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ドル売り指標+Ku-chart

以前ポートフォリオ構築例として登場した秘密のドル売り指標

このときは、EUR,GBP,JPY,CHF,AUD5つの通貨に対し、
それぞれ資産曲線を見て、その後で5つ全部足し合わせたり
どれか1つを全体から引いたりしてポートフォリオを組む方法を
紹介しました。


今回はそのドル売り指標と例のku-chartを合わせて考えてみます。

簡単に言うと、
ドル売りサインが出たときにEUR,GBP,JPY,CHF,AUDのku-chart上の順位を調べ、その最上位の通貨を1つだけ買う-といったようなことを行います。


これまでの調べから、単純に毎日ku-chart上の順位のみによって売買を決定しても
そこそこのものは得られるけど、大成功とはいかないということがわかっています。

なので今回は、ある条件を満たす特別な局面においてku-chartを適用し、
お金の流れをつかもうというスタンスで行ってみます。

※勝手にアレンジして、オリジナルの意図が少し薄れてしまうので
※くーちゃんさんに怒られてしまいそうですが。


特別な局面は何でもいいわけというわけではありません。

「○○が下がる(上がる)と全通貨に対してドルが売られ(買われ)やすい傾向があるなあ・・だけどそれだけじゃあんまり美味しくないから、もう一工夫したいなあ・・・」

そんなときにku-chartの出番となるわけです。
全通貨に対しドル売りのポジションをとるよりも、
ku-chart上の最上位1つを選択してやる方が効率的になるはずだと期待できます。


詳しい結果は書きませんが、資産曲線は以下のようになります。

FXシステムトレード研究


横軸はトレード数、縦軸は損益(%)です。
R^2は0.995あり、この数値は資金管理に手を加えないシステムとしては
かなりのものだと思います。


以前紹介した

(1)5通貨すべてでトレード
(2)4通貨でサイン通りトレードしながらユーロでヘッジ

よりも効率的だということが下の資産曲線からわかります。


FXシステムトレード研究


ちなみにここに挙げた資産曲線は2月28日時点のもの。
前回このシステムを紹介してから3ヶ月以上経ってますが、経過は順調だと言えます。


ということで今回は、何か1つの場面においてku-chartを使用することで
システムのパフォーマンスを向上させられることを示しました。

Comment

R^2が0.995とは・・・・

>R^2は0.995あり、この数値は資金管理に手を加えないシステムとしてはかなりのものだと思います。

横軸が時間じゃなくてトレード回数になってるのが気になりますが、それにしてもR^2が0.995とは凄すぎ。(@@)

fai_fxさんがKu-Chatのインディケータを作ってたので私も作ってみようかと・・・。

  • ガマウシ [#5/noDRJ2] |
  • URL |
  • 2011 03/03 (Thu) 07:39
  • Edit
Re:R^2が0.995とは・・・・

>ガマウシさん

言い忘れてました。
毎日参戦するのでトレード数=日数と考えていただいてOKです。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 03/03 (Thu) 07:51
  • Edit
No Title

今回のでは、ku-chartの起点はどうされているのでしょう?

  • IPA [#VWFaYlLU] |
  • URL |
  • 2011 03/03 (Thu) 10:31
  • Edit
Re:

>IPAさん

ku-chartの起点は前日です。
つまり1日分しか見ていません。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 03/03 (Thu) 11:57
  • Edit
No Title

>それにしてもR^2が0.995とは凄すぎ。(@@)

朝見たときはなぜか0.95と勘違いしてましたが0.995だったんですね・・・私の今あるシステム群を全部足してもそこまで行くだろうか。。。

  • Taiz0 [#-] |
  • URL |
  • 2011 03/03 (Thu) 20:26
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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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