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  2. 2011年09月

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ドル円の朝のデイトレは一旦あきらめました。

いや、確かに有意な結果は出てくるのですが、
スプレッド分まで考慮するとどうしても美味しくない結果になってしまいます。

いろいろ策を講じてみたのですが、どれも失敗に終わりました。


売買ルールの概要は、5月の記事
朝のドル円逆張り戦略について
を参照。

5月に記事にしたときからさらに102回ほどのサンプル数が増えました。


◆検証期間:2003年10月~2011年9月(直近)

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:2035(前回5月までの検証のときは1931)

◆勝率:62.56%

◆獲得pips:+9183pips(スプレッド考慮前

◆PF(プロフィットファクター):1.77

◆PR(ペイオフレシオ):1.02

◆1トレード損益: +4.5pips(標準偏差23.7pips)

◆最大ドローダウン:-368.3pips

FXシステムトレード研究


相変わらずのきれいな傾向で捨て去るには惜しい気もするのですが、
何だか蜃気楼を追いかけているような気分にもなってきます。

ちなみにスプレッド=2pipsで計算すると、

FXシステムトレード研究

こんな感じに。

これでPF=1.38です。
これだとちょっと厳しいですね。

損益曲線の動きで別の通貨ペア(例えばEURUSDとか)の予測ができないか?とも考えましたが、それもダメでした。

直近大きなドル買いが来てますが、このシステムの損益曲線だけ見てもそうした兆候などは一切見られないですね。
それも不満な点です。
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相場ローテーション

FXシステムトレード研究

相場ローテーションを読んでお金を増やそう


リーマンショック前の2008年2月に出版された本です。
マクロ経済の初心者向けとしておすすめです。
(本の表紙がショボイ感じを受けるのはとりあえずスルーで)

極端な話、相場がローテーションしようがしまいがどちらでもいいんです。

為替、株、債券、ゴールド、原油、不動産・・・
世界のマーケットはどんなものがあってお互いにどういった関係性があるのか?

その全体像をパッと掴むのに適している一冊だと思います。
いろんなバックテストアイデアの材料を提供してくれるでしょう。
逆にすでにこうした話を一通り勉強された方には不要かもしれません。

本にはやや定性的、ややサンプル不足な話が登場します。
それをどう活用するか、そこから先は読者自身に依存します。
つまり、どう定量的でかつ十分なサンプル数を持った話にもっていくかということです。


私にとって、システムトレードの技術論が書かれている本には
まったく興味がありません。

私にとっては、定性的にマクロ経済を語ってくれる人こそがすごく貴重な存在なのです。

資源国通貨に対する商品指数動向やキャリーの影響など

今日はみずほのレポートを簡単に紹介しておきます。
すでにご存知の人もいらっしゃるかと思います。


通貨クオンツ① ~資源国通貨とは~

通貨とダウジョーンズUBS Commodity Indexの相関を調査して
豪ドル、カナダドル、ブラジルレアルといった通貨はいわゆる資源国通貨に分類。
一方南アフリカランドは資源国通貨とは言えないとのこと。

通貨クオンツ② ~通貨変動を決定する要因~

豪ドル、カナダドル、ブラジルレアルの3通貨の変動要因を探る。
いずれもキャリー成分が最も影響力が強く、他に株式市場のβスプレッド、そしてブラジルレアルはVIXの影響も強いとのこと。


興味のある方はこちらから。

http://www.mizuho-msrc.com/dynmc/gcnt.php/DL0000004600/03/03/QMtp0912_forex1.pdf

http://www.mizuho-msrc.com/dynmc/gcnt.php/DL0000004941/03/03/QMtp1003_forex2.pdf



追伸

前回の勉強会の模様をvegaさんがマンガにして送ってくださいました。
ありがとうございます。

manga1
manga2


FX システムトレード派はこちら


逆張り戦略のストップロスに関する矛盾

※ネタがないので昔書き溜めてた記事の1つです。


「このシステムのルールはシンプルです。」

「10日間のRSIが20を下回れば翌日に買い、80を上回れば翌日に売ります。」

「リミットは200pips、ストップは100pipsです。」


このようなロジックを良く目にします。


この例のように、典型的な逆張りルールでは、
あるインディケータが閾値(しきいち)を下回れば買いエントリーを行います。
上の例でいうと、RSIが20を下回れば買いというふうに。

売られすぎを買い、買われすぎを売るというのが逆張りの基本なわけですから
これ自体に問題はありません。

いまRSIが20を下回り買いエントリーを行ったものの、
下落は止まらず100pipsのストップ(損切り)になったとしましょう。

さて問題は翌日です。

このような場合多くは損切りした当日も依然としてRSIは20を下回っており、
買い条件を満たしています。

つまり最初に示したルールに愚直に従うのではあれば、
損切りした翌日も成行き買いを行うことになります

もしそれでも下落が止まらず再び100pipsのストップをつけてしまった場合も
ルールは同様に翌日成行き買いです。

このルールでは暴落時、買い→損切り→翌日買い→損切り・・・のループに
ハマッてしまいますね。

このようなエントリーは、このシステムの作者の意図したものではないでしょう。

FXシステムトレード研究



作者はここで1つルールを付けたします。

それは、
損切りになったら、RSIが1度20以上に戻るまでエントリーは行わない。
というルールです。

これで上で挙げたような損切り→翌日買い→損切り→・・というループを回避できます。

しかしそれは同時にトレード結果が次回のエントリー条件の一部を決定するということを意味します。

マーケットの動きがあなたのトレード結果によって影響を及ばされることはまず考えられないので、このようなルールを付け足すということは、そのルールを別の新しい戦略として吟味しないといけません。

例えば
RSIが20以下になった翌日からX%下落したら順張りでショートし、RSIが20以上に戻るまでホールド
というルールの下でどれぐらいサンプル数があり、どの程度のパフォーマンスが得られるかということを調べる必要があるということです。

新しい順張り戦略のトレード数が少ないようであれば、信頼性も落ちますので注意が必要です。

以降、この売買ルールは当初のRSI逆張り戦略と新たな順張り戦略をミックスしたものとなります。
逆張りポジションの損切りは順張りの新規エントリーとの両建てという見方をすることでロジックの整合性がとれるということです。

そうしない限り、RSIが20以下でも買わない逆張り戦略というのは矛盾していると考えざるを得ません。

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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