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資源国通貨に対する商品指数動向やキャリーの影響など

今日はみずほのレポートを簡単に紹介しておきます。
すでにご存知の人もいらっしゃるかと思います。


通貨クオンツ① ~資源国通貨とは~

通貨とダウジョーンズUBS Commodity Indexの相関を調査して
豪ドル、カナダドル、ブラジルレアルといった通貨はいわゆる資源国通貨に分類。
一方南アフリカランドは資源国通貨とは言えないとのこと。

通貨クオンツ② ~通貨変動を決定する要因~

豪ドル、カナダドル、ブラジルレアルの3通貨の変動要因を探る。
いずれもキャリー成分が最も影響力が強く、他に株式市場のβスプレッド、そしてブラジルレアルはVIXの影響も強いとのこと。


興味のある方はこちらから。

http://www.mizuho-msrc.com/dynmc/gcnt.php/DL0000004600/03/03/QMtp0912_forex1.pdf

http://www.mizuho-msrc.com/dynmc/gcnt.php/DL0000004941/03/03/QMtp1003_forex2.pdf



追伸

前回の勉強会の模様をvegaさんがマンガにして送ってくださいました。
ありがとうございます。

manga1
manga2


FX システムトレード派はこちら


Comment

うぉー

勉強会のメンバーは、みんなイケ面ばっかですね。

ということは、私もメンバーとしてふさわしい!!!(自己申告 笑)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 09/09 (Fri) 16:52
Re:うぉー

> takechanさん

遠方でお会いできないのが残念ですが、
ここへのコメント数からいうとtakechanさんがスバ抜けてますから堂々メンバーを名乗ってください(笑)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 09/09 (Fri) 19:12
  • Edit
思い出しますねぇ

いやぁ半分も理解出来ませんでしたが
面白かったです(笑)
iriyaさん2コマなんですね(笑)

  • けー [#tHX44QXM] |
  • URL |
  • 2011 09/11 (Sun) 13:11
  • Edit
No Title

Phaiさんのオススメで、8/9 にドルスイ 0.715 で買いましたが、その後Holdしきれず早めに利確しちゃって、ずっと反省してます。 資源国通貨の研究は例の戦略がさらにすすんでいるということですね。あの戦略をMT4で週末BackTestするにはちょっと手間がかかるのですが、オンラインだと早いかもしれません。

Iriyaさんには、3次会お世話になったので特別2枠です。Iriyaさん今度は私が出しますので連絡ください。

  • vega [#-] |
  • URL |
  • 2011 09/19 (Mon) 19:20
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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