いますか?」
と相談を受けたことがあります。

その戦略とパラメータは私がすでに発見していたものと非常に似ており、
サンプル数も多かったので将来有望だと思ってました。
相談者にもその旨を伝えました。

しかしその後そのシステムはあまり芳しくなく
大きめのドローダウンに遭ってしまいました。

そしてこれもよくある話ですが、
ドローダウンの翌年に急回復しました。


この戦略は、
前日の高値、安値をブレイクして勢いがつくと思いきや、
案外そこから反転するという傾向を持った通貨ペアを狙うというものでした。

この戦略の発見は、ブレイクアウトのバックテストを行っていると
めちゃくちゃパフォーマンスの悪いもの、PF=0.6~0.7レベルのものを見つけたのがきっかけです。

つまりその逆をやれば勝てるんだろうとという発想ですね。

実際システム化する際には、
高値から○pips上、○pips下で仕掛けて・・なんてことはやりません。

(高値+安値)/2 ±(値幅)×(パラメータp)

これを仕掛けるポイントとして、あとはパラメータpの最適化です。

※p=0.5のときは上の計算結果はちょうど高値か安値に一致します。
※買いで入るか、売りで入るかにはもう1つ条件があります。
※ストップも同じ計算式でストップ用のパラメータqを決めます。


◆検証期間 1999年1月~2012年11月13日

◆トレード数:2091

◆勝率:49.5%

◆獲得pips:+11144pips(スプレッド2pips考慮)

◆PF(プロフィットファクター):1.24

◆PR(ペイオフレシオ):1.26

◆1トレード損益: +5.3pips(標準偏差66.0pips)

◆最大ドローダウン:-1417pips

FXシステムトレード研究


このような戦略がどうしてうまくいくのか、私自身もよくわかりません。
ウップス的な要因でもあるのでしょうか?

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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