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  2. 2012年02月

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歪みの原因は何か?

ブログを立ち上げて3年が経過しました。

このブログを始めたころはそうでもなかったのですが、
この3年の間にMT4によるEA作成は、多くのシステムトレーダーが通るスタンダードな道になったようですね。

結局私は1つもEAというものを作らず、ここまできてしまいました。
EAが何の略かさえ知りません(苦笑)

なのでたまにメールでEA作成を依頼されたり、
EAを出品してみませんか?というようなメールをもらい困惑することもあります。

まあそれだけシステムトレード=MT、EAという印象が強いということでしょう。

今やトレード経験が少なくとも、プログラムさえできればすぐにEAを作って自動売買が可能ですが、システムトレードの垣根が低くなると共に、間違ったシステム作りも増加していると思います。

ということで今回は、初心者の方やこれからシステムトレードを勉強しようと思ってる方のため、以前から感じ続けていたことを書き綴っておきます。


よくある売買ルールとして、

「GBPJPY4時間足、ボリンジャーバンドと移動平均線、フィルタとしてADXを使って検証しました。損切りは40pips、利が乗ればトレーリングストップでストップを引き上げながら利を伸ばす戦略です。バックテストでは過去2年でサンプル数200、統計的有意性があります。」

--といったようなシステム作りをするのもいいですが、
そうしたやり方で本当に世界中の猛者を相手に勝っていけるのか考えてみましょう。

少なくとも私の目には、多くのシステムトレード初心者が、特にSE経験者などプログラミングに自信のあるシステムトレーダーがこの段階で致命的なミスをしているように感じます。

バックテストであなたが見つけ出した「歪み」は
一体なにが原因で生じているのか?


今後その歪みが消滅してしまうことはあり得るのだろうか?

とりあえずバックテストの成績は無視して、上記の2点をだれかに10分以上説明しないといけないと想像してみてください。

説明はとにかく詳しく、だれが、どうして、いつ、・・という具合に歪みが生じるメカニズムを考えていきます。

多くのシステムトレーダーはここでトーンダウンし、
「まあフォワードテストやってみるか・・」とわかりやすい数字を見て判断を行おうとします。

確かにフォワードテストもいいですが、
それだけでは不十分であることは経験を積んだシステムトレーダーなら自覚していることでしょう。


歪みの説明は、主語が明確であればあるほど良いです。
よくマーケティングでターゲットを絞れと言いますが、それと同じことがトレード戦略にも言えます。

このブログで「売買ルールはシンプルに」と言ってきたのはそういった場面でも役立ちます。そしてもし歪みの原因を自分なりに推測できたなら、それを確かめる方法がないか考えます。

こうした作業は、自分の作ったシステムを懐疑的な視点、客観的な視点で見るための良いプロセスです。
と同時に、運用する際のメンタル面のサポートもしてくれることでしょう。

システムは作れるようになったが、なかなかバックテストのようなパフォーマンスが出せないと悩んでいる人には、今回紹介した「考えるプロセス」を導入してみることをおすすめします。


参考: 優れたトレード戦略とは?

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市場を変えて生き続けるアノマリー

アノマリーの寿命というタイトルで記事を書いた例のアノマリーシステムですが、
結局あれから直近までまずまずの成績を収めることができました。

一応このアノマリー戦略の収益曲線の一部を紹介しておきます。
※このアノマリーは多くの市場で確認できるのでその一部という意味です。

FXシステムトレード研究


2011年の後半は少し苦戦しましたが、直近2、3ヶ月で急速に盛り返し累積収益の高値更新です。

2008年のリーマンショック時には大きなドローダウンがありますし、
2005年以前にはほぼ横ばいで稼げていません。

私がこのようにドローダウンが大きく、また安定性もあまり良くない(バックテスト上では)システムを運用する理由は、


1.為替や株式など多くの市場で確認できるアノマリーだから


2.そのアノマリーが効く理由が一応自分なりに納得でき、いまがその絶好のチャンスだと思うから


3.勉強会で発表したとき、このアノマリーの理由に賛同してくださった参加者がいてくれたこと


4.このアノマリーが今後一切効かなくなる状況をイメージできる


ということです。

特に理由については勉強会後にもいろいろ調べました。
その上でこのアノマリーが効かなくなる状況も想定できるようになりました。
もし○○が△△になったら、この戦略がどんなに好調だとしても運用を停止する予定です。

停止する判断基準がシステムのパフォーマンス以外にも存在するということです。

前回の記事で心配したように「みんなが知ったらしまい」という状況も1つありますが、もっと明確な数字でその状況を知ることができます。

さらに、もしその危惧される状況になり実際に1つの市場でアノマリーが効かなくなった場合でも、他の市場でこのアノマリーは生き続ける可能性があり、その市場も特定できます。

と、ここまで把握できるならもはやアノマリーではない気がします。(合理的説明ができないものをアノマリーと呼ぶなら)


2011年の後半に少し苦戦した時期があったように一時的にパフォーマンスが悪化する場合もありますが、これは上で述べた危惧される状況とは全く関係のないものです。
そして一時的なパフォーマンス悪化は非常に扱いやすい特徴なので今のままでも問題ないと考えています。

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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