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とにかくバックテストしよう、話はそれからだ

ku-chartの概念がいろんなブログで広まってからもうかなりの時間が経過しましたが、みなさんはバックテストを行ってみましたか?

普段はあまり言わないことですが、
ku-chartに興味があるにもかかわらずこれだけ時間が経っても
まだバックテストしていない人、できていない人は
システムトレーダー失格です。

チャート上にインディケータを表示させて遊んでいる人もシステムトレーダー失格です。
そんなことをする必要はありませんし、時間の無駄ですね。

ku-chartに限らずテクニカルインディケータをチャート上に表示させ、
使えそうかどうか目でチェックするという作業はほとんど意味がないです。

すでにfaiさんのブログで何回も議論されて、
概念やヒントは出し尽くされていると言ってもいいわけですから、
どう使っていいかわからないということはないでしょう。


とにかくやることはバックテストです。

最も身近なツールはエクセルでしょう。
普段使っている解析ツールからエクセルにヒストリカルデータを移して検証スタートです。

私もエクセルはそんなに使い慣れていないので
関数の使い方とか初歩的なことを調べながらやりました。


基本的なパラメータは、
(1)どの足で見るか
(2)どの通貨群を対象にするか

この2つです。それ以外は考えなくていいです。
フィルタは必要ありません。

この2つをきっちり調べるだけでも
いろいろなことがわかります。

以前にも話したことがありますが、
「この道を行けば何かありますよ」と教えてくれるだけでも
相当なヒントになるのでこれ以上は言いません。

Comment

No Title

とても力強い声かけ、並びにヒント有り難う御座います
とても励みになります

  • けー [#tHX44QXM] |
  • URL |
  • 2011 10/23 (Sun) 12:43
  • Edit
No Title

こんにちは!

トレードツールを眺めるのはやめ、Excelを使おう! というメッセージは、なにげにポイントですね!

私は、トレードの開発には「データ分析」と「プログラミング、バックテスト」の二つのフェーズがあると思っていて、「データ分析」のフェーズでトレードツールを使うのは不適切と考えます。

このフェーズにふさわしいツールは、やはりExcelでしょう! (エンスーな人々ならRなのでしょう)


開発ツールとして見たトレードツールの欠点は、なんといっても、インジケーターを表示する機能しかなく、統計の機能が圧倒的に不足している点です。

さらに、機能不足にとどまらず、分析者の思考を限定する副作用さえ、多々あると考えます。つまり・・・

「データ分析」のフェーズで、いきなりトレードツールを使用してしまうと、インジケーターをなんとなく眺め、直感でコードを書いてはカット&トライする、ということに、なりがちです。

本来ならこのフェーズでは、散布図とかヒストグラムといった、より統計らしい可視化情報を見ながら、相関や、分布のテールに特徴的な動きがないか、等々、データの素性を検討するべきところ、インジケーターしか表示できない不適切なツールを使ってしまうと・・・

分析者をして「金槌しか持っていないので全てが釘に見える状態」に誘導されてしまい、「インジケーターが○×になったときにエントリ、エグジットすれば・・・」という枠組みに、思考が限定されてしまう、というわけです。

さらにいけないのは、モデルを開発したら、本来は「モデルのあてはまりの良さ」を検討するべきなのに、トレードツールには、PFやDDといった「トレード結果」を目的変数とした検討の方法しかないことです。

このような、モデルとの関係がいまいち不明なものを目的変数として最適化をかけますと、カーブフィット以前に、自分の設計意図とは異なる、何か得体の知れない別のものにフィットするおそれが、あります。


でも、もちろん、ツールは適材適所。収益機会を発見して十分検討してから「プログラミング、バックテスト」を行うツールとしては、トレードツールは優秀でしょう。


でわでわです!

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/23 (Sun) 19:01
No Title

はじめまして、EasyLanguage系のプログラマーです。

Ku-charts、なかなか面白いですね。新しい刺激になり、とても満足しております。
(EasyLanguage系で構築すると、Dataを20以上チャートに設定しないといけないので、その点ではMetaの方が利便性が良いかもしれないですね。)

スイング&スキャルピング系のシステムを作ったので、しばらく様子を見てみたいと思います。

  • サルサ [#Z4sqfUUM] |
  • URL |
  • 2011 10/23 (Sun) 19:29
  • Edit

もっと言ってしまえばバックテストさえも無意味だけどねw

  • - [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/23 (Sun) 20:57
Re:

> iriyaasagaoさん

Phaiです。
まさしく私の言いたいこと、そしてなるほどそう言われてみると全くその通りだと思うことをわかりやすくコメントしていただきありがとうございます。

私のブログにチャートが極めて少ない理由も今回の記事やiriyaasagaoさんのコメントに見い出すことができるかと思います。

ただiriyaasagaoさんレベルの方にはあえて言うまでもない内容でしたね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/23 (Sun) 21:54
  • Edit
No Title

>>iriyaasagaoさん

今の私がとても欲しかった内容でした
有り難う御座います

  • けー [#tHX44QXM] |
  • URL |
  • 2011 10/24 (Mon) 04:37
  • Edit
No Title

皆様のおっしゃる事に反論する余地は私にはございませんが、MT4をバックテスト&最適化ツールとして使うだけでなく、データー加工出力装置として使う道としてもあるのではないかと思います。

加工に関する自作関数を一度作っておけば、CVSで出力してエクセルで分析と言った感じで

特にMT4のKu-chartを使ってるならわざわざエクセルで作らなくてもMT4で値を出力してからエクセルで分析したらいいんじゃないでしょうか?

MT4の関数に慣れ親しんでエクセルを使いこなせてない者の言い訳ですが・・・

  • KEISHO_MAN [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/24 (Mon) 08:52
Re:

>MT4のKu-chartを使ってるならわざわざエクセルで作らなくても
>MT4で値を出力してからエクセルで分析したらいいんじゃないでしょうか?

そうですね。
すでにku-chartインディケータをお持ちの場合はMT4で値を出力してエクセルに持っていってもいいと思います。
いずれにせよ、分析はエクセルでということですが。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/24 (Mon) 10:13
  • Edit
No Title

KEISHO_MANさんこんにちは。

> MT4をバックテスト&最適化ツールとして使うだけでなく、データー加工出力装置として使う道としてもあるのではないかと思います。

よいご指摘だと思います。

やはり使い慣れたツールで工夫できる余地があれば、それがいちばん敷居が低いですし、MT4には習熟しているがExcelはあまり・・・という人はたくさんいると思いますから、良いヒントになったと思います。

KEISHO_MANさんのコメントを見て、それならどれやってみようかという気になった人もいるのではないでしょうか。

なお、私もExcelにはあまり詳しくなく、Perlという言語(今では爺の言語なのであまりお勧めではありませんが)で処理した結果をExcelに貼っています。

いろんな工夫の余地があると思います。

でわでわです!

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/24 (Mon) 11:44
No Title

私もデータ出力装置としてMT4を使っているのですが、
皆様も同じ事やられていて安心しました。

CSV_Updater3Pairs.mq4というfaiさんが公開してくださっているものを改造してKu-chartの値と価格を出力してます。

データの検証はRで行なっているのですが
R使いはあまりいないのでもっと増えて欲しいです。。

  • 51 [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/25 (Tue) 06:54
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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