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相場ローテーション

FXシステムトレード研究

相場ローテーションを読んでお金を増やそう


リーマンショック前の2008年2月に出版された本です。
マクロ経済の初心者向けとしておすすめです。
(本の表紙がショボイ感じを受けるのはとりあえずスルーで)

極端な話、相場がローテーションしようがしまいがどちらでもいいんです。

為替、株、債券、ゴールド、原油、不動産・・・
世界のマーケットはどんなものがあってお互いにどういった関係性があるのか?

その全体像をパッと掴むのに適している一冊だと思います。
いろんなバックテストアイデアの材料を提供してくれるでしょう。
逆にすでにこうした話を一通り勉強された方には不要かもしれません。

本にはやや定性的、ややサンプル不足な話が登場します。
それをどう活用するか、そこから先は読者自身に依存します。
つまり、どう定量的でかつ十分なサンプル数を持った話にもっていくかということです。


私にとって、システムトレードの技術論が書かれている本には
まったく興味がありません。

私にとっては、定性的にマクロ経済を語ってくれる人こそがすごく貴重な存在なのです。

Comment

No Title

岡崎さんは全部読んでますね私も
こういうのから実際のトレードに生かせるように調整して、システムを作るんですねぇ
私はまだほとんど鵜呑みなだけです(汗)

  • けー [#tHX44QXM] |
  • URL |
  • 2011 09/21 (Wed) 06:40
  • Edit
Re:

> けーさん

Phaiです。
テクニカルインディケータからのスタートではないということですね。
それはシステム作りに大きな変化をもたらしてくれると思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/21 (Wed) 08:22
  • Edit
No Title

この本良さそうです。僕こういうのを探してたんです!ありがとうございます!
わたくし事ですが、やっとドル円のシステムができ、運用を開始しています。
Phaiさんがいなければ年内に完成することができなかったと思います。ありがとうございました。
変数30個以上のフィルターがちがちシステムですが、がんばりますw
良い結果だったら、こんど情報提供いたしますね!では!

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 09/24 (Sat) 01:44
Re:

> ヤングさん

ドル円は厳しいですよ~(日足ベースは)
数年前まで負ける気がしなかったドル円ですが、今では勝てる気しません^^;

でもがんばってください。
良いご報告をお待ちしてます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/25 (Sun) 08:24
  • Edit
No Title

ボラと金利差が小さくなってるから難かしいですよね。そうなると、ひたすら勝率を上げるしかないという…

質問なんですが、僕のシステムは介入前後に勝率がひどく下がる傾向があります。60%ぐらいに落ち込むんですが、それを回避するためのヒントをひとつ教えていただけたら、嬉しいっす。
たぶん今もその時期にあたっているのだろうけど、期待値はプラスなので、ロットサイズを半分にしています。

ところで、朝のスキャシステムですが、僕はまったく検証していないので憶測ですみませんが、GDP等で場面を分けても駄目なんですか?

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 09/27 (Tue) 00:48
Re:

> ヤングさん

勝率60%に落ち込むということですが、
私の作る単体システムでは60%は高勝率なのでちょっとアドバイスができないです。
もしかしたら1つのシステムではなく、複数のポートフォリオでの勝率のお話しかもしれませんが。
個人的には今のドル円は損しなければいいかというくらいの気持ちで運用しています。

朝のデイトレシステムもスプを考慮すると勝率57.6%です。

あとGDPとか日本の経済指標はまったく無視してます。
全体のパフォーマンスに影響があるとは思えないんですが、どうなんでしょうね。

GDPやその他日本の経済指標の結果を利用したトレード戦略(十分なサンプル数で)を見つけることは難しいと思うのです。
米国雇用統計ですら、私にはわかりません。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/27 (Tue) 06:44
  • Edit
No Title

システム単体の勝率です。全体では68%あります。
でもひどく枝分かれした決定木であるし、たくさんのファクターを詰め込んでいるので、通貨自体を変えないと他のストラテジーとは相関が高くて使いにくいんです。(ブレイクアウト系も駄目。時間足ベースなら大丈夫かもしれないですが、良いシステムの作り方がわからない)
そういうひとつのシステムで運用することにおいて、どこかの国の介入があると勝率が下がるというのは、非常に使いにくいんです。

GDP駄目ですか。
確かにスプレッド抜いてのr2が高そうなので、相場に特徴があっても関係なさそうですね。

僕の決定木のシステムにも景気動向指数が入ってますが、やはりウェイトは小さめです。

では朝のスキャは、他のシステムの利食いか損切り、利食いや損切りの延長に使うことはできないんですか?時間足ベースのシステムで損が出ていても、朝スキャのルールに則り損切りしない、みたいな感じで。まぁ面倒くさい割りにリターン少なそうですが。

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 09/28 (Wed) 02:47
Re:

> 他のシステムの利食いか損切り、利食いや損切りの延長に使うことはできないんですか?

これは他のシステムと併用するという案でしょうか?
その場合は、利食い、損切りに限らずポジションを建て増す場合もありますね。
現在ドル円の運用にはあまりウェイトを掛けていないので併用という案には消極的です。

他のシステムのポジションと逆向きのサインが出たときのみ利食いと損切りとして利用するという案は考えたことなかったですが、確かにリスクを抑える効果はありそうですね。

ただおっしゃるように面倒くさい割りにリターンが少なそうというのがネックですが。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/28 (Wed) 10:26
  • Edit
No Title

おおおお!ヤングさん完成しましたか!

完成を心よりお慶び申し上げますとともに、実際に運用を開始されたとのこと、まずは、シミュレーション通りの利益が出ることを、心よりお祈り申し上げます。


でも・・・、もし・・・、


> 変数30個以上のフィルターがちがちシステムですが、がんばりますw

> でもひどく枝分かれした決定木であるし、たくさんのファクターを詰め込んでいるので、


「ああ・・・、カーブフィットだったか・・・」


という悲しい結果になってしまった場合・・・、


ぜひ、以下のテキストをお読みになることをお勧めします。


怪奇!!次元の呪い : 識別問題,パターン認識,データマイニングの初心者のために(前編)
http://ci.nii.ac.jp/naid/110002721441
怪奇!!次元の呪い : 識別問題,パターン認識,データマイニングの初心者のために(後編)
http://ci.nii.ac.jp/naid/110002764383


(もしすぐに理解できなくても、時間が経てば「ああ、そういうことか」と思える日が必ず来るでしょう。ある数学者は「疑問は頭の中に飼っておけ」との言葉を、のこしました。)


いずれにしても、自力で勉強してソフトを完成できたことは、重要なマイルストーンになるでしょう。

今後の運用が、いろんなことが発見でき、実り多いものになることをお祈りします。

でわでわです!

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/11 (Tue) 22:59
No Title

iriyaasagaoさん、ありがとうございます!
さっそく紹介の本を買わせてもらいますw
実はiriyaasagaoさんが、あるブログで紹介していた、プログラミングのための線形代数、も拝読させて頂きました。
僕の決定木のシステムはレジームの把握のみを目的にしたやつで、各々のファクターには各々のウェイトをかけているのですが、実はそれがきちんと最適化できていないのです。(ある程度のウェイトの適正化はしたのだけど、最適ではない)
そのことが悩みだったんですが、プログラミングのための線形代数を読んだら解決いたしまして、iriyaasagaoさんと共分散行列の力には感服致した次第であります。(けど、実は一年分のバックテストに五日間もかかるシステムなので、最適化は難しい)
他にも共分散行列を使ったレジームの分解をするアイデアが浮かんだので、それを併用してさらに良い精度の予測が可能になるかもと企んでいます。
「構造を理解したいだけ」
あちきも共感しますw


今のところ、システムは順調です。いや、順調と言えるほどのサンプルがないんですけどね。


これからは相場の多次元の感覚を掴んだら、ニューラルネットワークと複雑ネットワークの勉強をしてみたいと思っています。
今後とも是非よろしくお願いします!

  • ヤング [#-] |
  • URL |
  • 2011 10/13 (Thu) 13:31
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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