1. Top » 
  2. 2011年08月

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

225先物とTOPIX先物

今日は先物の話題です。

以前より言及していた225先物とTOPIX先物の違い。
同一ロジックで日経225先物とTOPIX先物の今年のパフォーマンスの違いをみてみました。


◆日経225先物

トレード数 126

勝率 45.2

PF 1.30


◆TOPIX先物

トレード数 126

勝率 52.4

PF 1.39


勝率に大きな違いがあります。
PFはそんなに変わらないのはボラティリティが広がった直近2週間の収益の影響です。
要は225先物システムはコツコツ負けてドカンと勝ってるということ。
ただそれまでの1月~7月(3月は除く)はほぼトントンのダメシステムでした。

こうした傾向は今年に限ったことではなく、過去10年くらいのスパンでみても同様で、
だいたいそうした苦戦の時期は株価がじり上げトレンドに入っており、ボラティリティがない状態のときです。

そこで、低ボラ時はまったりロングの現物にがんばってもらって、
ボラが広がったときは先物システムでヘッジできれば良いのでは・・なんて虫のいいことを妄想してみたのですが問題も。

考えてみれば、NYが急落したた翌日に先物ロングのサインが出たりすることがよくあるのでヘッジの役目を理論的に果たすというわけではありません。
なので暴落モードでは、他商品(FXとか)の助けを借りることになるでしょう。

ともかく一応の目安は立ったので、
225先物からTOPIX先物へ乗り換えてみようと思ってます。
スポンサーサイト

つかの間のお盆休み

シストレ勉強会から1週間以上が経過しました。
今振り返ってもすばらしい会だったと思います。

私以外に4名の方の研究発表が聞けたこと。

トシノブさんやザキさんの質問でハッと気付かされたこと。

225先物とtopix先物の違いを私と同じような経緯で気付いたという話を後日参加者の1人から聞くことができたこと。

勉強会で紹介したリバーサル戦略の怖さ、問題点がさっそく浮き彫りになったことと、手ごたえも少しあったこと。

情報をオープンにすることで得られるものがあり、
それが回を重ねるごとに大きくなっていってるのを実感します。


最近ブログのコメント欄も長文が増えてレベルも高くなってきてますね。
ますます中途半端な記事は書けないなあと1人プレッシャーを感じているところです。

うかうかしてるヒマはありません。
これからもこうした真剣な議論の場を提供していけるよう、
私自身も精進して行こうと思った2011年のお盆でした。

Page Top

プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。