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市場間分析についての研究資料

(1)
A Test of Hedging Alternatives for the US Currency and the US Stock Market(2011)
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1953571

キーワード:ユーロドル、ポンドドル、S&P500、ナスダック、相関、グレンジャー因果性

株価指数(S&P500, NASDAQ)とドルの関係性(日足ベース)を調べたワーキングペーパー。
これですぐに稼げるシステムが作れるかというとそういうわけもないのですが、
基礎研究としてはなかなかおもしろい気がします。

2009年にユーロドルとS&P500の因果性(方向性)が逆転してることにもふれています。
これは私のブログでも以前紹介しました。

参考:市場間の相関が逆転するとき


(2)
国際商品市況変動の要因分解と市場間連動の背景(2011)
http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2011/data/wp11j04.pdf

キーワード:市場間連動、VARモデル

日銀のワーキングペーパー。
コモディティと株価の連動についてのお話。
両者の連動性は2008年の後半以降急激に高まっており、
その要因を需要、株価、商品指数、短期金利の4つに分解して調べています。

過去の相場理解ということ以上に、未来の話をできるかというと
少々疑問もありますが、それは各自の研究で。

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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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