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  • Genre:

プロフィール

ふつうプロフィールってブログを開設してすぐに書くものですよね。

ブログ開設2年半経過した今ごろになって、
プロフィールというか、Phaiという人間のバックグランドを書いておこうと思います。


◆研究者として

名前を出すことはできませんが、その昔アカデミックな機関に所属し
研究にいそしむ日々を過ごしていました。

といっても金融系ではなく、普通の自然科学系です。
研究の傍らカチカチとトレードしていた悪い研究者でした。


◆ギャンブラーとして

学生のときは麻雀、スロットを嗜みました。
もっと若いときは将棋のプロを目指したこともありました。

意外に思われる人もいるかもしれませんが、私の根っこはギャンブラーです。
そうした一面はブログ上で極力出さないようにしてます。

スロットで判別やハズシで稼いでいた経験は今のトレーダー生活の原点とも言えるかもしれません。


◆プログラマとして

学生のときに先輩に教えてもらいながらほぼ独学で学びましたがプログラムは苦手です。
大きな声では言えないけどポインタでつまづくレベルです。

コードなんて人様に見せられたものじゃありません。
「Work for me」を言い訳にしてなんとかここまでやってきました。

解析ツールはメインがTradeStation、そしてエクセル、稀にMatlabを使います。


◆普段の生活

朝型の生活です。朝5時すぎに起きます。
午前中はトレードをしながら新しいトレーディングアイデアの模索です。
夜もNYが気になってつい夜更かししてしまうことが多く、慢性的な寝不足です。

システム作りにかけるの時間配分(全体を10とすると)は、

根幹の戦略を練る時間8 
派生戦略を考えたり最適化したりする時間1
ポートフォリオや資金管理0.9 
プログラムする時間0.1

といった比率です。



=======

お知らせ

8月6日のシステムトレード勉強会への参加を希望された方で
まだ私からのメールが届いていない方はキャンセル待ちの状態です。
直前に席が空く可能性は低いと思いますが、もしキャンセルが出た場合は
すぐにメールしますのでよろしくお願いします。

Comment

No Title

へえ、Phaiさんパチプロだったんですか! 驚いた!

ハズシといえば、クランキーコンドルあたりでしょうかね!

かくいう私も20年ぐらい前は、パチプロをやっておりました。

台を買って解析するために、Z80や6802のアセンブラを勉強しました。JMPがC3とかCALLがCDとかまだ覚えてます。わが青春のZ80! 笑。
# のちに、Z80を設計したお爺ちゃんの下でマイクロプロセッサを設計する機会に恵まれました。人生とは不思議なものです。


さて。

私がやっていた頃は、遅い乱数、検証不十分なリール配列、たまにセット攻略、等々、豊富な収益機会がありました。

それでも、1号機や初期のテンカウント機を知っているオジサン世代からは攻略法冬の時代なんて言われていて、黄金時代の再来を期待する向きもあったのですが、結局、そのような展開にはならず、携帯電話やインターネットによるパチプロ情報網の進展、メーカーの品質技術の進展等により、収益機会は「絶滅」してしまいました。

当時のパチプロ仲間と会うと、まず「なんであの台をもっと真剣に解析しなかったのだろう」「あの台では、全国を旅打ちしてでも徹底的に稼いでおくべきだった」という話題に、なります。


トレーディング戦略も、たぶん同じなのだと思います。

したがって、私には、アノマリーは真剣にhackしなければならないのだとの思いが、あります。

とか立派なことを言いながら、なかなか凄いトレーディング戦略は出来ないんですがね!


このたびの勉強会では、私はトレーディングの経験は少ないのですが、僭越ながらしゃべらせていただくことになりました。どうぞ宜しくおねがいします > ALL

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/31 (Sun) 15:06
Re:

> iriyaasagaoさん

トレーダーさんと話すと過去に何かしらの共通点を持ってますよね。
iriyaasagaoさんがパチプロだったというのは驚きです。

一方私の方は、正確にはパチプロではなかったと思います。
ただ、ハズシや判別などの作業の中で、確率的思考が現金という形に結びついて入ってくるという経験をし、
また時には理論と実践のギャップに直面したりといい勉強をさせてもらったのは確かです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 07/31 (Sun) 17:56
  • Edit
No Title

Phaiさん、

大きな声では言えませんが、私もパチンコ、スロットではそこそこ稼いでました。(笑)

昔はメーカーも技術面で未熟だったので、素人に毛の生えた程度の人間でも明らかな優位性を見つけることができるおおからな時代だったのかもしれませんね。

トレードは資金量もあり優秀な人材で固めたファンドやプロップハウスが主流だと思ってますので、真っ向から勝負するのはおそらく厳しくて、彼らが狙わないスイートスポットのようなものを見つけられるかどうかが肝ではないかと感じています。

  • saltfreak [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/01 (Mon) 10:09
Re:

> saltfreakさん

おお、saltfreakさんもですか(笑)
ガマウシさんは確かバカラという生粋?のギャンブラーでしたし、今度の勉強会ではいろいろそうした話にも花が咲きそうですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 08/01 (Mon) 12:10
  • Edit
はじめまして

 はじめまして、なるとと申します。
興味深く、過去ブログを拝見させて頂いております。
 3年前にMT4の勉強をはじめ、今は、EA作りに
はまっています。PFの向上にばかりにこだわってい
ましたが、長期に渡って、利益をあげられるEAを作
ることができていません。
 当該ブログでシンプルかつ堅牢なシステム作りとい
う概念に接し、ううむと悩み始めています。
 ところで、トレードステーションについて、MT4
との違いとかご教授いただければ幸いです。
 今後ともよろしくお願いします。

  • なると [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/08 (Mon) 05:11
Re:はじめまして

> なるとさん

はじめまして、Phaiです。

MTとTradeStationの違いについては以下のリンクがまとまっていますのでこちらを参照ください。

http://taiz0fx.blog129.fc2.com/blog-entry-68.html

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 08/08 (Mon) 06:41
  • Edit
初めまして

初めまして。ヤングと申します。
僕も先々月までパチンコやスロット、麻雀で小遣いを稼いでいたんですが、結婚を機に、家でも稼げるFXに興味をもちまして、ただいま絶賛勉強中です。
ギャンブルを勉強する際に一番大切なのは、なによりも師匠を見つけることですよね。
それで、僕の師匠はPhaiさんです。
百冊以上のFXの本を読みましたが、すべての本に共通するのが、確率的なアプローチが無いことでした。
絶望した僕はダメもとで様々なトレードのサイトを巡回したのですが、このPhai様のサイトが抜群に確率の追及をしていて、あぁ、この人が俺の師匠や・・・と、一生付いて行くことを決意した次第です。

Phai様の一言一句を理解するのには多くの分野の勉強が必要でした。統計学、経済学、プログラム言語等々。全部少しずつ勉強中です。
それで今、他市場との相関を調べ、ある程度のマルチファクターシステムを構築したつもりです。
でも今更ながらに、あれ?為替のデータって今使ってる物でいいのだろうか? という疑問がわきまして、このサイトへのコメントを決意した次第でございまする。

それでですね、いくつかの質問をさせてください。
Q1 重回帰分析を行い、多重共線性が無いことを確認したマルチファクターシステムは、マネーフローが変わらない限り、機能し続けるのですか? 機能し続けると思われますか?

Q2 正確な為替のヒストリカルデータの入手先を教えてください。

このコメント、もちろん無視してかまいませんが、少しだけお声をかけてくだせれば、わたくし、天にも昇りますw

質問ばっかりなので、今日得たいくつかの検証結果を。
クーチャートは、マルチファクターモデルの構築に役立ちます。
つまり、ある市場の影響で、どのくらいドルが上下するのか、円が上下するのかが分かるので、ドルをつかさどる市場、円をつかさどる市場、ユーロをつかさどる市場。てな具合に使えば、マルチファクターモデルを構築し易いっぽいです。
っていうのもPhai様の、秘密のドル売り指標ってのを応用しただけなんですが。

では長文しつれいいたしました。
今後とも是非よろしくお願いします。

  • ヤング [#jxzSJpSE] |
  • URL |
  • 2011 08/10 (Wed) 23:35
  • Edit
Re:初めまして

Q1について

「マネーフローが変わらない限り機能し続ける?」というのは難しい質問です。

想定、あるいは妄想しているフローが実はみせかけの相関で意味のないものだったり、相場の構造変化でマネーフローが変化することは少なくないと思います。

想定するマネーフローがシステムが機能する前提だとします。
するとQ1は「機能する前提が変わらなければ機能し続ける?」というようなトートロジーと見なすことができます。

ヤングさんが見ているフローが非常にロバストなものか、もし変わるとすればどういうときなのか?
そういったことを考えてみると良いでしょう。
もしくはフローの変化に素早く対応できるような対策や準備が必要です。

ただ現実的には、多くを考えるよりも、作ったシステムでまずはフォワードテストするとか、少額で動かしてみるといったことの経験の方がヤングさんに合っているのではないかと思いました。
(ギャンブルで馴染んでいる方なら無茶はしないでしょうから)


Q2について

ヒストリカルデータはTradeStation社のデータを使用しています。有料データなので正確性は高いと思いますが、ご存知のように為替データは業者によって変わりますので100%というわけにはいきません。
どの程度の正確性を求めるかは戦略との兼ね合いになってくると思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 08/11 (Thu) 00:57
  • Edit
No Title

ヤングさんこんにちは。

私もファクターモデルに興味が出てきて、研Qは、最近始めたばかりなのですが、少し書いてみます。


ファクターモデルは本来、今日のファクターから今日の証券価格を推定する、アービトラージのツールです。

例えば、資産運用会社があって、ドル円のポジションだけを所有、運用しているとします。

すると、この会社の今日の株価は

ドル円×係数

となり、もし、今日の株価が今日のドル円とずれていたら裁定機会となるので、間違った価格は修正される、というわけです。

そして、株式でファクターモデルが機能する理由は、企業はアセットを所有する主体であり、株式はそのアセットに対するコントラクト(キャッシュフローや解散価値を分けて貰う契約)であり、企業の資産構成は毎日変化するものではないからなのでしょう。


翻ってFXは、ヤングさんが仰るとおり、アセットではなく「マネーフロー」の反映です。

何か相関を発見したとしても、それは「そのときは、たまたまそのようなお金の流れがあった」ということを言っているに過ぎず、Phaiさんが仰るような「見せかけの相関」である可能性が(株式と比べて)高いのではないか?と思います。

したがって、FXのファクターモデルを研Qするにあたっては、「いつもそういうお金の流れがあるのだろうか?」「特定の条件がそろうと、再びそのようなお金の流れが復活するのだろうか?」といった、まさにヤングさんが仰る「機能し続けるのですか?」ということこそ、主たる探求の対象になるのではないか、と思っています。


また、今日のファクターを「明日の」価格に回帰する場合にも、注意が必要だと思います。

市場が効率的なら今日のファクターは即座に今日の価格に反映されるはずですから、「どうして明日なのだろう?」という疑問が追加される、というわけです。


でわでわです!

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/11 (Thu) 12:13
はじめまして

はじめまして、shigelと申します。

Phaiさんのブログを見させていただき日々勉強させていただいております
本当にありががとうございます。

なんと皆さんギャンブラーなんですね、やはり通ずる所があるんでしょうか

私は親の影響からか5歳ぐらいから花札、麻雀、パチンコ、競馬をやってました。
その影響でかなりのギャンブル好きになってました。
ただ小さい頃は大人の優しさで勝ててただけで
自分単独でやるようになってから麻雀以外全然勝てなかったです。
麻雀は人の動きを監視しながら打つ術を覚えていたので長期戦では高確率で勝ててました。
FXの戦い方も麻雀と同じように短期足を監視しながら売買するEAをメインに使用してます。
現在職業は会社でエセSEをやりながらEA開発して自社資金を運用してます。
いつか資金を貯めて独立したいと思ってますが。
資金を貯めるには無茶なLotすると破滅に向かうので自制心を保ちつつ
徐々に資金を増やしてがんばってます。

今後ともよろしくお願いします。

  • shigel [#-] |
  • URL |
  • 2011 08/11 (Thu) 13:23
No Title

Phai様、まっこと丁寧に答えていただき、本当にありがとうございます。Phaiさんの言うことすべてが参考になります。助かりました。

>ヤングさんが見ているフローが非常にロバストなものか
ここが難しいんですよね。
統計学を極めてしまえばこのロバスト性を深く理解できるのでしょうが、僕は普通高校にも行ってない落ちこぼれなので、一から数学を勉強しなければならないのです。
まぁ勉強すればよいのだけれども、まず統計という手法を間違った使い方さえしなければ、数学の知識もそんなに必要ないのかなとも思っていますので。
ロバスト性を確認する他の方法として、そのマネーフローをきちんと言葉にして理解できるのか、というのがありますよね。
これはどっちかというと、マネーフローに変化が生じてシステムが機能しなくなった時に、瞬時に対応するための考え方ですよね。事後的というか、保険というか。
それで、今思いついたんですが、こんな方法は駄目ですかね?
例として2001年から2010年までのドル円とナスダックの相関のロバスト性を調べる方法↓
① 十年間のデータの回帰方程式(y=ax+b)の傾きを求める「a」
② 十年間のデータの相関係数(r)を求める「r」
③ ひと月ずつのデータの回帰方程式(y=ax+b)の傾きを求める(10年間なので120個)。その120個のデータの標準偏差を求める「標準偏差a」
④ ひと月ずつのデータの相関係数(r)を求める(10年間なので120個)。その120個のデータの標準偏差を求める「標準偏差r」
⑤ 「a」/「標準偏差a」*「r」/「標準偏差r」を出す

④ ドル円ナスダック以外の「a」/「標準偏差a」*「r」/「標準偏差r」の数字を求めて比べる


というのはどうですか?短いスパンでも安定した相関と安定した傾きであればあるほど、数字は高くなるはず。
ロバスト性を確かめるひとつの方法として使えそうですかね。思いつきなんで、破たんしてる可能性大ですがw
今から検証してみますw

>ギャンブルで馴染んでいる方なら無茶はしないでしょうから
パチンコなら(爆裂機種を打たなければ)リスクは一定ですから、リスク/リターンを考えなくてもよかったんですが、fxとなるとそこら辺も勉強してから実践へ・・・って考えてました。
でも実際に売買してみないと分からないものもあるだろうし、ゆくゆくは自動売買したいので、勉強と検証と自動売買の方を同時進行でやった方が要領いいですね。それならやっぱりトレードステーションが良いのかなぁ。調べてみます。

Phai様、本当に丁寧に答えていただきありがとうございました。ゆとりの若輩者なんで、敬語とかあまりうまく使えず、色々失礼があるとは思いますが、どうぞこれからもよろしくお願いします。

iriyaasagaoさん
はじめまして。ヤングです。
色んなブログのコメ欄でiriyaasagaoの名前を見ますw
実際iriyaasagaoのおかげでクーチャートの素晴らしさに気が付きました。ありがとうございました。

>市場が効率的なら今日のファクターは即座に今日の価格に反映されるはず
株式市場等の取引時間が違うから、資金の移動にラグが発生して、今日の株というファクターが明日の為替に影響するのかな。と簡単に考えていましたが、たしかにそれだけではないですよね。ほかに原因が。。。教えてくださいw
たぶんPhaiが自身のことをトレンドフォロアーと仰っているのも、今日のファクターが明日の価格に、というのと関係があると思います。

長くなりました。そろそろ仕事に行くので、では!

  • ヤング [#jxzSJpSE] |
  • URL |
  • 2011 08/12 (Fri) 14:03
  • Edit
No Title

私は実際にはやらないんですが
ギャンブル系の本とか漫画が好きですねぇ
相当読んでます(笑)

  • けー [#tHX44QXM] |
  • URL |
  • 2011 08/15 (Mon) 07:52
  • Edit
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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