プロフィール

• 1. プロフィール
• 2011 07/30 (Sat)

ふつうプロフィールってブログを開設してすぐに書くものですよね。

ブログ開設２年半経過した今ごろになって、
プロフィールというか、Phaiという人間のバックグランドを書いておこうと思います。


◆研究者として

名前を出すことはできませんが、その昔アカデミックな機関に所属し
研究にいそしむ日々を過ごしていました。

といっても金融系ではなく、普通の自然科学系です。
研究の傍らカチカチとトレードしていた悪い研究者でした。


◆ギャンブラーとして

学生のときは麻雀、スロットを嗜みました。
もっと若いときは将棋のプロを目指したこともありました。

意外に思われる人もいるかもしれませんが、私の根っこはギャンブラーです。
そうした一面はブログ上で極力出さないようにしてます。

スロットで判別やハズシで稼いでいた経験は今のトレーダー生活の原点とも言えるかもしれません。


◆プログラマとして

学生のときに先輩に教えてもらいながらほぼ独学で学びましたがプログラムは苦手です。
大きな声では言えないけどポインタでつまづくレベルです。

コードなんて人様に見せられたものじゃありません。
「Work for me」を言い訳にしてなんとかここまでやってきました。

解析ツールはメインがTradeStation、そしてエクセル、稀にMatlabを使います。


◆普段の生活

朝型の生活です。朝５時すぎに起きます。
午前中はトレードをしながら新しいトレーディングアイデアの模索です。
夜もＮＹが気になってつい夜更かししてしまうことが多く、慢性的な寝不足です。

システム作りにかけるの時間配分（全体を１０とすると）は、

根幹の戦略を練る時間８　
派生戦略を考えたり最適化したりする時間１
ポートフォリオや資金管理０．９　
プログラムする時間０．１

といった比率です。



＝＝＝＝＝＝＝

お知らせ

８月６日のシステムトレード勉強会への参加を希望された方で
まだ私からのメールが届いていない方はキャンセル待ちの状態です。
直前に席が空く可能性は低いと思いますが、もしキャンセルが出た場合は
すぐにメールしますのでよろしくお願いします。

第６回システムトレード勉強会

• 1. システムトレード勉強会
• 2011 07/22 (Fri)

第６回システムトレード勉強会を開催いたします。

本当はもっと涼しい時期にやろうと思ってたのですが、
だいぶ予定がずれ込んで真夏の開催となりました＾＾；


◆日時　

８月６日（土）午後から（３時間程度の予定）

◆場所

五反田付近の会場を予約してます。
参加者希望の方にはメールでご連絡いたします

◆発表者

発表者は３名～５名くらいになる予定ですが、
どなたか発表しても良いという方はいらっしゃいますか？

現在発表予定者は私Phaiとsaltfreakさんの２名となっています。

発表者は参加費無料になります。
（それ以外の人は１人1000円の会場料等を負担してください）

発表は小ネタでもＯＫです。

また自分の研究で行き詰っている部分を他のみんなのアイデアを借りて
解決したいといったようなものでも全く問題ありません。


◆募集人数

２０名

※現在コミュニティ経由より参加希望者は１０名いらっしゃいますので
※残りの席は１０名です。


◆内容

私はku-chart関連についての研究報告を行う予定です。
長い足を使った解析なので、スキャルやデイトレメインの方には向かない戦略かもしれません。

逆に短い足で勝負されてる方のプレゼンもぜひ聞いてみたいので
そういった研究をされている人のプレゼンもできればセッティングしたいと思っています。



７月２２日午前１１時

あっという間に定員に達してしまったため、参加受付を締め切りました。
残念ながら間に合わなかった方は本当に申し訳ありません。
これ以降はキャンセル待ちになります。


参加を希望される方は、この記事のコメント欄に記入してください。
その際、連絡用のメールアドレスも書いてください。
コメントは一般公開せず後から消去しますのでご安心を。

連絡用メールアドレスがない場合や間違ってる場合は、
参加をキャンセルさせていただく場合がありますのでご注意ください。

アノマリーの寿命

• 1. アノマリー
• 2011 07/16 (Sat)

この記事は2011年１月末に開催した勉強会にご出席くださった方へのご連絡も兼ねてます。

１月末の勉強会で私はあるアノマリーについてのプレゼンを行いました。

あれから半年近く経過したわけですが、
あのアノマリーの効きは順調な模様です。

みなさんはGodspeedやku-chartの興奮で忘れてしまったかもしれませんが、
私は密かにあの戦略の運用を開始してました。

この半年、あのアノマリーは多くの市場でほぼパーフェクトに効きまくりました。
そのパフォーマンス効率は私が運用している他のどのシステムよりも高く、私自身も驚くほどでした。


さて最近ちょっとショックなことに、ウォールストリートジャーナルに私が紹介したものとほとんど同じ戦略が紹介されていました。

その記事には７月の初めの上げトレンドをキャッチし、トレンドが消える前には手仕舞ったというような内容が書かれていましたが、そこに書かれていた手仕舞いのタイミングは私の戦略と完全に一致してました。


正直不安です（苦笑）

勉強会参加者の中にもすでにこのアノマリーをご存知だった方もいらっしゃいました。
よく言うところの「知ったらしまい」じゃないですけど、
WSJの記事にされたことが原因でいよいよこのアノマリーの寿命も危なくなったかもと危惧しております。

もちろんこれまでも何度か同じよう危険性を唱えられたことでしょう。
それでも崩れないロバスト性を兼ね備えている戦略だと感じてますし、そう信じるに足るだけのデータはあります。
いつかは消えてなくなると言われ続けてながらもここまできたんだろうと思います。

しかし価格トレンドと同様に、だんだん注目度が上がってきて、
その効きが最高潮に達したところがアノマリーの終焉というが１つのストーリーだと考えるならば、確実にあのアノマリー戦略の臨界点が近づいていると感じてます。

これがz○iFXとかで紹介されたりするともう完全に終わりです（笑）


いつまで続くかわかりませんが、今年中くらいまではまだ青春を謳歌できるのではと願っています。

ku-chart研究報告

• 1. 研究メモ
• 2011 07/14 (Thu)

faiさんのブログでアツい議論が交わされたku-chart。
その中でも参考になったのはiriyaasagaoさんのこのコメントでした。

（以下引用）
世界がリスクONになっているかリスクOFFになっているかに応じてパラメータを変える研Qをしてみるのは、一興ではないかと思います。Ku-Chartが増えすぎて見づらくなってきた場合は、似たものどうしをまとめて以下のようにインデックス化してみるのも良いでしょう。

Funding = CHF + JPY + USD;
Europian = EUR + GBP;
Energy = AUD + CAD + NZD;
（引用ここまで）

参考：6通貨ペアだけで計算させてみた。



思うところがあり、さっそくアイデアを試してみると、





最高とは言えないかもしれませんが、複数の通貨において良さげな結果が得られました。

上で挙げた資産曲線はすべて同じパラメータから出てきます。

今回の内容を少し言っておくと、
リスクON/OFFの流れを長いタイムスケールで掴もうという戦略です。
いわゆる長めの資金の流入です。

そのためには何を見ればいいのか？

ku-chartでは大きく動いた資金の流れを１時間足などで素早くキャッチすることを狙いとしてますが、それ以外にも使い方はあるのです。


それにしても、なぜ気付かなかったのだろう・・と思います。

今回私が行った検証はiriyaasagaoさんのインデックス化というわけではなく、
あくまでこれがきっかけになったということです。
すでにこれに近いことを試していたからこそ今回気付けたのだろうと思いますが、
それまでの検証が甘かったのは確かです。


自分の進んでいる道の途中で、誰かが「この道に何かあるよ」と教えてくれること。
それが如何に重要かは言うまでもないでしょう。

もしかすると自分の行く道には何もないかもしれないのですから、
そうした先人の情報は貴重です。


【FX システムトレード派はこちら】