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5市場ポイント加算によって売買サインを決定するシステム

対象通貨ペア:USDJPY

5市場:

(1)ドル円自身
(2)株式市場
(3)金利市場
(4)商品市場
(5) ?


上の(1)~(5)の終値が前日比でプラスかマイナスかによって
ポイントを+1または-1します。

注意点として、
例えば金利が前日比プラスであるなら、ポイントとして+1が加算されますが、商品市場が前日比プラスであるなら、ポイントは-1されます。
正負の符号は、市場の動向がドル円レートに与えるであろう影響を考慮した上で決めておきます

ポイントをすべて合計し、その値が正ならば翌日に買い、負ならば売りを行います。

※この売買ロジックは以前「トレード数を増やすためのシステム設計」で
※紹介したシステム量産テンプレートに沿った構成になってます。


以下がそのバックテストです。


◆期間:1999年1月~2011年2月(直近)

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1273

◆勝率:59.7%

◆獲得pips:+18539.1pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.47

◆PR(ペイオフレシオ):0.99

◆1トレード損益: +14.6pips(標準偏差105.2pips)

◆最大ドローダウン:-1023pips



このシステムは、
いつ崩れるともわからないドル円と1市場だけの連動性よりも、
5市場の連動性に分散してベットしてみようという意図があります。

あるいは、各市場のトレンドを多数決する戦略とも言えます。


ただ、ここで1つ疑問点として、5つの市場を全部同率に扱っていいのか?
という問題が生じます。

そこで各市場にウェイトを掛けるように、パラメータw1~w5を導入してみることにします。

上のシンプルな例では、5つのポイント合計Pは

 P= p1 + p2 + p3 + p4 + p5

でした。

パラメータを導入するとポイント合計は以下のように書けます。

 P= w1*p1 + w2*p2 + w3*p3 + w4*p4 + w5*p5

w1~w5は各市場のウェイトです。
今回のテストでは、w1~w5はそれぞれ0,1,2の3通りの値
をとりうるとして、3^5 = 243通りの最適化を行いました。

※勉強会でTradeStationのデモンストレーション見た方なら
※わかると思いますが、この最適化に要す時間は1分程度です。

5パラメータというと多すぎると思われるかもしれません。
しかしシステム拡張ステップを1つ上げただけで、
複雑なことをやってるわけではありません。


以下はパラメータ最適化後のバックテスト結果です。


◆期間:1999年1月~2011年2月(直近)

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1186

◆勝率:62.1%

◆獲得pips:+20711.5pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.56

◆PR(ペイオフレシオ):0.96

◆1トレード損益: +17.5pips(標準偏差109.8pips)

◆最大ドローダウン:-937pips

◆神レシオ:12.1%

FXシステムトレード研究


最後に、最適化されたシステムでの合計ポイントPとドル円の騰落率
を線形回帰させてみました。

FXシステムトレード研究

横軸がポイントP、縦軸がドル円騰落率(%)です。

R^2 = 0.011、この数字自体は経験上悪くない数字です。
もし1000以上のトレード数でR^2が3%以上のものがあれば、
その資産曲線はほぼ直線にしか見えないレベルのものになるでしょう。


  【FX システムトレード派はこちら

Comment

こりゃーまた、面白いシステムですね。

ポートフォリオを「事後的リスクヘッジ」とすると、このシステムは「事前的リスクヘッジ」という感じですね。

なかなかイキなアイデアだし、確かな優位性がありそうです。

Phaiさんの豊かな発想力には本当に感心させられます。

  • takechan [#-] |
  • URL |
  • 2011 02/15 (Tue) 21:41
Re:

>takechanさん

プログラミング力があまりない私にとってはアイデア勝負みたいなところはありますね。
でも全く独自なものというわけではなくて、いろんなところから影響は受けてます。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 02/15 (Tue) 23:53
  • Edit
同率とは?

>ただ、ここで1つ疑問点として、5つの市場を全部同率に扱っていいのか?

各市場の率とは何なのかが理解できませんでした。
ひょっとして「同列」の間違いではないでしょうか。

  • とめ [#ElJgphU6] |
  • URL |
  • 2011 03/16 (Wed) 04:24
  • Edit
Re:同率とは?

>とめさん

Phaiです。

同率という言葉は「各市場のウェイトを同じ割合で」という意味で使ったのですが、
ちょっとわかりづらかったかもしれません。「同列」という方が理解しやすいですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 03/19 (Sat) 13:41
  • Edit
No Title

こんにちは。
1年以上前の記事なのでお返事をいただけるか不安なのですが…

市場間分析のお話にすごく興味があります。
トレードステーションに口座を開くと、いろいろな市場のデータを使用(ダウンロード)することができるのでしょうか?
また、月額料金などは発生するのでしょうか。

検索したのですが日本語の情報が少なく、苦労しております。
教えていただけたらうれしいです。

  • YK [#eODBluyE] |
  • URL |
  • 2012 05/20 (Sun) 22:16
  • Edit
Re:

> YKさん

TradeStationについては、
チクワさんのブログに詳しく書いてありますのでそちらを参考すると良いと思います。
(私は随分前の話なので申し込み方法とか忘れてしまいました^^;)

http://algorithmtrade.blog110.fc2.com/blog-entry-145.html

http://algorithmtrade.blog110.fc2.com/blog-entry-167.html#comment120

為替市場以外のデータが欲しいだけでしたら、
YahooFinance他、手を尽くせば無料でかなり入手できます。

http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-96.html

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2012 05/21 (Mon) 15:38
  • Edit
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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