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朝のドル円逆張り戦略について

約1ヶ月更新が滞ってしまいました。

この1ヶ月は日々のトレードを淡々とこなしながら、
放射能汚染についての情報収集、仙台時代の知人との連絡、
またこのGW前半はゆっくり旅行を楽しんでいたため、
トレード戦略についての研究はほとんど進展がありませんでした。

なので、今回は昔の研究成果「ドル円の朝スキャ戦略」の可能性について少しお話しておきます。


私が以前調べたのは1時間足での朝方のドル円の動き。

日本時間の午前6時、8時の時点で、
直前のバー数本分の値動きを観察します。

8時までの動きが上げなら、ショートエントリ。
6時までの動きが下げなら、ロングエントリー。
フィルターはなしです。

イグジットはエントリーからバー何本か経過後に成行き。
6時にロングで入り、8時にショートエントリーの条件を満たせばドテンします。

基本的には朝の動きに対して逆張りで入るという単純な戦略です。

時間は7時でも良いパフォーマンスが得られますが、
6、8時とロング/ショートで時間をずらした方がより良い結果でした。



◆検証期間:2003年10月~2011年5月(直近)

※実際は2010年10月までバックテスト
※以降6ヶ月149トレードのフォワードテストを合わせています。

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1931

◆勝率:62.71%

◆獲得pips:+8981pips(スプレッド考慮前)

◆PF(プロフィットファクター):1.79

◆PR(ペイオフレシオ):1.02

◆1トレード損益: +4.7pips(標準偏差23.8pips)

◆最大ドローダウン:-368.3pips

FXシステムトレード研究



問題はこれがスプレッド考慮前の結果だということです。


(1)スプレッド考慮前で1トレード平均4.7pipsをとれる。

(2)スプレッド1~2pips程度の業者であれば、運用可能なレベル。

(3)それでも流動性が落ちるこの時間帯はリクオートを食らって約定しないことも多い。


以上の理由から、スプレッドの壁を越えることができない、
もしくはあまり美味しくないと判断したのですが、
分足などを使ってもっと細かく観察することでシステムを改善することができるかもしれません。

最近よく見かける「朝スキャ」システムの中には
今回述べたようなドル円の特徴がベースになっているものも多いのではと推測しています。

私は、そのあたりの事情にくわしくないのですが、
スキャルピングシステムを作るヒントになれば。


FX システムトレード派はこちら

Comment

お久しぶりです。

Phaiさん、お久しぶりです。

私も先日ブログを開設しました。

http://konnafx.exblog.jp/

まだ不慣れでひどいブログですが、応援よろしくです。m(__)m

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 05/17 (Tue) 13:16
Re:お久しぶりです。

> takechanさん

お久しぶりです。
ブログ始められたんですね。
今後の展開楽しみにしてます!

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 05/17 (Tue) 20:39
  • Edit
スプレッドのロスを吸収するエントリー

記事を掲載されてからタイムラグのあるコメントですが。

スプレッド分を目安とした指値でエントリーするのはいかがでしょうか?指値に達しなかったら当日はエントリーしないルールです。ロスカット(0でもよい)とあわせると以下の評価式です(オープンでエントリー、クローズでイグジットの場合)。


--------------------------------------
SPREAD:スプレッド
DELTA:Openに対する指値幅(Open+/-DELTAでエントリー)
LC:ロスカットPIPS
FTrade:当日の売買有無フラグ(有り=1, 無し=0)、前日から保有しているポジションで判定
PL:当日の損益

<買いの場合>
If Low < Open-DELTA-SL Then //Buy but Stop loss
PL=- SL- FTrade*SPREAD
Else If Low < Open-DELTA Then //Buy and hold until close
PL=Close - Open + DELTA - FTrade*SPREAD
Else //No trade
PL=0
End If

<売りの場合>
If High > Open+DELTA+SL Then //Sell but Stop loss
PL=- SL- FTrade*SPREAD
Else If High > Open+DELTA Then //Sell and hold until close
PL=-(Close - Open) + DELTA - FTrade*SPREAD
Else //No trade
PL=0
End If

  • jsb [#6fmyVZok] |
  • URL |
  • 2012 04/30 (Mon) 06:28
  • Edit
Re:スプレッドのロスを吸収するエントリー

> jsbさん

スプレッド分を目安とした指値でエントリーするという案は試してみたのですがダメでした。

指値エントリーは基本的に良い結果を生むことはないと思ってます。

http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-74.html


実はメイン口座が最近スプレッドを縮小してくれたため、
このシステムをもう1回見直そうと思っていたところでした。

http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-123.html

昨年9月に一旦あきらめたのですが、その後も逆張りが機能しているようなので、少額でテストしていく予定です。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2012 04/30 (Mon) 11:19
  • Edit
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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