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3つの乖離率を使うシステム

移動平均からの乖離率を売買サインに使用するシステムは非常によく知られた戦略の1つです。

今回はトレード対象の乖離率に加え、他市場の乖離率も計算して
それらの数値を以下のように足しあわせたものを売買サインとして使用することを考えてみます。

EURUSDの乖離率:k1
NYダウの乖離率:k2
USDJPYの乖離率:k3

EURUSDの乖離率計算に使用する移動平均期間:n1
NYダウの乖離率計算に使用する移動平均期間:n2
USDJPYの乖離率計算に使用する移動平均期間:n3

w1~w3をそれぞれの市場の重みとして、

K = w1*k1 + w2*k2 + w3*k3

K > 0 なら買い
K < 0 なら売り


n1,n2,n3は5~20まで5刻み
w1,w2,w3は-4から4まで1刻み

合計46656通りの最適化を行います。

まあ、この時点でかなり過剰最適化のリスクは高いのですが、
場合の数の大きさほど複雑なことをやっているわけではないので
ここは目をつぶって先へ進んでみます。

今回のように4万通り以上もの最適化はTradeStationでも
かなり時間を食います。

なので、ふつうこうした最適化を行う場合は
最初から全通りしらみつぶしに調べるのではなく
大雑把に調べ、後から詳細をチェックする方法が良いでしょう。

このとき有用なのがTradeStationの最適化オプションである
遺伝的アルゴリズムです。(これはMT4にもあるようです)

※参照: wikipedia 遺伝的アルゴリズム

遺伝的アルゴリズム


およそ8分で最適化は完了し、

(n1,n2,n3,w1,w2,w3)= 20 20 20 1 2 -3

という組み合わせが得られます。

【1】
20日間という長めの移動平均に対する3つの乖離率を使い、
EURUSDをトレードする。

【2】
EURUSD,NYダウの乖離率には順張る方向に、
USDJPYの乖離率に逆張る方向に乗っかるのが良い。


という結果になりました。


◆検証期間:1999年1月~2011年5月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:347

◆勝率:44.1%

◆獲得pips:+11256pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.53

◆PR(ペイオフレシオ):1.95

◆1トレード損益: +32.4pips(標準偏差237.2pips)

◆最大ドローダウン:-1739pips

FXシステムトレード研究


出てきたシステムは結果として「中期トレンドフォロー」型のシステムですが、
ダウ、USDJPY以外で同様のバックテストを行えば、たとえば短期逆張りシステムが出来る可能性もあるわけです。

つまり、3つの乖離率を使うというテンプレートだけを決めて、
逆張りなのか順張りなのか、短期なのか中期なのかはバックテストに決めてもらうというスタンスです。

また手順として最初にチャートありきではない点も特徴と言えるでしょう。

3つの乖離率を使うとうまくいく云々は私が最も言いたいことではありません。
それはいつもこのブログを読んでくださっている方にはよくわかっていることだと思います。

Comment

No Title

ご無沙汰しています!
とりあえず、拍手ぽちっと。
あいかわらず、勉強になります。
自分にない発想をお持ちなので感心してしまいます。

  • taiz0 [#n/RWIfGE] |
  • URL |
  • 2011 05/19 (Thu) 12:52
  • Edit
最適化機能

おっしゃる通り、メタトレーダーにもオプティマイゼーション機能がありますよ。

使い方によっては、「薬」にも「毒」にもなりますが…。経験上、「毒」の方が多いかな…(笑)。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 05/19 (Thu) 13:38
4万通り8分!

お久しぶりです。
やっぱり速いですねえ>Trade Station

検証ロジックの複雑さやマシンパワーにも依りますが、ExcelのVBAによる自前GAプログラムだと、
1ルーチン約3秒と仮定して総当たりだと約40時間、GA使って1/10で収束出来たとしても4時間かかります。
(あと以前勉強会でも申しましたが、MT4のGAは私としては実用性に?付けます。)

他にも色々とMT4には不満募ってきてまして、本気でTradeStation導入(@Interactive Brokersで)考えてます。
またアドバイスなどお願いするかもですが、その節はどうぞよろしくです。

  • チクワ [#1y8D/px.] |
  • URL |
  • 2011 05/19 (Thu) 17:57
  • Edit
Re:

> taiz0さん

技術的なことを考える時間を発想にかけています。


> takechanさん

最適化については、「毒」の部分の扱いが難しいですよね。
その注意点など、takechanさんのブログで拝見できればと期待してます。


> チクワさん

GAの速さはバックテストするバーの本数に依存しますので
日足レベルであればこれくらいですが、時間足とかになってくるともっとかかります。

私としても、チクワさんのような方がトレステ仲間になるのは大変心強いです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 05/19 (Thu) 18:39
  • Edit
takechan

>Phaiさん

ごめんなさい。一つ古い記事に投稿してしまいました。

あらためて、相互リンクをお願いできないでしょうか。

よろしくお願いします。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 05/20 (Fri) 21:26
Re:takechan

> takechanさん

相互リンク完了しました。
アクセスアップに貢献できるかどうかわかりませんが、よろしくお願いします。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 05/20 (Fri) 22:10
  • Edit
No Title

>Phaiさん

とても光栄です。

こちらこそ、よろしくお願いします。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 05/20 (Fri) 23:17
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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