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歪みの原因は何か?

ブログを立ち上げて3年が経過しました。

このブログを始めたころはそうでもなかったのですが、
この3年の間にMT4によるEA作成は、多くのシステムトレーダーが通るスタンダードな道になったようですね。

結局私は1つもEAというものを作らず、ここまできてしまいました。
EAが何の略かさえ知りません(苦笑)

なのでたまにメールでEA作成を依頼されたり、
EAを出品してみませんか?というようなメールをもらい困惑することもあります。

まあそれだけシステムトレード=MT、EAという印象が強いということでしょう。

今やトレード経験が少なくとも、プログラムさえできればすぐにEAを作って自動売買が可能ですが、システムトレードの垣根が低くなると共に、間違ったシステム作りも増加していると思います。

ということで今回は、初心者の方やこれからシステムトレードを勉強しようと思ってる方のため、以前から感じ続けていたことを書き綴っておきます。


よくある売買ルールとして、

「GBPJPY4時間足、ボリンジャーバンドと移動平均線、フィルタとしてADXを使って検証しました。損切りは40pips、利が乗ればトレーリングストップでストップを引き上げながら利を伸ばす戦略です。バックテストでは過去2年でサンプル数200、統計的有意性があります。」

--といったようなシステム作りをするのもいいですが、
そうしたやり方で本当に世界中の猛者を相手に勝っていけるのか考えてみましょう。

少なくとも私の目には、多くのシステムトレード初心者が、特にSE経験者などプログラミングに自信のあるシステムトレーダーがこの段階で致命的なミスをしているように感じます。

バックテストであなたが見つけ出した「歪み」は
一体なにが原因で生じているのか?


今後その歪みが消滅してしまうことはあり得るのだろうか?

とりあえずバックテストの成績は無視して、上記の2点をだれかに10分以上説明しないといけないと想像してみてください。

説明はとにかく詳しく、だれが、どうして、いつ、・・という具合に歪みが生じるメカニズムを考えていきます。

多くのシステムトレーダーはここでトーンダウンし、
「まあフォワードテストやってみるか・・」とわかりやすい数字を見て判断を行おうとします。

確かにフォワードテストもいいですが、
それだけでは不十分であることは経験を積んだシステムトレーダーなら自覚していることでしょう。


歪みの説明は、主語が明確であればあるほど良いです。
よくマーケティングでターゲットを絞れと言いますが、それと同じことがトレード戦略にも言えます。

このブログで「売買ルールはシンプルに」と言ってきたのはそういった場面でも役立ちます。そしてもし歪みの原因を自分なりに推測できたなら、それを確かめる方法がないか考えます。

こうした作業は、自分の作ったシステムを懐疑的な視点、客観的な視点で見るための良いプロセスです。
と同時に、運用する際のメンタル面のサポートもしてくれることでしょう。

システムは作れるようになったが、なかなかバックテストのようなパフォーマンスが出せないと悩んでいる人には、今回紹介した「考えるプロセス」を導入してみることをおすすめします。


参考: 優れたトレード戦略とは?

Comment

No Title

>今後その歪みが消滅
私がEAを書き始めて最初に直面した壁。
まさにこのことでした。
過去に勝てるEAは作れても次は勝てるのか。..
かりに次に勝てたとしてなぜその次は勝てるのか。...

Phaiさんの今日のブログを読んでおもいだしてしまいましたw

当時の私は、最適化によって勝てるEAが作れてしまう周りの人がうらやましかったです。

しかし今は、初期に「ゆがみの理由」という壁に阻まれてEA作りに困った経験が私にとっての財産です。
まだ仮説ではありますが私なりのEAつくりの道標になった体験でした。

  • saru999 [#l0yaxqJ6] |
  • URL |
  • 2012 02/19 (Sun) 13:44
  • Edit
Re:

> saru999さん

安易に最適化の道をとらず、自分が本当に納得いくまで考えて苦悩した経験が活かされているのですね。
すばらしいことだと思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2012 02/20 (Mon) 12:41
  • Edit
faiさんのツイート(faifx)に感化され、、

自分でも↓こんなこと呟いてしまいました。

「FX参加者が全員投機だとして、為替レートは投機筋だけで決まってくる訳ではない。一般に実需筋の影響は2割程度と言われるけど、彼らには買わざるor売らざるを得ない理由があって、そこに短期的な時価との乖離=歪みが生じるのだすると、投機側の利益の鍵を握るのも実はその2割の方かも、とか」
「為替における実需筋のポジションは、株式における機関投資家に当たるのかな~、とか考えている。。。」

  • チクワ [#1y8D/px.] |
  • URL |
  • 2012 02/20 (Mon) 13:44
  • Edit
No Title

Phaiさん、おひさしぶりです!
相変わらずのブログの質の高さにうなるばかりです。最近は、何かと忙しくFXは休業中ですが。。。私も実はフォワードテストをして安心している口ですので、今回の記事は痛み入ります。

  • taiz0 [#-] |
  • URL |
  • 2012 02/21 (Tue) 11:08
No Title

昨年Phaiさんの記事を参考に開発した4つのストラテジーを組み合わせたEAを半年以上テスト中です。
特定の時間帯のブレークアウトを狙ったものと、朝の逆張りのゆがみについてはわかっているつもりでそのゆがみを最大に利用していますが、最後のひとつのトレンドフォローストラテジーは時間も曜日もを選ばずいつでもエントリーしてしまいます。大きく動いた方向を見極めてエントリーしているだけで勝てているのでこれがどのような歪みなのか、ここ数日考えていますが説明できません。これは歪みとして説明したらよいのでしょうか?

  • vega [#-] |
  • URL |
  • 2012 02/29 (Wed) 23:56
Re:

> vegaさん

Phaiです。

典型的なトレンドフォローは、理由はともかく動いてる方向に乗っかることでめまぐるしく変化する市場のテーマを追従しようとするわけで、その場合歪みをもたらす主体像は少しぼやけてきますね。つまり単に「投機筋」と言うぐらいしかないと思います。

ただトレンドフォローもトレード対象の価格を追従するのか、それとも別のものを見て追従するのかによって少し話が変わってきます。(例えば日本株における海外投資家の動きを追従するといったような戦略では主体の顔がはっきりしてます)

また、歪みをもたらす主体はわかっていても、それがいつどのように行動するかはわからない場合、こちらは価格を見て何か反応があればとりあえず全部ついていく下手な鉄砲作戦に出るしかない・・といった例や、
値頃感逆張りトレーダーの損切りを歪みの原因としてとらえることが可能な例もあるでしょう。

それぞれトレンドフォローのタイプによってどこまで歪みの原因を推定できるか変わってきます。

これに対し、数理モデルを構築して歪みの原因も込みできっちり考えようというスタンスは、原因を特定する性質上どうしてもそのモデルでは記述し切れない現象が出てきます。そのようなモデル外の動き、しかもそれが無視できるものではない動きを補完的に取りにいくのが典型的なトレンドフォローとも言えます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2012 03/02 (Fri) 10:03
  • Edit
No Title

Phaiさん、詳細な解説をいただきありがとうございました。私のは典型的なトレンドフォローかと思いますのでこのまま使ってみたいと思います。
理由を探る大切さがわかる記事に感謝しております。

  • vega [#-] |
  • URL |
  • 2012 03/03 (Sat) 07:36
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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