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ドル円の朝のデイトレは一旦あきらめました。

いや、確かに有意な結果は出てくるのですが、
スプレッド分まで考慮するとどうしても美味しくない結果になってしまいます。

いろいろ策を講じてみたのですが、どれも失敗に終わりました。


売買ルールの概要は、5月の記事
朝のドル円逆張り戦略について
を参照。

5月に記事にしたときからさらに102回ほどのサンプル数が増えました。


◆検証期間:2003年10月~2011年9月(直近)

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:2035(前回5月までの検証のときは1931)

◆勝率:62.56%

◆獲得pips:+9183pips(スプレッド考慮前

◆PF(プロフィットファクター):1.77

◆PR(ペイオフレシオ):1.02

◆1トレード損益: +4.5pips(標準偏差23.7pips)

◆最大ドローダウン:-368.3pips

FXシステムトレード研究


相変わらずのきれいな傾向で捨て去るには惜しい気もするのですが、
何だか蜃気楼を追いかけているような気分にもなってきます。

ちなみにスプレッド=2pipsで計算すると、

FXシステムトレード研究

こんな感じに。

これでPF=1.38です。
これだとちょっと厳しいですね。

損益曲線の動きで別の通貨ペア(例えばEURUSDとか)の予測ができないか?とも考えましたが、それもダメでした。

直近大きなドル買いが来てますが、このシステムの損益曲線だけ見てもそうした兆候などは一切見られないですね。
それも不満な点です。

Comment

No Title

はじめまして。
タイミングとしてはNYが閉じてオセアニア・日本と始まる時期でのトレードですが、この間のドル円の逆の動きの背景はどのように分析されますか?

  • チェキ [#mQop/nM.] |
  • URL |
  • 2011 09/24 (Sat) 00:49
  • Edit
Re:

> チェキさん

Phaiです。
NYが引けた後のこの時間帯はドル円を動かすファンダメンタル要素がないということに加え、積極的に上値、下値を追っていく人が少ないということでしょうか。
たまにストップを狙いに悪さをする人がいますが。

あと東京での動きはよく言われるように需要だと思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/24 (Sat) 06:51
  • Edit
おじゃまします

たしかに、捨てるのはもったいないですね。

このシステムは、たしか、スキャルピングの研究材料として開発されたものでしたよね。シストレのスキャルパーはたいてい利食いと損切りを入れるので、そのようにしたら、どんな結果になるのかなと興味を抱きました。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 09/24 (Sat) 23:17
Re:おじゃまします

> takechanさん


通常の範囲で利食いと損切りを入れるとパフォーマンスは劣化します。
例えば利食い10、損切り10でやるとスプ考慮前でPF=1.39,平均利益=1.89

もっと大きくとった場合の最適値でも、
利食い110、損切り110で同じくスプ考慮前のPF=1.79,平均利益=4.62pips

という結果で利食い、損切りを設定しない場合とほぼ変わらない結果でした。

またATRなどを使っても効果はありませんでした。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/25 (Sun) 08:15
  • Edit
連投スミマセン

とすると、もはや、トレード回数が多いのが原因かなという気がします。

ボラティリティか、もしくは出来高を利用して、フィルターをかましてみてはどうでしょうかね。

まあ、Phaiさんのことなので、そんなことはとくに実験済みかも知れませんが…。

こういうシステムを見ると、私もどうしてもあきらめ切れないタチなんです。(笑)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 09/25 (Sun) 09:17
Re:連投スミマセン

> takechanさん

ボラティリティフィルタは試しました。
具体的には仕掛ける条件を決定するときに見る直前の数本のバーの動きの幅をパラメータ化しました。(この幅が0のときが記事の結果)

スプレッド負けしないような値を設定すると、
トレード数が60%減少し、PFは1.89、平均利益は6.47pipsとなります。

スプレッドを考慮した場合で比較すると、
ボラティリティフィルタを入れたときのトータルの利益は、入れないときの70%程度となってやはりこれもうまくいかないんです。
損益曲線も逆にガタガタが目立つようになります。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/25 (Sun) 12:29
  • Edit
No Title

なるほど。
参加者が少ない場合は逆張り。という考え方が有効なのかもしれませんね。
ありがとうございます!

  • チェキ [#mQop/nM.] |
  • URL |
  • 2011 09/25 (Sun) 15:03
  • Edit
朝スプ

こんばんは、私も似た戦略を実弾運用してました

しかし実践ではスプ5とかあの時間帯ではでるので使えないなぁおしいなぁと
業者によるかもしれませんね

売りのほうが成績がよさそうだったので売りだけで今は運用中です

  • KEISHO_MAN [#X.Av9vec] |
  • URL |
  • 2011 09/25 (Sun) 18:40
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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