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市場を変えて生き続けるアノマリー

アノマリーの寿命というタイトルで記事を書いた例のアノマリーシステムですが、
結局あれから直近までまずまずの成績を収めることができました。

一応このアノマリー戦略の収益曲線の一部を紹介しておきます。
※このアノマリーは多くの市場で確認できるのでその一部という意味です。

FXシステムトレード研究


2011年の後半は少し苦戦しましたが、直近2、3ヶ月で急速に盛り返し累積収益の高値更新です。

2008年のリーマンショック時には大きなドローダウンがありますし、
2005年以前にはほぼ横ばいで稼げていません。

私がこのようにドローダウンが大きく、また安定性もあまり良くない(バックテスト上では)システムを運用する理由は、


1.為替や株式など多くの市場で確認できるアノマリーだから


2.そのアノマリーが効く理由が一応自分なりに納得でき、いまがその絶好のチャンスだと思うから


3.勉強会で発表したとき、このアノマリーの理由に賛同してくださった参加者がいてくれたこと


4.このアノマリーが今後一切効かなくなる状況をイメージできる


ということです。

特に理由については勉強会後にもいろいろ調べました。
その上でこのアノマリーが効かなくなる状況も想定できるようになりました。
もし○○が△△になったら、この戦略がどんなに好調だとしても運用を停止する予定です。

停止する判断基準がシステムのパフォーマンス以外にも存在するということです。

前回の記事で心配したように「みんなが知ったらしまい」という状況も1つありますが、もっと明確な数字でその状況を知ることができます。

さらに、もしその危惧される状況になり実際に1つの市場でアノマリーが効かなくなった場合でも、他の市場でこのアノマリーは生き続ける可能性があり、その市場も特定できます。

と、ここまで把握できるならもはやアノマリーではない気がします。(合理的説明ができないものをアノマリーと呼ぶなら)


2011年の後半に少し苦戦した時期があったように一時的にパフォーマンスが悪化する場合もありますが、これは上で述べた危惧される状況とは全く関係のないものです。
そして一時的なパフォーマンス悪化は非常に扱いやすい特徴なので今のままでも問題ないと考えています。

Comment

No Title

Phaiさん、こんにちは。

バイ&ホールドのパフォーマンスと比べると、例横ばいの時期でも相対パフォーマンスはかなり優秀といえるかもしれませんね。(^^;)

  • saltfreak [#-] |
  • URL |
  • 2012 02/05 (Sun) 17:43
Re:

> saltfreakさん

Phaiです。
一定期間で観察すれば大抵市場のリターンを上回ってくれるというのはうれしい特徴で、他の戦略とも組み合わせやすいです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2012 02/07 (Tue) 08:10
  • Edit
No Title

実際に教わったアノマリーを使わせて頂いている者ですw
それだけに○○と△△がとても気になりますww

自分なりに色々考えてみたり調べたりしてますが、未だ確証には程遠い感じで。
「いまがその絶好のチャンス」あたりがヒントかな(^^;

  • チクワ [#1y8D/px.] |
  • URL |
  • 2012 02/07 (Tue) 18:57
  • Edit
No Title

すばらしいパフォーマンスですね!
損益曲線もそうですが、他銘柄にも適用可能なことや、
>停止する判断基準がシステムのパフォーマンス以外にも存在するということです。
ところに魅力を感じます。

1年前の勉強会には参加していませんが、なんとなくストラテジーが想像できますので、売り買い両方あるFXでの使い方が未だわかりませんが、個別株でAPI使って自動化できないか?など、色々検証してみたいと思います。

毎度、参考になる情報ありがとうございます。

  • コバンザメ [#z5OccHQI] |
  • URL |
  • 2012 02/07 (Tue) 23:17
  • Edit
Re:

> チクワさん

Phaiです。
○○、△△は実際はこんなに短くはないんですけど表現上わかりやすくしました。


> コバンザメさん

あれ、ストラテジーわかっちゃいました?
これだけの情報でさすがですね。
個別もいけますし、指数先物でもOKですので
いろいろ試してみてください。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2012 02/08 (Wed) 06:38
  • Edit
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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