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  2. 2011年10月

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日米金利差とドル円レート

日米の金利差とドル円の関係を1999年からプロットしてみました。

FXシステムトレード研究


※何の金利を見ているかは末尾のリンクを参考に。


近年はそこそこの正相関がありますが、
1999年~2001年あたりは逆相関ですね。

2000年から2001年にかけて6.5%あった金利差が一気に2%台まで縮小したとき、ドル円は108円から130円へ大きく上昇しています。
この動きは常識的な見方からすると変だと感じる人も多いでしょう。


ちなみに、
前日に金利差が拡大したとき→ドル円ロング
前日に金利差が縮小したとき→ドル円ショート

を行うと、

FXシステムトレード研究


こんな感じの損益曲線になります。
逆相関に見える1999年~2001年でもそこまでひどい結果にはなりません。

しかし全体としてはドローダウンも大きくイマイチな印象です。
金利差のみでドル円のトレード戦略を考えるのは難しいと言えるでしょう。



参考:
http://www.mizuho-ri.co.jp/research/economics/pdf/market-insight/MI110818.pdf


FX システムトレード派はこちら

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とにかくバックテストしよう、話はそれからだ

ku-chartの概念がいろんなブログで広まってからもうかなりの時間が経過しましたが、みなさんはバックテストを行ってみましたか?

普段はあまり言わないことですが、
ku-chartに興味があるにもかかわらずこれだけ時間が経っても
まだバックテストしていない人、できていない人は
システムトレーダー失格です。

チャート上にインディケータを表示させて遊んでいる人もシステムトレーダー失格です。
そんなことをする必要はありませんし、時間の無駄ですね。

ku-chartに限らずテクニカルインディケータをチャート上に表示させ、
使えそうかどうか目でチェックするという作業はほとんど意味がないです。

すでにfaiさんのブログで何回も議論されて、
概念やヒントは出し尽くされていると言ってもいいわけですから、
どう使っていいかわからないということはないでしょう。


とにかくやることはバックテストです。

最も身近なツールはエクセルでしょう。
普段使っている解析ツールからエクセルにヒストリカルデータを移して検証スタートです。

私もエクセルはそんなに使い慣れていないので
関数の使い方とか初歩的なことを調べながらやりました。


基本的なパラメータは、
(1)どの足で見るか
(2)どの通貨群を対象にするか

この2つです。それ以外は考えなくていいです。
フィルタは必要ありません。

この2つをきっちり調べるだけでも
いろいろなことがわかります。

以前にも話したことがありますが、
「この道を行けば何かありますよ」と教えてくれるだけでも
相当なヒントになるのでこれ以上は言いません。

クリック365逆張り戦略再考

昨年の10月終わりに紹介した【クリック365逆張りシステム】を覚えていらっしゃる方は多いと思います。

この話は、クリック365のドル円のポジション動向を見て、
その増減と逆向きにポジションを張ることで結構勝てますよというものでした。

私は特にドル円のロングポジションの動向に注目しました。

クリック365のドル円はいつも大幅な買い越しです。
前回から1年近く経とうとしてますが、この傾向は変わってません。
多くの人にとってドル円は株の1銘柄のように買い目線オンリーの通貨ペアなのでしょうか。


あの後、勉強会などでも
「あのシステムをこう改良してみたんですけど・・」といった質問を
いくつか頂くなど反響があり、私としてもなんとか運用まで持っていきたいシステムの1つでした。

ただ前回のコメント欄でfaiさんやくーちゃんさんが指摘されたように、
負け組のポジション動向とその後の値動きには因果関係はなく、また予測性もありません。


ただ、値動きとポジション動向の関係を眺めていると、
損切りできないポジションが増えていくことと価格のトレンドには密接な関係があり、
それが原因でポジション動向に逆張る戦略はうまくトレンドをキャッチしやすい
トレンドフォロー型の戦略になっていることに気付きます。

場面によっては価格動向を見てトレンドフォローを行うよりも、
精度の高いトレンドフォローを行うことができるのです。


私はあの後、ロングポジションの移動平均乖離率とドル円の自身の乖離率、
両者のバランスによって売買を決定するシステムを作りしばらくフォワードテストしてみることにしました。

今年初めからの成績はPF2.23
トレード数が少ないため獲得pipsは小さいですが、悪くない成績です。

ボラがない直近はあまり勝てないのですが、
一方で震災後、急速に円高が進んだ後に円売り協調介入を実施した3月18日には
システムは78円台でドテン買いを行い、500pips超の利益を獲得するなど
大きなチャンスを逃さない特徴を備えています。


ただフォワードテスト中のこのシステム、
なぜうまくいくのか、その理由はやはり明確ではありません。

みんなの逆をやるとなぜか勝ててしまうという以上に何か別の理由があるんでしょうかね?^^;

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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