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225先物とTOPIX先物

今日は先物の話題です。

以前より言及していた225先物とTOPIX先物の違い。
同一ロジックで日経225先物とTOPIX先物の今年のパフォーマンスの違いをみてみました。


◆日経225先物

トレード数 126

勝率 45.2

PF 1.30


◆TOPIX先物

トレード数 126

勝率 52.4

PF 1.39


勝率に大きな違いがあります。
PFはそんなに変わらないのはボラティリティが広がった直近2週間の収益の影響です。
要は225先物システムはコツコツ負けてドカンと勝ってるということ。
ただそれまでの1月~7月(3月は除く)はほぼトントンのダメシステムでした。

こうした傾向は今年に限ったことではなく、過去10年くらいのスパンでみても同様で、
だいたいそうした苦戦の時期は株価がじり上げトレンドに入っており、ボラティリティがない状態のときです。

そこで、低ボラ時はまったりロングの現物にがんばってもらって、
ボラが広がったときは先物システムでヘッジできれば良いのでは・・なんて虫のいいことを妄想してみたのですが問題も。

考えてみれば、NYが急落したた翌日に先物ロングのサインが出たりすることがよくあるのでヘッジの役目を理論的に果たすというわけではありません。
なので暴落モードでは、他商品(FXとか)の助けを借りることになるでしょう。

ともかく一応の目安は立ったので、
225先物からTOPIX先物へ乗り換えてみようと思ってます。

Comment

ミニトピ

おじゃまします。

最近は指数先物の研究を全然やってないので、時代遅れのコメントかもしれませんが…。

225もTOPIXも、ラージよりミニの方が儲かりますね。とくに複利にしたときは収益が桁違いになります。

でも、ミニトピは、流動性がめちゃくちゃ悪くて、バックテスト通りにはまずいかないかなと思いました。たしか、イブニングだと出来高ゼロで約定しないときもあったりして。現在ではどうなのなかわかりませんが。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/21 (Sun) 13:43
Re:ミニトピ

> takechanさん


流動性だけが心配なんですよね。
その点を実際にテストしてみたいと思います。
ダメならラージをやることも想定してます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 08/22 (Mon) 05:34
  • Edit
再びおじゃまいたします。

流動性の問題を回避するために、結局は、日足を使った「寄り」「引け」戦略をするトレーダーが多いみたいですね。

でも、「引け」は必ず約定するわけではないので、私は、「寄り」「寄り」戦略をやってました。「寄り付き」はほぼ必ず約定しますからね。ただし、オーバーナイトリスクがあるので、「引け」直前に225で反対建玉を出してリスクヘッジするという手もありますが、翌日大きく乖離することもあります。

指数先物は、バックテストではけっこうおもしろいシステムができますが、実運上の諸問題とどう向き合うかがカギになるかと思います。

何かおもしろい情報がありましたら、ぜひ、ブログでご紹介願います。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/22 (Mon) 11:40
No Title

>Phaiさん、こんにちは。

私の経験でも、TOPIXのほうが優位性を出しやすかった記憶があります。

良く言われるように、225先物に比べ、動かすのに資金量が必要だからではないかと勝手に睨んでます。(笑)

TOPIXミニの流動性ですが、期先はホント薄いです。

NTロング、NTショートでポジション組むことがあるんですが、最初の頃はロールできるかどうかSQ前にひやひやした記憶があります。

あと、NY急落時のヘッジですが、今は夕場が午前3時まで延長になっているので、自動売買でウォッチさせておけば対応できないこともないかもしれません。

>takechanさん、横から失礼します。

私の経験では、ひまわりのトレードシグナルからの自動発注で内部の時計が狂っていてタイミングが合わず未約定だったことが何度かありました。それ以外では今のところ未経験です。

  • saltfreak [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/25 (Thu) 22:20
再びミニトピ

>saltfreakさん

ミニTOPIXということであれば、たしか、ひまわり証券は取り扱っていないはずです。それどころか、ひまわり証券は指数先物取引から撤退したんですよね。今、ホームページをみたら、225もTOPIXもありませんね。

ラージTOPIXであれば、流動性はまったく問題ないと思います。

ところで、ミニTOPIXを扱っているのは、世界中で、唯一、カブドットコム証券だけだったと思います。

数年前に、ミニTOPIXですごくいいシステムを作ったことがありました。しかし、そのシステムは、手動売買では無理で、自動売買を組む必要がありました。ところが、カブドットコム証券は自動売買ツールがなく、結局実運用を断念せざるを得ませんでした。あのときの悔しさといったら…。

>Phaiさん

ミニトピであれば、今のところ、カブドットコム証券に口座を開設するしかありませんが、あそこの取引画面は、超~わかりにくいですよ。どうしたらこんなにわかりにくい画面が作れるのだろうか、と不思議なくらいです。私は、カブドットコム証券で取引をしたこともあるのですが、操作方法がさっぱりわからず、数百回電話して聞きました。あの取引システムを開発した人の顔が本当に見たいです。きっと複雑な人相をしているものと推測します。(笑)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/26 (Fri) 20:09
Re:

>saltfreakさん、takechanさん

返事が遅くなってすみません。

カブドットコムですが私も同じようにイライラさせられております(笑)

ミニはやはり期近でも薄く、寄り引けでもちょっと嫌な感じですね。
今のところしっかり約定はしてますが。
マーケットインパクトとかも考慮しないといけないかもしれません。

とりあえず今月の寄り引けシステムが勝率94%と異常事態なのはどうしたもんかと・・・^^;

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 08/30 (Tue) 15:24
  • Edit
ひぇー

>とりあえず今月の寄り引けシステムが勝率94%

さすがPhaiさん、ヤルなぁー。^^;

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/30 (Tue) 19:33
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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