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  2. 2012年10月

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同じような通貨の「差」を考える

以前に紹介したことのあるこのグラフ。

FXシステムトレード研究

記事はこちら→http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-131.html

これを見れば主要通貨がだいたいどのように動くかがよくわかります。

オセアニアとカナダの資源国通貨と言われるグループ、
ポンド、ユーロ、スイスフランのヨーロッパ通貨

そして円は明らかにそのどちらにも属さない通貨です。

それぞれのグループ内で
例えばユーロとポンドというように概ね同じような動きをする通貨に注目して
その差を考えてみましょう。

ユーロが買われているのにポンドが売られているようなことはよくありますよね。

その理由は何なのでしょう?
同じような通貨なのに一方が買われ、一方が売られる・・これは絶対何か理由があるはずです。

ではそのような状況で、じゃあ次に何が起こるのか予測できないでしょうか?

ユーロとポンドだけではなく、
豪ドルとニュージーランドドルではどうでしょう?


これは相関性の強い2通貨に注目するのと同じ意味です。

多くの場合、相関性の強い2通貨のペア(EURGBPとか)をただ単に逆張りするという
戦略で留まってしまうことが多いようですが、
今回私が主張するのはそういうことではありません。

EURGBPが上向きか下向きか、
AUDNZDが上向きか下向きか、

それによって何か別の通貨の動きが予測できるのではないか?

ということを考えてみようということなのです。


同じようなものの差を考えるという方針は通貨だけに限りません。

米国株と日本株、バリューとグロース、株と債券、金と原油・・・

いろいろな可能性がありますね。


・・・書けるのはギリギリここまでです。
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トレード昔話(3)~苦悩

2008年に大きな利益を上げた私は、
2009年に調子に乗ってこのブログをはじめました。

しかしパフォーマンスは2007、2008に比べるとパッとしません。
それまではなかった月単位でのマイナスもチラホラと出るようになってきて、
トレンドフォロー偏重のシステム群を見直す必要が出てきました。

よくある、ぽっと出トレーダーの転落みたいなことになるのは
なんとしても避けなければ・・・そう思って相場研究に勤しむ生活を続けました。

ファクターモデルを作り始めたのもこの頃です。

ブログを通じて知り合った方と勉強会を行い、
いろんなアイデアを共有するようになったのもこの頃です。

チャートを見る時間は1日1時間くらい。
朝に注文して、後は相場の研究や戦略の検証です。
たまの休憩にチャートをパッと見て、また研究。
たぶん受験勉強でもこんなに勉強に時間をかけたことはなかったと思います。

いろんなことを検証しました。
太陽の黒点数と相場の関係性まで調べました。

検証を行うときに必要なのが、ヒストリカルデータです。
TradeStationには為替や主要株価指数のデータはあります。
しかしそれ以外のデータは別の場所で見つける他ありません。
お金はできるだけ使わず、ネット上に無料であるものをまずは片っ端から調べ上げました。

このときのヒストリカルデータ群は
私にとっての宝物で、どこから入手したかは
決して気軽には教えることはできません。


そうこうしている間に2009年の後半はブレイクアウト系システムが復活しました。

このときに調子乗ってレバレッジを上げなかったのは良かった点です。

またこのころかなりの勢いで広まったスキャルピングに手を出さなかったのも
良かった点です。

スキャルではトレード戦略以外にもやるべきことが多すぎます。

それが得意な人にはいいかもしれませんが、
ぼくの得意とする分野ではなかったため、自分の強みに集中することにしました。

2010年も変わらず低ボラの相場が続きました。

低金利が本格化し、お金がどこへどういったタイミングで流れていくか
わかりづらい状況でしたが、研究の成果が少しずつ表れてきてパフォーマンスも
安定しつつありました。


FXに限らず、先物や現物も少しやり始め、それによって全体のバランスの取り方など
いろいろ変更する点はありましたが、手ごたえはまずまずありました。

2011にku-chartをシステム化し、安定度は増しました。

そこからは日々淡々と、あの2008年のような熱狂の夜を過ごすこともなく、
平凡な毎日です。


今後もブログの更新間隔は空くと思いますが、それは私にとって変化がない印です。
もしヤバくなったら、また必死で勉強してブログもせっせと更新し始めることでしょう(笑)

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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