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Ku-chart,Ku-matrix 研究メモ

くーちゃんさんの勉強会から10日以上経とうとしてます。

GodSpeedやKu-chart、日経225の判別木などいろいろ興味のあった部分を
各々調べてみてるところだと思います。

私はまずKu-chart,Ku-matrixを日足に適用してバックテストしてみているのですが、なかなか一筋縄にはいかなそうです。

以下は今まで行った分析とその結果です。
Ku-chart,Ku-matrixの内容を全て明らかにはできないので、
勉強会に参加した人以外にはわかりにくい記述になってしまってます。
ご了承を。


◆日足でのKu-matrixの各列の値がその中の1つに対し予測性を持つかどうか
回帰分析によって調べてみた。

⇒ 部分的に有意。
1つの列に対し、他の2、3列にかろうじて有意な予測性があるが
なぜその2つ(3つ)なのかは不明。


◆日足のKu-matrixの各列の値ではなく、順位にだけ注目。

⇒ どちらかと言うとリバーサル
上位を売って、下位を買う方がうまくいく傾向があるが
観察日数などによって変わってくる。


タイミング的に日足では少し遅いのかもしれません。
しかし、Ku-chart,Ku-matrixの意図を考えた場合、
タイムフレームに依存しない性質を持っていても良さそうですね。

Ku-matrixの数値に閾値をかませて、
特徴的な局面のみに適用させる方がいいのかもしれません。

今回はここまで。
何か良さそうな結果が出ればまた報告したいと思います。


最後に、勉強会の参加者Vegaさんから
漫画をプレゼントされましたのでそれを貼っておきます。
Vegaさんありがとうございました。

勉強会の漫画1
勉強会の漫画2

Comment

No Title

検証お疲れ様です!
Vegaさんのマンガのクオリティが高いのでビックリですwww

  • Taiz0 [#-] |
  • URL |
  • 2011 02/10 (Thu) 10:54
コミPo @@;

先日はお世話になりました。
私の予想では、分析手法がタイムスケールに依存しないカタチでも、値動きを支配する主体がタイムスケールによって異なるので、分析結果はやはりタイムスケールに依存する性質を持つ気がします。。^^;
そしてご推察の通り、日足よりもちょい下の4時間足や1時間足で期間を調整するのが良いのかなと私も妄想しています。。

それよりも、、PhaiさんのブログにコミPo のマンガが載ってることにビックリです。
うちもこういう読者様が欲しいわぁ。苦笑


  • fai [#-] |
  • URL |
  • 2011 02/10 (Thu) 13:19
Re:

>taiz0さん

1番前に座ってる娘、taiz0さんですか?(笑)


>faiさん

遠くからのご参加お疲れ様でした。
各市場が開く前後をとらえるために1時間足や4時間足が適切ということですね。
ご指摘ありがとうございます。

>それよりも、、PhaiさんのブログにコミPo のマンガが載ってることにビックリです。

コミPoって言うんですね。はじめて知りました^^;
いつも堅い内容ばかりなのでこういうのもいいですね。

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 02/10 (Thu) 18:07
  • Edit
No Title

先日はありがとうございました。

>日足のKu-matrixの各列の値ではなく、順位にだけ注目。
>どちらかと言うとリバーサル
>上位を売って、下位を買う方がうまくいく傾向があるが
>観察日数などによって変わってくる。

もう~、勘弁してくださいよ(爆)

これは、Ku-chartの読み方の秘伝に属するものです。さすがですね(笑)
仰るとおり、どちらかというとリバーサルで、「どこで転換するか?」・「本当に転換したのか」のタイミングを測るのに使うのがいいように思います。
順位だけでOKですが、全体で0、モメンタムの総和も0というのはトレードする上で絶対的安心感があります。

>タイミング的に日足では少し遅いのかもしれません。
>しかし、Ku-chart,Ku-matrixの意図を考えた場合、
>タイムフレームに依存しない性質を持っていても良さそうですね。

そもそも一過性ではない、大きな資金の流れというのは数時間から数十時間継続するようです。(当たり前といえば当り前)

Ku-Chartは本来、スキャルピングの為に作ったものですが、スイングトレードに使った方がよいと思いますね。


  • くーちゃん [#Sq9oM5Os] |
  • URL |
  • 2011 02/10 (Thu) 20:28
  • Edit
Re:

>くーちゃんさん

コメントありがとうございます。

>大きな資金の流れというのは数時間から数十時間継続するようです。

数時間となると日足ではやはり不十分ですね。

エントリーはもっと細かく見てやるとして、
日足でリバーサルだから今までエントリーとして考えてた
ポイントをイグジットにしてやればOKかなあと妄想してます。
(エントリーのタイミングの方は大問題なんですが^^;)

  • Phai [#qbIq4rIg] |
  • URL |
  • 2011 02/11 (Fri) 00:33
  • Edit
No Title

もうひとつついでにいうと、ドル・インデックスとは考え方が根本的に異なり、
Ku-Matrixは各通貨を無名数にするのが目的です。

例えば、英国が政策金利を大幅に上昇させたとします。理論的に言って各通貨からGBPに金が流れ込みGBPが上昇しますね。
この現象を説明するのに、マルチファクターモデルでは、金利差などを変数として取り込みます。

しかし、ターゲット変数がGBPUSDなのかGBPEURなのか、GBPJPY(?)によってモデルが異なってしまいます。

この/USD,/EURの違いを吸収し、主要通貨間における位置と方向を表す「ポンドパワー」なり「ユーロパワー」なる指数が出来ないかと妄想した結果の作品です。(そして、位置の合計と方向の合計は常に0になりますね)

この「パワー」を分析することは、単一通貨ペアを分析することより理にかなっていると思います。

  • くーちゃん [#Sq9oM5Os] |
  • URL |
  • 2011 02/11 (Fri) 10:14
  • Edit
No Title

phaiさん先日はありがとうございました。

左にくーちゃん右にfaiさんという
ゴールデンシートに座らせていただいた1号です。

>しかし、ターゲット変数がGBPUSDなのかGBPEURなのか、GBPJPY(?)によってモデルが異なってしまいます。

この/USD,/EURの違いを吸収し、主要通貨間における位置と方向を表す「ポンドパワー」なり「ユーロパワー」なる指数が出来ないかと妄想した結果の作品です。(そして、位置の合計と方向の合計は常に0になりますね)

さすがくーちゃん恐るべし・・・

私も4年程前から8通貨の相関係数を見ております。

○ttp://i.imgur.com/7Kuj8.gif

チャートではJPY&GBP以外ラインを消しています。

この考えをモノにして以来、いつ寝るか?(爆)
という悩みが・・・





  • チビリンジャー1号 [#-] |
  • URL |
  • 2011 02/13 (Sun) 13:09
リバーサル

くーちゃんに変態と言われたEUR/AUDです。

○ttp://i.imgur.com/zkV6u.gif

くーちゃんがおっしゃっていた通り、JMAその他
変態MAではなく、シンプルにSMAに対する
プライスの乖離を見ていくと、リバーサルが見えてくるのでは?

  • チビリンジャー1号 [#-] |
  • URL |
  • 2011 02/13 (Sun) 13:55
No Title

Phaiさん、

興味深い考察ですね~ 参考にさせていただきます。

私はようやくKu-chartをトレシグ上に出せるようになり、さてこれからどんなアプローチで検証しようかと考えはじめたところです(笑)

感覚的には日足よりも長めのタイムフレームかと思ってましたが、短めでかつリバーサルですか。ひまわりのデータ配信が安定したら、さっそく検証してみようと思います。

  • salftreak [#-] |
  • URL |
  • 2011 02/17 (Thu) 22:45
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Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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