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ku-chart研究報告

faiさんのブログでアツい議論が交わされたku-chart
その中でも参考になったのはiriyaasagaoさんのこのコメントでした。

(以下引用)
世界がリスクONになっているかリスクOFFになっているかに応じてパラメータを変える研Qをしてみるのは、一興ではないかと思います。Ku-Chartが増えすぎて見づらくなってきた場合は、似たものどうしをまとめて以下のようにインデックス化してみるのも良いでしょう。

Funding = CHF + JPY + USD;
Europian = EUR + GBP;
Energy = AUD + CAD + NZD;
(引用ここまで)

参考:6通貨ペアだけで計算させてみた。



思うところがあり、さっそくアイデアを試してみると、


FXシステムトレード研究


最高とは言えないかもしれませんが、複数の通貨において良さげな結果が得られました。

上で挙げた資産曲線はすべて同じパラメータから出てきます。

今回の内容を少し言っておくと、
リスクON/OFFの流れを長いタイムスケールで掴もうという戦略です。
いわゆる長めの資金の流入です。

そのためには何を見ればいいのか?

ku-chartでは大きく動いた資金の流れを1時間足などで素早くキャッチすることを狙いとしてますが、それ以外にも使い方はあるのです。


それにしても、なぜ気付かなかったのだろう・・と思います。

今回私が行った検証はiriyaasagaoさんのインデックス化というわけではなく、
あくまでこれがきっかけになったということです。
すでにこれに近いことを試していたからこそ今回気付けたのだろうと思いますが、
それまでの検証が甘かったのは確かです。


自分の進んでいる道の途中で、誰かが「この道に何かあるよ」と教えてくれること。
それが如何に重要かは言うまでもないでしょう。

もしかすると自分の行く道には何もないかもしれないのですから、
そうした先人の情報は貴重です。


FX システムトレード派はこちら

Comment

No Title

こんにちは!

私はまだデータの素性の基礎研Qをしている段階で、先日のfaiさんのところへのコメントも最近思いついたことを何となく書いてみただけなんですが、phaiさんはさっとシステム化できて、さすがだと思います。


ではなぜこのような発想ができたかということなんですが、二つあります。

一つ目は、実はphaiさんのこの記事(http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-113.html)の、以下の一言があったからです。

> 為替は手続き、為替そのものが目的ではない、まさしく本質、FXのキモをさらりと言ってしまってますね。
> FXでこのことに気付き、そしてそれをシステムトレードという形で実践している個人投資家がどれほどいるでしょう?

これを見て、あらゆる国際的な資金調達は為替市場を通っているはずなので、世界のリスクアペタイトも為替市場に反映されているはずだ、と思ったわけです。


二つ目は、私は最近、Market Hack (http://markethack.net/)を主催されているアナリスト、広瀬隆雄さんのセミナーで勉強するようになったからです。

広瀬さんのセミナーのありがたいところは、なんといっても話題が個別銘柄の話より、「今の」マーケットの構造や、国際的なお金の流れにフォーカスしていることだと思います。

アナリストの分析は当たらない、後知恵だ、という意見もあると思いますが、私は、「なぜこの人はそういう結論に至ったのだろう?(なるほど、それは背後にこのような構造があるからだ)」という視点で見ると、勉強になると思っています。

"CFD Trading Huddle"というセミナーが毎月ネットで無料で視聴でき、blogでアナウンスがありますので、興味のある方はぜひ見てみると良いと思います。


でわでわです!

  • iriyaasagao [#-] |
  • URL |
  • 2011 07/14 (Thu) 23:39
Re:

>iriyaasagaoさん

Phaiです。
iriyaasagaoさんのコメントの元をたどれば自分のブログ記事に関連したものだったとは(笑)
巡り廻って自分に返ってくるなんて・・まじめにブログ書いてきて良かったと思います。


> 広瀬さんのセミナーのありがたいところは、なんといっても話題が個別銘柄の話より、「今の」マーケットの構造や、国際的なお金の流れにフォーカスしていることだと思います。

私もマーケットの構造をよく知ってる人の話はすごく勉強になると思います。シストレ系のブログを読むよりいいんじゃないでしょうか。
たぶんシステムトレードの勉強ってインディケータとかプログラムとか複雑な数式とか、そんなことは大して重要ではないと思います。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 07/15 (Fri) 01:31
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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