1. Top » 
  2. スポンサー広告 » 
  3. 日米金利差とドル円レート
  4. 市場間分析 » 
  5. 日米金利差とドル円レート

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

日米金利差とドル円レート

日米の金利差とドル円の関係を1999年からプロットしてみました。

FXシステムトレード研究


※何の金利を見ているかは末尾のリンクを参考に。


近年はそこそこの正相関がありますが、
1999年~2001年あたりは逆相関ですね。

2000年から2001年にかけて6.5%あった金利差が一気に2%台まで縮小したとき、ドル円は108円から130円へ大きく上昇しています。
この動きは常識的な見方からすると変だと感じる人も多いでしょう。


ちなみに、
前日に金利差が拡大したとき→ドル円ロング
前日に金利差が縮小したとき→ドル円ショート

を行うと、

FXシステムトレード研究


こんな感じの損益曲線になります。
逆相関に見える1999年~2001年でもそこまでひどい結果にはなりません。

しかし全体としてはドローダウンも大きくイマイチな印象です。
金利差のみでドル円のトレード戦略を考えるのは難しいと言えるでしょう。



参考:
http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/market-insight/MI110818.pdf


FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

そうですよねぇ。これのせいで長いスパンでの最適化ができないですから困ります。
その回避のために一定期間での最適化や、金利差等のファクターが効くタイミングの特定をしなければなりません。
そういうフィルターとしてはクーチャートは良い武器になると思います。

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/28 (Fri) 02:08
コメントフォーム
このエントリへコメントを書く
(任意)
(任意)
(任意)
(必須) HTMLタグは使用できません
(任意) ID生成と編集に使用します

Page Top

Page Top

プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。