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  2. 2011年03月

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現状報告 大震災に負けるな!

みなさん、タフで苦しい時期ですが、ふんばりどころです。

私の現状はこんな感じです。


1.今週から本業のFXのロット数を落としてます。

今は想定外のことが起こっても不思議ではなく、
日常生活さえも守りきれない恐れがあります。
なので、ベースとなるトレンドフォローシステム以外の運用を停止しました。

ドローダウン中というわけではないので判断に迷いましたが、
あえてリスクをとる必要はないという結論です。

リーマンショック時も通常どおりシステムトレードを行ってたわけですが、
今回は初めての経験です。

この処置はあくまで私の処置です。
ここには書きませんが、上記以外の私的な理由もありますので、
この判断が正しいというわけでもありませんし、推奨もしません。


2.株暴落

リーマンショック以降ずっとホールド中だった株式ですが、
本日の暴落により、かなりの損失を被りました。


3.メールやコメントの返事

メールでご連絡をいただいた方、ありがとうございます。
お返事は少し遅れると思いますのでよろしくお願いします。


4.今できること

節電や募金、流動性供給、できることをやっていきます。



神戸で阪神淡路大震災の直撃を食らった人間です。
これぐらいじゃあ負けません

では今後もよろしくお願い致します。
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ドル売り指標+Ku-chart

以前ポートフォリオ構築例として登場した秘密のドル売り指標

このときは、EUR,GBP,JPY,CHF,AUD5つの通貨に対し、
それぞれ資産曲線を見て、その後で5つ全部足し合わせたり
どれか1つを全体から引いたりしてポートフォリオを組む方法を
紹介しました。


今回はそのドル売り指標と例のku-chartを合わせて考えてみます。

簡単に言うと、
ドル売りサインが出たときにEUR,GBP,JPY,CHF,AUDのku-chart上の順位を調べ、その最上位の通貨を1つだけ買う-といったようなことを行います。


これまでの調べから、単純に毎日ku-chart上の順位のみによって売買を決定しても
そこそこのものは得られるけど、大成功とはいかないということがわかっています。

なので今回は、ある条件を満たす特別な局面においてku-chartを適用し、
お金の流れをつかもうというスタンスで行ってみます。

※勝手にアレンジして、オリジナルの意図が少し薄れてしまうので
※くーちゃんさんに怒られてしまいそうですが。


特別な局面は何でもいいわけというわけではありません。

「○○が下がる(上がる)と全通貨に対してドルが売られ(買われ)やすい傾向があるなあ・・だけどそれだけじゃあんまり美味しくないから、もう一工夫したいなあ・・・」

そんなときにku-chartの出番となるわけです。
全通貨に対しドル売りのポジションをとるよりも、
ku-chart上の最上位1つを選択してやる方が効率的になるはずだと期待できます。


詳しい結果は書きませんが、資産曲線は以下のようになります。

FXシステムトレード研究


横軸はトレード数、縦軸は損益(%)です。
R^2は0.995あり、この数値は資金管理に手を加えないシステムとしては
かなりのものだと思います。


以前紹介した

(1)5通貨すべてでトレード
(2)4通貨でサイン通りトレードしながらユーロでヘッジ

よりも効率的だということが下の資産曲線からわかります。


FXシステムトレード研究


ちなみにここに挙げた資産曲線は2月28日時点のもの。
前回このシステムを紹介してから3ヶ月以上経ってますが、経過は順調だと言えます。


ということで今回は、何か1つの場面においてku-chartを使用することで
システムのパフォーマンスを向上させられることを示しました。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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