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アノマリーの寿命

この記事は2011年1月末に開催した勉強会にご出席くださった方へのご連絡も兼ねてます。

1月末の勉強会で私はあるアノマリーについてのプレゼンを行いました。

あれから半年近く経過したわけですが、
あのアノマリーの効きは順調な模様です。

みなさんはGodspeedやku-chartの興奮で忘れてしまったかもしれませんが、
私は密かにあの戦略の運用を開始してました。

この半年、あのアノマリーは多くの市場でほぼパーフェクトに効きまくりました
そのパフォーマンス効率は私が運用している他のどのシステムよりも高く、私自身も驚くほどでした。


さて最近ちょっとショックなことに、ウォールストリートジャーナルに私が紹介したものとほとんど同じ戦略が紹介されていました。

その記事には7月の初めの上げトレンドをキャッチし、トレンドが消える前には手仕舞ったというような内容が書かれていましたが、そこに書かれていた手仕舞いのタイミングは私の戦略と完全に一致してました。


正直不安です(苦笑)

勉強会参加者の中にもすでにこのアノマリーをご存知だった方もいらっしゃいました。
よく言うところの「知ったらしまい」じゃないですけど、
WSJの記事にされたことが原因でいよいよこのアノマリーの寿命も危なくなったかもと危惧しております。

もちろんこれまでも何度か同じよう危険性を唱えられたことでしょう。
それでも崩れないロバスト性を兼ね備えている戦略だと感じてますし、そう信じるに足るだけのデータはあります。
いつかは消えてなくなると言われ続けてながらもここまできたんだろうと思います。

しかし価格トレンドと同様に、だんだん注目度が上がってきて、
その効きが最高潮に達したところがアノマリーの終焉というが1つのストーリーだと考えるならば、確実にあのアノマリー戦略の臨界点が近づいていると感じてます。

これがz○iFXとかで紹介されたりするともう完全に終わりです(笑)


いつまで続くかわかりませんが、今年中くらいまではまだ青春を謳歌できるのではと願っています。

Comment

No Title

寿命がすぎたあと、公開できる段階になったらブログ等で書いてもらえると嬉しいです。
というのは、その戦略をそのまま実践するのではなく、その”思考”から、勉強させてもらいたいからです。
稼げなくなってからでいいのでよろしくおねがしいます。

  • saru999 [#l0yaxqJ6] |
  • URL |
  • 2011 07/16 (Sat) 09:59
  • Edit
Re:

> saru999さん

ルールだけ聞くとそんなんで稼げるの!?と思うくらい単純です。でも一応背景があるんです。
もうダメとなったときはブログで紹介したいと思いますが、私としてはその日が早く来ないことを願ってます(笑)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 07/16 (Sat) 10:15
  • Edit
思いますに…

アノマリーにも二種類あるのでは。

一つは、それこそ根も葉もない偶然の一致で、もう一つは、理論的根拠はあるものの、それが現代科学で証明できないだけのもの。

前者は、フォワードテスト開始日が命日で、後者は、その後も長寿となる。

いつか、ぜひ、このブログで紹介してほしいですね。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/16 (Sat) 13:55
リスク許容度研Q 後日談

こんにちは。

前回のphaiさんの記事の後、キャリーについて調べ始めたのですが、タイミング良く本職のクオンツの方のblog (http://kameleon-kameleon.blogspot.com/2011/07/blog-post_6957.html)に重大なヒントがありました。

(ついでにこれも http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2009/rev09j05.htm)

以前、此所でサブプライム後にドル円の歪みが入れ替わった話(http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-85.html)と、クロス円の値動きが対称でない話(http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-28.html)を読んでおりましたので、これは!と思いました。

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/17 (Sun) 02:02
No Title

(続き)

また、faiさんの記事(http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110713/1310484173)のコメントでシストレ日記(http://blog.livedoor.jp/nemusake-partnership/)のjukunさんが教えてくれたリターンリバーサルの特徴とも関係あるかも知れないという気がしました。

でわでわです!

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/17 (Sun) 02:03
Re:

> iriyaasagaoさん

リーマンショック以降、ドル円の「コツコツ上げ+急落」が消えたのは間違いなく金利差が消えたからでしょう。
一方で豪ドル円などはまだ「コツコツ上げ+急落」が残っていますね。

日銀の2009年レビューについては第4回の勉強会でちょっとだけ紹介したことがあります。
2007年の英文の方は初めて知りました。情報ありがとうございます。

金利差、ボラティリティ、レジームなどは最近の私の注目キーワードなわけですが、なかなか包括的な知見を得られるまでには至っておりません。

ただ部分的にいろいろわかってきており、
その中でも最も分析しやすいのが豪ドルかなと思っています。

http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-109.html

これなんかもそうした大きな研究の小さなピースを探す調査と言えます。


jukunさんのリターンリバーサルについては、非常に興味深く読みました。
(あれ、公開しすぎなんじゃないですか^^;)

そしてさっそく検証してみました。
これに関しては大きな発見があったので、近々記事にしようか、それとも次回の勉強会のネタにしようか迷っているところです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 07/17 (Sun) 06:23
  • Edit
No Title

Faiさんのリンクから飛んできました。始めてコメントいたします。シストレ日記というブログを書いているjukunと申します。

上記のPhaiさんのコメントなのですが、ブログを見に来ていただいた方が皆さん勉強熱心そうな方たちだったので、実際に運用している方たちの中では周知だと思い込んで気軽に書いてしまったのですが、公開しすぎなんでしょうか。

今までが過疎ブログで、あまり情報公開に気を使うことがなかったのですが、少し不安です。



それと話は変わりますが、もしよろしければ僕も勉強会があるのならば参加させていただきたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。


お忙しいかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

  • jukun [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/17 (Sun) 08:33
Re:

> jukunさん

はじめまして、Phaiです。
最近ブログ間を通じての意見交換のおかげで大変勉強させていただいてます。

私も得た情報の中で出せるものはできるだけ出すようにしているのですが、それでも各人で検証できる範囲についてまでは手取り足取りというわけにはいきません。
なのでjukunさんのように1から10まで全てを公開されている記事を見てびっくりした次第です。

研究されているいろいろなトレード手法のバックグラウンドが私と似てるなあと思いました。
FXではやはりスキャルやデイトレードのテクニックが派手で目を惹きやすいため、jukunさんが行われているようなやり方はマイナーだと思います。

勉強会については本ブログで告知いたしますので
ご都合が合えばぜひご参加ください。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 07/17 (Sun) 09:17
  • Edit
もっと早く

MT4で検証してみました。

http://blog-imgs-42.fc2.com/g/a/m/gamaushi/201107172.gif
http://blog-imgs-42.fc2.com/g/a/m/gamaushi/201107171.gif

Phaiさんとは、パラメータが違うと思うけど
2種類の通貨で共にPFが2.7くらいです。
ロット1万通貨固定で、このパフォーマンスは凄い。
もっと早く検証すれば・・・。

気分は
http://www.youtube.com/watch?v=4BTsOSCGwJU
です。とほほ ><


  • ガマウシ [#mQop/nM.] |
  • URL |
  • 2011 07/18 (Mon) 00:14
  • Edit
Re:Re:

>Phaiさん

コメント返信ありがとうございます。

実直に答えていただき助かりました。


商品先物や株のシステムの話はブログにはとても書けないけれど、為替市場の話なら僕みたいな個人が公開しても影響は無いかなと考えていた部分もあったのですが、少し考えを改めるきっかけになりました。

Phaiさんのブログに最初から目を通させていただいたのですが、テクニカルデータで作成したシステムから始まって、今のようなシステムを作成するようになった思考の変化は凄く共感できて、とくにこの記事はグッときました。

「捨てられないシステム」
Http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-59.html

僕も予測値がない(理屈がない)システムで、少しのドローダウン更新があったときに運用をストップしてしまったんです。

まだ、システムトレードは始めて1年ちょっとなんですが、僕のブログでフォワード記事を書いていた口座のシステム群が先月、まさにこの状態になったので、なんとも他人事とは思えず共感しました(今はウォッチしているだけですが、結局、今月の8日にドローダウンを回復してハイウォーターマークを更新していますがまだ使う気にはなれません)。


他にも、これだけ書いたら何やってるか殆ど分かっちゃうんじゃ・・・的な記事も目白押しで、逆にこんなに質の良い記事ばかりを公開して良いのですか、と思ってしまいました。また、どういうことまでブログで書いても良さそうなのか、凄く参考になりました。



特にこの二つの記事、素晴らしいです。

「秘密のドル売り指標を使ったシステムのポートフォリオ例」
http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-92.html

「ドル売り指標+Ku-chart」
http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-104.html

今後ともよろしくお願いいたします。

  • jukun [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/18 (Mon) 00:54
Re:

> jukunさん

こちらこそよろしくお願いします。

記事の一部を削除されたのは賢明な判断だと思います。
あのグラフ内の情報で全部わかってしまいますからね(笑)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 07/18 (Mon) 09:57
  • Edit
Re:もっと早く

> ガマウシさん

関係ないけど、みゆき中島はロックですね~
聞き入ってしまいました。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 07/18 (Mon) 10:37
  • Edit
No Title

> Phaiさん

せめて変数名くらい隠すべきでしたよね笑

本当にありがとうございました。

  • jukun [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/18 (Mon) 11:56
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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