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  2. 2011年02月

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5市場ポイント加算によって売買サインを決定するシステム

対象通貨ペア:USDJPY

5市場:

(1)ドル円自身
(2)株式市場
(3)金利市場
(4)商品市場
(5) ?


上の(1)~(5)の終値が前日比でプラスかマイナスかによって
ポイントを+1または-1します。

注意点として、
例えば金利が前日比プラスであるなら、ポイントとして+1が加算されますが、商品市場が前日比プラスであるなら、ポイントは-1されます。
正負の符号は、市場の動向がドル円レートに与えるであろう影響を考慮した上で決めておきます

ポイントをすべて合計し、その値が正ならば翌日に買い、負ならば売りを行います。

※この売買ロジックは以前「トレード数を増やすためのシステム設計」で
※紹介したシステム量産テンプレートに沿った構成になってます。


以下がそのバックテストです。


◆期間:1999年1月~2011年2月(直近)

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1273

◆勝率:59.7%

◆獲得pips:+18539.1pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.47

◆PR(ペイオフレシオ):0.99

◆1トレード損益: +14.6pips(標準偏差105.2pips)

◆最大ドローダウン:-1023pips



このシステムは、
いつ崩れるともわからないドル円と1市場だけの連動性よりも、
5市場の連動性に分散してベットしてみようという意図があります。

あるいは、各市場のトレンドを多数決する戦略とも言えます。


ただ、ここで1つ疑問点として、5つの市場を全部同率に扱っていいのか?
という問題が生じます。

そこで各市場にウェイトを掛けるように、パラメータw1~w5を導入してみることにします。

上のシンプルな例では、5つのポイント合計Pは

 P= p1 + p2 + p3 + p4 + p5

でした。

パラメータを導入するとポイント合計は以下のように書けます。

 P= w1*p1 + w2*p2 + w3*p3 + w4*p4 + w5*p5

w1~w5は各市場のウェイトです。
今回のテストでは、w1~w5はそれぞれ0,1,2の3通りの値
をとりうるとして、3^5 = 243通りの最適化を行いました。

※勉強会でTradeStationのデモンストレーション見た方なら
※わかると思いますが、この最適化に要す時間は1分程度です。

5パラメータというと多すぎると思われるかもしれません。
しかしシステム拡張ステップを1つ上げただけで、
複雑なことをやってるわけではありません。


以下はパラメータ最適化後のバックテスト結果です。


◆期間:1999年1月~2011年2月(直近)

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1186

◆勝率:62.1%

◆獲得pips:+20711.5pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.56

◆PR(ペイオフレシオ):0.96

◆1トレード損益: +17.5pips(標準偏差109.8pips)

◆最大ドローダウン:-937pips

◆神レシオ:12.1%

FXシステムトレード研究


最後に、最適化されたシステムでの合計ポイントPとドル円の騰落率
を線形回帰させてみました。

FXシステムトレード研究

横軸がポイントP、縦軸がドル円騰落率(%)です。

R^2 = 0.011、この数字自体は経験上悪くない数字です。
もし1000以上のトレード数でR^2が3%以上のものがあれば、
その資産曲線はほぼ直線にしか見えないレベルのものになるでしょう。


  【FX システムトレード派はこちら

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Ku-chart,Ku-matrix 研究メモ

くーちゃんさんの勉強会から10日以上経とうとしてます。

GodSpeedやKu-chart、日経225の判別木などいろいろ興味のあった部分を
各々調べてみてるところだと思います。

私はまずKu-chart,Ku-matrixを日足に適用してバックテストしてみているのですが、なかなか一筋縄にはいかなそうです。

以下は今まで行った分析とその結果です。
Ku-chart,Ku-matrixの内容を全て明らかにはできないので、
勉強会に参加した人以外にはわかりにくい記述になってしまってます。
ご了承を。


◆日足でのKu-matrixの各列の値がその中の1つに対し予測性を持つかどうか
回帰分析によって調べてみた。

⇒ 部分的に有意。
1つの列に対し、他の2、3列にかろうじて有意な予測性があるが
なぜその2つ(3つ)なのかは不明。


◆日足のKu-matrixの各列の値ではなく、順位にだけ注目。

⇒ どちらかと言うとリバーサル
上位を売って、下位を買う方がうまくいく傾向があるが
観察日数などによって変わってくる。


タイミング的に日足では少し遅いのかもしれません。
しかし、Ku-chart,Ku-matrixの意図を考えた場合、
タイムフレームに依存しない性質を持っていても良さそうですね。

Ku-matrixの数値に閾値をかませて、
特徴的な局面のみに適用させる方がいいのかもしれません。

今回はここまで。
何か良さそうな結果が出ればまた報告したいと思います。


最後に、勉強会の参加者Vegaさんから
漫画をプレゼントされましたのでそれを貼っておきます。
Vegaさんありがとうございました。

勉強会の漫画1
勉強会の漫画2

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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