1. Top » 
  2. 2011年05月

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

基礎研究 豪ドルの1日の値幅(レンジ)について

AUD/USDの1日の値幅、つまりその日の高値と安値の差を考え、
その値が長期間に渡り何か特徴を持つかどうかを調べてみました。

まず研究対象とする値は、
値幅 = 高値 - 安値 の代わりに

r1 = 100 × Ln(高値/安値) 

とします。

※ Ln:自然対数


このr1についてエクセルを使用し、
1999年から直近までの基本統計量を調べると以下のような表になります。
FXシステムトレード研究

平均値は1.21%、つまり豪ドルは1日で平均1.21%ほど上下に変動することがわかります。

尖度や歪度の値に注目すると、両方とも0から離れた値をとっています。

つまり、豪ドルの1日分レンジの分布は正規分布からかけ離れていることを示しています。

実際ヒストグラムにしてみると以下のようになり、
右に長いテールが見られます。
FXシステムトレード研究

ちょっと見づらいのですが、最も右の8.4%付近でも頻度は0にはなっていません。
非常に稀ですが、1日5%以上の大きな変動が過去に何度か訪れています。
今流行りの言葉で言うと「想定外」ってやつです。


ここで、上で求めたr1にさらにLogをとった

r2 = Ln(r1)

を考えてみます。


r2についての基本統計量は以下の表になります。

FXシステムトレード研究

注目すべきは尖度や歪度の値です。
両方とも0に近くになっており、正規分布に近づいたことが示されています。


実際にヒストグラムを見てみると以下のグラフのように、
左右対称のベルシェイプ形の頻度分布が出てきます。
FXシステムトレード研究


最後に、(前日のr2, 当日のr2)を散布図にとってみると
非常に強い相関が確認できます。

FXシステムトレード研究



参考記事: 基本統計量で見るドル円相場の変化

スポンサーサイト

3つの乖離率を使うシステム

移動平均からの乖離率を売買サインに使用するシステムは非常によく知られた戦略の1つです。

今回はトレード対象の乖離率に加え、他市場の乖離率も計算して
それらの数値を以下のように足しあわせたものを売買サインとして使用することを考えてみます。

EURUSDの乖離率:k1
NYダウの乖離率:k2
USDJPYの乖離率:k3

EURUSDの乖離率計算に使用する移動平均期間:n1
NYダウの乖離率計算に使用する移動平均期間:n2
USDJPYの乖離率計算に使用する移動平均期間:n3

w1~w3をそれぞれの市場の重みとして、

K = w1*k1 + w2*k2 + w3*k3

K > 0 なら買い
K < 0 なら売り


n1,n2,n3は5~20まで5刻み
w1,w2,w3は-4から4まで1刻み

合計46656通りの最適化を行います。

まあ、この時点でかなり過剰最適化のリスクは高いのですが、
場合の数の大きさほど複雑なことをやっているわけではないので
ここは目をつぶって先へ進んでみます。

今回のように4万通り以上もの最適化はTradeStationでも
かなり時間を食います。

なので、ふつうこうした最適化を行う場合は
最初から全通りしらみつぶしに調べるのではなく
大雑把に調べ、後から詳細をチェックする方法が良いでしょう。

このとき有用なのがTradeStationの最適化オプションである
遺伝的アルゴリズムです。(これはMT4にもあるようです)

※参照: wikipedia 遺伝的アルゴリズム

遺伝的アルゴリズム


およそ8分で最適化は完了し、

(n1,n2,n3,w1,w2,w3)= 20 20 20 1 2 -3

という組み合わせが得られます。

【1】
20日間という長めの移動平均に対する3つの乖離率を使い、
EURUSDをトレードする。

【2】
EURUSD,NYダウの乖離率には順張る方向に、
USDJPYの乖離率に逆張る方向に乗っかるのが良い。


という結果になりました。


◆検証期間:1999年1月~2011年5月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:347

◆勝率:44.1%

◆獲得pips:+11256pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.53

◆PR(ペイオフレシオ):1.95

◆1トレード損益: +32.4pips(標準偏差237.2pips)

◆最大ドローダウン:-1739pips

FXシステムトレード研究


出てきたシステムは結果として「中期トレンドフォロー」型のシステムですが、
ダウ、USDJPY以外で同様のバックテストを行えば、たとえば短期逆張りシステムが出来る可能性もあるわけです。

つまり、3つの乖離率を使うというテンプレートだけを決めて、
逆張りなのか順張りなのか、短期なのか中期なのかはバックテストに決めてもらうというスタンスです。

また手順として最初にチャートありきではない点も特徴と言えるでしょう。

3つの乖離率を使うとうまくいく云々は私が最も言いたいことではありません。
それはいつもこのブログを読んでくださっている方にはよくわかっていることだと思います。

朝のドル円逆張り戦略について

約1ヶ月更新が滞ってしまいました。

この1ヶ月は日々のトレードを淡々とこなしながら、
放射能汚染についての情報収集、仙台時代の知人との連絡、
またこのGW前半はゆっくり旅行を楽しんでいたため、
トレード戦略についての研究はほとんど進展がありませんでした。

なので、今回は昔の研究成果「ドル円の朝スキャ戦略」の可能性について少しお話しておきます。


私が以前調べたのは1時間足での朝方のドル円の動き。

日本時間の午前6時、8時の時点で、
直前のバー数本分の値動きを観察します。

8時までの動きが上げなら、ショートエントリ。
6時までの動きが下げなら、ロングエントリー。
フィルターはなしです。

イグジットはエントリーからバー何本か経過後に成行き。
6時にロングで入り、8時にショートエントリーの条件を満たせばドテンします。

基本的には朝の動きに対して逆張りで入るという単純な戦略です。

時間は7時でも良いパフォーマンスが得られますが、
6、8時とロング/ショートで時間をずらした方がより良い結果でした。



◆検証期間:2003年10月~2011年5月(直近)

※実際は2010年10月までバックテスト
※以降6ヶ月149トレードのフォワードテストを合わせています。

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1931

◆勝率:62.71%

◆獲得pips:+8981pips(スプレッド考慮前)

◆PF(プロフィットファクター):1.79

◆PR(ペイオフレシオ):1.02

◆1トレード損益: +4.7pips(標準偏差23.8pips)

◆最大ドローダウン:-368.3pips

FXシステムトレード研究



問題はこれがスプレッド考慮前の結果だということです。


(1)スプレッド考慮前で1トレード平均4.7pipsをとれる。

(2)スプレッド1~2pips程度の業者であれば、運用可能なレベル。

(3)それでも流動性が落ちるこの時間帯はリクオートを食らって約定しないことも多い。


以上の理由から、スプレッドの壁を越えることができない、
もしくはあまり美味しくないと判断したのですが、
分足などを使ってもっと細かく観察することでシステムを改善することができるかもしれません。

最近よく見かける「朝スキャ」システムの中には
今回述べたようなドル円の特徴がベースになっているものも多いのではと推測しています。

私は、そのあたりの事情にくわしくないのですが、
スキャルピングシステムを作るヒントになれば。


FX システムトレード派はこちら

Page Top

プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。