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クリック365逆張り戦略再考

昨年の10月終わりに紹介した【クリック365逆張りシステム】を覚えていらっしゃる方は多いと思います。

この話は、クリック365のドル円のポジション動向を見て、
その増減と逆向きにポジションを張ることで結構勝てますよというものでした。

私は特にドル円のロングポジションの動向に注目しました。

クリック365のドル円はいつも大幅な買い越しです。
前回から1年近く経とうとしてますが、この傾向は変わってません。
多くの人にとってドル円は株の1銘柄のように買い目線オンリーの通貨ペアなのでしょうか。


あの後、勉強会などでも
「あのシステムをこう改良してみたんですけど・・」といった質問を
いくつか頂くなど反響があり、私としてもなんとか運用まで持っていきたいシステムの1つでした。

ただ前回のコメント欄でfaiさんやくーちゃんさんが指摘されたように、
負け組のポジション動向とその後の値動きには因果関係はなく、また予測性もありません。


ただ、値動きとポジション動向の関係を眺めていると、
損切りできないポジションが増えていくことと価格のトレンドには密接な関係があり、
それが原因でポジション動向に逆張る戦略はうまくトレンドをキャッチしやすい
トレンドフォロー型の戦略になっていることに気付きます。

場面によっては価格動向を見てトレンドフォローを行うよりも、
精度の高いトレンドフォローを行うことができるのです。


私はあの後、ロングポジションの移動平均乖離率とドル円の自身の乖離率、
両者のバランスによって売買を決定するシステムを作りしばらくフォワードテストしてみることにしました。

今年初めからの成績はPF2.23
トレード数が少ないため獲得pipsは小さいですが、悪くない成績です。

ボラがない直近はあまり勝てないのですが、
一方で震災後、急速に円高が進んだ後に円売り協調介入を実施した3月18日には
システムは78円台でドテン買いを行い、500pips超の利益を獲得するなど
大きなチャンスを逃さない特徴を備えています。


ただフォワードテスト中のこのシステム、
なぜうまくいくのか、その理由はやはり明確ではありません。

みんなの逆をやるとなぜか勝ててしまうという以上に何か別の理由があるんでしょうかね?^^;

Comment

No Title

>みんなの逆をやるとなぜか勝ててしまう
これだけで十分なのかも。
多数が損をするトレードの世界で、少数派側にポジションを持てるということは優位性だと思いますよ。

私の裁量はZAR売です。ZAR売をしてすでに6年目になりました。みんながZAR買をするから、少数派の私が儲かるそれだけのトレードですw

  • saru999 [#l0yaxqJ6] |
  • URL |
  • 2011 10/05 (Wed) 15:50
  • Edit
コインゲーム

コインゲームで裏表の出た目に賭けて、当たった人が外れた人の掛け金を山分けするゲームがあるとします。
このゲームで勝つには、常に少数派に賭けることです。
相場もこのゲームと同じ様なエッジがあるのではと思っていますが・・・。

  • ガマウシ [#mQop/nM.] |
  • URL |
  • 2011 10/05 (Wed) 17:37
  • Edit
Re:

> saru999さん

少数派と言っても、いつも買い越しのドル円を売ればいいかと言えばそうでもなくて、ポジション動向のモメンタムに対して逆向きに張るのがいいんですよね。

少数派の中でもどういった少数派なのか。
これはダメで別のはうまくいく・・それがなぜなのかがわかりません。

ZAR売りを裁量でトレードされているとのことですが、システム化しないのですか?
おそらくある局面だけ売りを行ういった具合にsaru999さんの経験に裏打ちされたものだと思うのですが、ぜひシステム化してみてください。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/06 (Thu) 11:23
  • Edit
Re:コインゲーム

> ガマウシさん

そのモデルも私にはいまひとつ引っかかるんですよね。
含み損のロングポジションの増加が将来の売り圧力につながる
というような説明の方がいいのかなと思ってきました。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/06 (Thu) 11:25
  • Edit
これで食ってけそ。

お願いがあるのですが…。

一番シンプルな寄り引けあたりのバックテストの損益曲線をアップしていただけないでしょうか。

お時間のあるときで結構です。m(__)m

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/06 (Thu) 12:00
追伸

連投スミマセン

理屈なんてどうでもいいっすよ。

勝ちゃいいんすよ。勝ちゃ!!!(笑)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/06 (Thu) 12:04
No Title

個人トレーダーが勝てるような市場が続くのは大恐慌の前兆だと想像するんですが、どうなんでしょう。
むしろ個人トレーダーが負けるのが常で、勝つ相場は異常ということなのかもしれないですね。
あるいは、大きなファンドは証券会社から個人トレーダーの売買動向の情報を買っていて、まさにこの記事のような売買をファンドがしているのかもしれない。

全部想像です。

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/06 (Thu) 19:20
No Title

僕も連投すいません。
少数派のはなしですが。

僕はシステムを作ったり、相場の本を読んでいる時は常に「どうすれば多数派の中の少数派になれるのか」を考えています。
ただの少数派でいても負けるし、ただの多数派にいても利益がでない。そういうものだと思っています。

全部想像です。

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/07 (Fri) 00:11
No Title

こんばんは。ご無沙汰しております。

ウチのドル円のトレンドフォローシステムは2008年から運用していますが(ロジックとも呼べないアホみたいなしろものです)、今年がいちばん成績がよろしくないです。

介入のあった3.15(こちらの記録では日本時間ではないので・・・)には日次で+4.6%でしたが、4.27から7.7までのちゃぶつきがとんでもなくひどく、年初からSEP.25現在までの含み益は、原資産に対してて+4.227%にとどまっています。

できればお使いのトレンドフォローシステムの2008~2010までの成績を教えていただけないでしょうか(笑)。もし2011比で200%超なのであれば、うまくいっている原因はウチのシステムと同じで、ドル円の相場つきがよかっただけという可能性があります。

ほかのポジションの逆だからとか、そういうのはあまり関係ないような気がします。


  • ぺん [#ZWvMzVNM] |
  • URL |
  • 2011 10/07 (Fri) 00:35
  • Edit
Re:これで食ってけそ。

> takechanさん

バックテストの結果は気が向いたらのせます。

といってもいつになるかわかりませんので、
よろしければメールアドレスをお教えいただけば
メールで送りますよ。

年単位であれば下のぺんさんへの回答をご参照ください。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/07 (Fri) 06:42
  • Edit
Re:

> ヤングさん
>「どうすれば多数派の中の少数派になれるのか」を考えています。

多数派の中の少数派って例えばどういうことでしょう?よくわかりません^^;
そしてなぜそうなればいいと思われるのですか?

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/07 (Fri) 06:43
  • Edit
Re:

> ぺんさん

ご質問のトレンドフォローシステムってこのクリック365逆張りシステムですよね?

2008年からの成績は

2008 1666pips
2009 2491pips
2010 510pips
2011 1374pips(9月まで)

となっています。

おそらく一般的なトレンドフォローシステムに比べ2011の成績(まだ3ヶ月残ってますが)は良いのではないかと思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/07 (Fri) 06:47
  • Edit
No Title

多数派の多数派が、トレンドにある程度触ってる人達。
多数派の少数派が、トレンドを完全にキャッチしてる人達。
少数派の多数派が、トレンドに逆らっちゃう人達。
少数派の少数派が、逆張りで儲かっちゃう人達。


トレンドじゃなくて、ファンダメンタルズでも良いのですが。

要は、水面下で価格変動の兆しがあるときに、誰よりも早くそこに気づき、素早く資金投入するということです。

そして、多数派の少数派になるには、オリジナルな部分を残したレジームの定義化が必要になると思ってます。
なんか抽象的ですいません。幾分感覚的なことなんで。

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/07 (Fri) 18:30
Re:

>ヤングさん

回答ありがとうございます。

まあ相場は金額ベースで多数派の方向に動くわけで、
そういう意味では「将来的に多数派に入る」ための仕掛けが目的なわけですよね。
でもそのタイミングが遅いとすでに美味しいところはなくなっていて大して儲からない。これが多数派の多数派。
多数派の少数派ってそういう観点で考えればいいのかなと思いました。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 10/08 (Sat) 08:21
  • Edit
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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