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最適パラメータを選択することは意外に難しい

バックテスト時のパフォーマンスが
システムのパラメータに対しどれくらいロバスト(堅牢)であるかを知ることは大切だと思います。

しかし例えばPF(プロフィットファクター)や累積利益が
パラメータの関数として書けるかどうか?
といったことについては現実的に微妙だと思いますし、
さらに言えば、えいやと決めた関数で本当に未来に最良パフォーマンス
が得られるパラメータを推定できるかどうかという点についても懐疑的です。


今回例として自作のシステムを用意しました。
このシステムはパラメータは観察日数を決めるNの1つだけ。
いたってシンプルな売買ルールです。

Nは1~90まで90通りのバックテストを行い、パフォーマンスのロバスト性を確認しました。

図1はNに対するPFをグラフにしたものです。
FXシステムトレード研究
     (横軸はパラメータN、縦軸はPF)

PFの最小値はN=1のときの1.11で、最大値はN=46のときの2.26でした。
PF90通りの平均値と標準偏差は1.65±0.21です。

90通り全てにおいてPFは1を超え、また1.5以上のものは69通り存在しました。

パラメータの数値がこれほどまでにパフォーマンスに影響を及ぼさないのは
すばらしく良い傾向だと思います。

優位性はほとんどシステムの原型、つまりアイデアの部分に存在しており、
パラメータの数値には依存しないということがわかります。


これなら適当に良さげな数値を選択して運用しても負けはしないでしょう。
しかし、いざ「最適な」値を選択しようとなると問題は別です。

上のグラフを見ると小さな山がいくつも存在するような形で、
どれが最適なパラメータなのかすぐに決められそうにありません。


図2はNに対する累積利益をグラフにしたものです。
FXシステムトレード研究
   (横軸はパラメータN、縦軸は累積利益)

こちらも小さな山がいくつもありますが
グラフの左サイドの山の方が頂点が高いことがわかります。
最大値はN=4のときの12219pipsで、次点はN=13で10026pipsでした。


図3はNに対する(累積利益÷最大DD)をグラフにしたものです。
FXシステムトレード研究
   (横軸はパラメータN、縦軸は累積利益/最大DD)

(累積利益÷最大DD)が大きいと損益曲線もだいたいきれいな形となる場合が多く、
個人的には気に入っているパフォーマンス指標の1つです。

最大値はN=4のとき10.3、次点はN=6で9.3でした。


最後にNに対するトレード数の変化を見てみましょう。

Nは日数で、短期の動きを見るとなると当然トレード数は多くなり、
長期の動きを見るとトレード数は少なくなります。

Nに対するトレード数をグラフにすると図4のように
非常に規則的な関係性がわかります。
FXシステムトレード研究
   (横軸はパラメータN、縦軸はトレード数)

つまりこのパラメータはトレード数に影響を及ぼすものということがわかります。


以上、限られた情報ではありますが、
一応最適パラメータを選ぶための材料が提出されました。


さて、パラメータNは一体どれを選んだらいいのでしょう?
どれが将来的に最も良いパフォーマンスをもたらしてくれるでしょう?

図2、3よりパフォーマンスの安定性と収益性のバランスを重視するなら
N=4が最有力、あとはN=6、12、13あたりが良さそうです。



次回へつづく・・・

Comment

私もだいぶ試行錯誤しました

はじめまして。

あははと申します。

いつも興味深くブログ読ませて頂いてます。

まだ、売買ルールをMT4用にEA化してる段階なのですが、売買ルールを決める過程で、最適化の目的関数は結局何がいいのか比較検証したことがありました。

今回使う売買ルールだと、悲観的PF(-最大利益)というものがWF効率がよさそうという理由で目的関数を決めてしまいました。#比較するにはWF期間数が少なかったのが心配どころですが。。

ただ実際の売買はまだ始まってないので、検証方法/判断が正しかったかどうか今一歩確信を持てていません。

なので、次の記事楽しみにしてます!!





  • ahaha_fxtrader [#-] |
  • URL |
  • 2011 06/22 (Wed) 03:02
画像が見れませんでした

Google Chromeでは、この記事の画像が見れませんでした。
そりだけです。

  • ao [#-] |
  • URL |
  • 2011 06/22 (Wed) 06:54
Re:

> あははさん

こんにちは、Phaiです。
私もこれという確信はなくまだ試行段階です。

> aoさん

私の環境ではChromeで画像見れるので、他の原因でしょうか。
もし他の人で同様に画像が見れない方がいらっしゃったら教えてください。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 06/22 (Wed) 08:39
  • Edit
Re: Re:

Phai様

あははです。

コメント返信ありがとうございます!
試行錯誤段階の記事でも、何か新しい発見があるんじゃないかと。。。。(如何せん私の経験値が低いので)
あと、施行のプロセスも興味深い話題です。

あと、Chromeの件ですが、コメント投稿前までは確かに画像がみれず、IEで見たのですが、コメント投稿後以降はなぜだか、画像をChromeで見れる様になってました。
#なので、今は問題発生してません。

ちなみに、Chromeのバージョンは、12.0.742.100で、Windows7(64bit)上で動かしています。


  • ahaha_fxtrader [#-] |
  • URL |
  • 2011 06/22 (Wed) 09:59
Re:Re:Re:

> Chromeの件ですが、コメント投稿前までは確かに画像がみれず、
> IEで見たのですが、コメント投稿後以降はなぜだか、画像をChromeで見れる様になってました

情報ありがとうございます。
ちょっと調べたところ、FC2ブログの新しい記事の画像が表示されないという意味不明な現象がチラホラ。2回リロードすると表示されるという情報もありますが、いずれにしてもご迷惑をお掛けしました。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 06/22 (Wed) 10:22
  • Edit
原型が凄い。

>90通り全てにおいてPFは1を超え、また1.5以上のものは69通り存在しました。

これ自体凄すぎますね。

もう、最適値をさがすための実験なんてしなくてもいいくらいですね。(笑)

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 06/22 (Wed) 19:36
Re:原型が凄い。

takechanさん

Phaiです。
ご復帰されたようで何よりです。

> 最適値をさがすための実験なんてしなくてもいいくらいですね。(笑)

原型が悪いせいで結論がうやむやにならないよう最高のものを選びました(笑)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 06/22 (Wed) 23:34
  • Edit
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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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