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力任せに作ったシステム

前回、どうしてそのトレード戦略がうまくいくのかちゃんと考えないとダメだと言いました。

歪みの原因をきちんと考えないシステムは必ず潰れる・・というわけではなく、ちゃんと考えないシステムはなかなか自信をもって運用に回すことができないのが一番の問題だと思います。

仮に運用を行ったとしてもちょっとドローダウンに見舞われただけで、すぐに運用を停止してしまう羽目になってせっかくのチャンスを逃してしまうこともあります。

今回は一般的にはカーブフィットになりやすくダメな作り方とされているようなシステム作りでもなぜかうまくいっている例をお見せいたします。


FXシステムトレード研究


◆検証期間:1999年1月~2012年2月(2006年までのデータでバックテスト、2008年までのデータでフォワードテストしそのまま現在まで放置)

◆対象通貨ペア:USDCHF

◆トレード数:1169

◆勝率:62.3%

◆獲得pips:+10714pips(スプレッド3pips考慮)

◆PF(プロフィットファクター):1.28

◆PR(ペイオフレシオ):0.78

◆1トレード損益: +9.2pips(標準偏差101.7pips)

◆最大ドローダウン:-1227pips


◆売買ルール

(前日が陰線)かつ(3日前に終値が10日移動平均線よりも上)⇒ 買い

(前日が陽線)かつ(3日前の高値が4日前の高値以上)⇒ 売り

エントリー条件を満たす限りホールド、満たさなくなれば決済。


3年くらい前に力にまかせて作ったシステムです。
思いつくエントリー条件を10個くらい用意してその条件がTrueかfalseか、そしてどの組み合わせを使用するかなどあらゆるパターンを調べていくという方法で作りました。

条件は1つ1つあてはめていくわけですが、これはもちろん自動でやりその中でもっとも良いパフォーマンスを選びます。
決定木みたいなことを行っているわけですが、決定木専用のソフトがなくとも1回プログラムさえ書いておけば、後はどんな通貨ペアでもその通貨専用の売買ルールを生成してくれます。

カーブフィッティングシステム量産テンプレートと言ってもいいでしょう(笑)


ただ、そうした無茶苦茶な作り方でも統計の力はあなどれないというか、全部が全部カーブフィットと切り捨てることはできないものも出てくるわけです。

特にサンプル数とフォワードテストを重視して選び出したものには、今回のUSDCHFシステムのように地味だけど長くワークしてくれるものが多くあります。

もしかしたらその売買ルールはもっと根本的な歪みの原因を写し出していて意味のあるものかもしれません。
「これは意味のないものだ」と先入観によって切り捨ててしまうことの方が問題だという意見にも頷ける部分があります。

しかし、そうは言ってもやはり3日前と4日前の高値を比べてエントリーするのは気持ち悪いという人は多いでしょう。

実際私もこのシステムを作ってからの3年間、2、3週間おきにパフォーマンスを眺めては理由を考え、結局はそのまま押入れにしまうという繰り返しでした。

そういった経験ふまえて言えるのは、
最終的に自分が運用するときに納得できるシステム作りの大切さです。

システムトレードといってもどこまでシステムなのか線引きすることができません。
システムトレードにかけた月日が長い人ほどそのことに悩み、気付き、そして自分なりの答えを持っています。
つまり最終的な判断はその人にゆだねられるわけです。

あと、システムを作ったいいが、今後それがうまくいくかどうかわからないという初心者の方は、その売買ルールを秘密にすることなく、思い切って公開し経験ある人に意見をもらった方が良い結果になるでしょう。

私自身も勉強会を通じてそうしてきました。

勉強会は最近準備が面倒なので開催していないですが、
もしリアルに会ってPhaiと話をしてみたいという人がいらっしゃいましたらご連絡ください。
私が会ってみたいと思えば、お返事いたしますので^^

Comment

No Title

Phaiさん、
先日は詳細な回答ありがとうございました。
今回の記事も大変私には有意義に感じています。
というのも、朝の逆張りのスキャルピングでは
直近評価期間1年以上、サンプル数500以上のもので
直線的または滑らかに上昇を続けるものだけは
その後も成績を維持しております。
朝の逆張り自体が有意義な歪みを十分に説明できる
と私は思っていますし説明できる自信があります。
この場合には、力任せにOPTIMIZATIONしたEAが実際に
成績を継続して発揮していることから考えて、直近の
期間1年以上、サンプル数500、もしくは少ないものは
300程度ですが、相場状況の激変や介入がない限り
しばらくは成績を維持できると思っておりますが、
この考え方で基本的には大丈夫でしょうか?
もし落とし穴があるとしたら、相場の背景の激変
や介入、あるいは昨年3/17の短期筋の仕掛け以外に
はなにか注意する点はありますでしょうか?
この場合想定外に備えるにはマネーマネージメント
で対処したいと思います。これしか考え付きません。

毎回面倒な質問ばかりで大変恐縮ですが、何卒お願いいたします。

  • vega [#-] |
  • URL |
  • 2012 03/05 (Mon) 20:27
Re:

Phaiです。

> 朝の逆張り自体が有意義な歪みを十分に説明できる
> と私は思っていますし説明できる自信があります。

歪みの原因を十分に説明でき、そのコンセプトに沿った戦略であれば、パラメータを力任せに最適化することに関してさほど心配はないと思います。

今回の記事USDCHFシステムのようにコンセプトさえもはっきりしないようなものだとなかなか運用する気になれないですが、ご質問の問題は、理由は明確にわかっているが利食いや損切りなどのいくつかのパラメータを力任せに最適化したシステムの扱いについてだと解釈しました。

朝の逆張りでの最もシンプルなイグジットルールは「朝でなくなったら」という条件だと思います。この条件なら基本コンセプトに何も付け足すことなく売買を完結させることができます。
何時までが「朝」なのかをパラメータにしてまずは検証してみます。
このときのパフォーマンスが利食いや損切りなど細かい設定を入れた場合に比べ著しく劣るようであれば、カーブフィッティングを疑います。

そうではなく、基本コンセプト段階でまずまず、それを最適化したものと見なせる場合であれば、利食い10pips幅に何か意味があるのか?ということ問うよりも、そこは目をつぶってフォワードテストなどの結果で運用を決めてもいいかなと考えます。

> もし落とし穴があるとしたら、相場の背景の激変
> や介入、あるいは昨年3/17の短期筋の仕掛け以外に
> はなにか注意する点はありますでしょうか?

おっしゃるように逆張りの敵であるボラティリティには注意しないといけないですね。対策としては想定外のポイントに損切りストップを置くのがパッと思いつく方法です。

あとはくりっく365の顧客ポジションに大きな偏りがないかどうか・・・狩りにくる投機筋の獲物が固まっているかどうかなどをチェックしても面白いかなと妄想してます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2012 03/06 (Tue) 09:05
  • Edit
No Title

Phaiさん

今回も詳細な解説をありがとうございました。

狩の条件の判定はなかなか思いつかないPhaiさん
らしい見識ですね。
 
また何かありましたら宜しくお願い致します。

ありがとうございました。

  • vega [#-] |
  • URL |
  • 2012 03/07 (Wed) 10:09
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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