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  2. 2010年12月

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2010年10月~12月までの運用成績

ちょっと早いですが、直近3ヶ月の運用成績です。

今年は、改めて勝ち続ける難しさを実感した年です。
円絡みの通貨が総じて渋く、メインの稼ぎはドルストレートでした。

年明け早々にはまた勉強会の告知がありますのでお見逃しのないよう。
それではみなさん良いお年を。


1.ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】


◆期間:2010年10月~12月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:24

◆勝率:54.2%

◆獲得pips:+435.7pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆1トレード損益: +18.2pips

◆コメント:

ようやく復調気配。



2.ユーロドル 4ストラテジー・システム

システムのバックテスト結果は
EURUSDのシステム完成?


◆期間:2010年10月~12月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:142

◆勝率:52.1%

◆獲得pips:+786.1pips(スプレッド3pips考慮済み)

内訳は

(1)トレンドフォロー +558.2pips
(2)逆張り -11.7pips
(3)デイトレ +228.4pips
(4)アノマリー +11.2pips


◆1トレード損益: 5.2pips

◆コメント:

今回もトレンドフォローが活躍。
この3ヶ月のパフォーマンスはほぼバックテスト通り。
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トレード数を増やすためのシステム設計

日足ベースのシステムでも、過去10年で500~1000のトレード数を確保することは容易です。

1回そうしたトレーディングシステムの設計図を持ってしまえば、
後はその雛型にあてはめるだけで簡単にシステムを量産することが可能になるそのテクニックをぜひ習得してください。

2010年のこのブログのまとめとして、今回はその話をしておきます。


◆フィルタを入れない

いまあるシステムのトレード数を増やしたいと思ったとき、
最も簡単な方法はフィルタを入れないことです。

基本的にフィルタを全くいれない売買戦略では、
常にロングかショートのポジションを保有するドテンシステムとなります。

売り買いを決定するインディケータの値が
正なら買い、負なら売りというようにシンプルな設計を心がけましょう。

雛型を作り、その上にインディケータをいろいろ当てはめていくのがわかりやすいと思います。

言ってみれば、売買ルールをテンプレート化するということです。


例えば、

14日間のRSIが20以下で買い、利食い、ストップともに100pips

といったような売買ルールにはフィルタが入りまくってます。
まずRSIの20という値、そして利食いやストップの値幅です。

これを

14日間の(50-RSI)が正なら買い、負なら売り

というふうに変更して上記テンプレートに合致する形式に持っていきます。

やり方はRSIでもボリンジャーバンドでも何でも同じです。

こうすることで最初は4つもあったパラメータが1つに減りました。

4つ:14日間、20以下、利食い、ストップ
1つ:14日間



このようなテンプレートに従えば、システムのトレード数は飛躍的に増加します。

でもこんなルールじゃあ、良いパフォーマンスが出せない・・・


そう思う人も多いかもしれません。

これは確かにその通りで、RSIやボリンジャーバンドなど
よく知られたテクニカル指標をそのまま使用して最適化したとしても
満足する結果には到底いたらないでしょう。


◆世界の市場動向をインディケータとして使ってみる


このブログで紹介しているシステムは、
既存のテクニカル指標をインディケータとして使用しているわけではありません。

じゃあ一体何もを見てトレードしてるんだ?


このブログの記事でたまにふれているのでカンのいい人は気付いていると思いますが、世界の株式市場、債券市場、コモディティ市場などをインディケータとして使用しているわけです。

具体的に何かとまでは言いません。
言ってしまうと、それだけで簡単にマネができてしまうからです。

よく知られたダウ逆張りのように、前日ダウが上がれば○○を売るとか、
ダウとDAXのスプレッドリターンで△△をトレードするといったように。

今回はバックテスト用として、10年近く、
あるいはそれ以上の日次データが用意されているものを少し紹介しておきます。


これまでやってきたトレード対象の動きだけ合わせたトレードではなく、
下に挙げた世界の市場動向を元にポジションをとるようなシステム作りにチャレンジしてみてはいかがでしょう。

既存のテクニカル指標に加え、
こうした為替レート以外のデータを組み合わせてインディケータ化してみる-
こうすることで十分なトレード数を確保しつつ、高いパフォーマンスを追求することが可能になるのです。


ちなみにこの類の情報をブログで紹介することは今回限りとさせていただきます。


◆無料で入手できるヒストリカルデータ


(1)Yahoo Financeからダウンロード

http://finance.yahoo.com/ (日本じゃなくアメリカからだとダウンロードできます)

Financeトップの「GET QUATES」と書かれた検索窓に下記の銘柄コードを入れて、
その後のやり方はたぶんわかると思うので説明は省きます。

株価指数

^DJI:NYダウ
^IXIC:NASDAQ
^GSPC:S&P500

^GDAXI:DAX(ドイツ株価指数)
^FTSE:FTSE100(英国株価指数)

^HSI:香港ハンセン株価指数
^SSEC:中国 上海総合指数

金利・債券

^FVX:5年債利回り
^TNX:10年債利回り
^TYX:30年債利回り

その他の指数

^VIX:S&P500ボラティリティ・インデックス いわゆる恐怖指数
^GOX:CBOE GOLD INDEX
^OIX:CBOE OIL INDEX
^DJUBS:Dow Jones-UBS Commodity Index
^IYR:ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス
^IVE:S&P500バリュー指数
^IVW:S&P500グロース指数


(2)FRB
http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm

FFレート他、ヒストリカルデータが豊富


(3)日銀
http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/mtshtml/d.html

無担レート・O/Nや東京17時のドル円スポットレートなど。


(4)政策金利
http://www.fxprime.com/market/interest_rates/index.html

主要各国政策金利表


 【FX システムトレード派はこちら

2010年ドル円よりも簡単に稼げた通貨ペアは?

前回の記事では2010年のドル円について少し厳しいことを書きましたが、
だからと言って悲観する年でもなかったように思います。

USDJPYは確かに難しい年でした。
しかしEURUSDやAUDUSDなどはかなりやり易かったはずです。

何もタフで厳しいテーブルについてトレードする必要はないのです。
価格変動の歪みが大きく、組し易いテーブルでトレードしましょう。

FXシステムトレード研究

上図は1999年からPF=2.0をマークし続けるAUDUSDの資産曲線。

このシステムの神レシオも13%と、前回紹介したドル円システムの12%とさほど変わりません。
つまり、AUDUSDはUSDJPYよりも稼ぎやすいペアだということがわかると思います。

ドル円日足ベース短期トレードシステム

2010年のドル円相場も低ボラティリティにあえぎ、日足ベースではなかなか稼ぎづらい傾向だったと個人的に感じてます。

このブログで定期的に紹介しているブレイクアウトシステムPhai System01
この1年のパフォーマンスが若干低下気味でしたので、早めに手を打たないとと思いながらもとうとう2010年末までPhai System01を超えるようなシステムの開発が遅れてしまいました。

直近の成績を改善させようとシステムをあれこれいじるのは
カーブフィッティングの落とし穴にハマる可能性が高くなってしまいます。

一方で、そうならないように注意を払ったとしても、
直近のパフォーマンスに不満を持ってシステム開発に取り組む以上、
最終的には直近の成績が良いものを選んでしまうというジレンマがあります。

今回は特にファンダメンタルなファクターに重点を置いたシステムを作り、
価格変動への理由を明確にすることで、上記のジレンマから少し脱したような気がしてます。


以下は今回作ったシステムの概要です。

◆期間:1999年1月~2010年12月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:1138

◆勝率:54.6%

◆獲得pips:+20660.6pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.54

◆PR(ペイオフレシオ):1.28

◆1トレード損益: +18.2pips(標準偏差115.4pips)

◆最大ドローダウン:-1188pips

FXシステムトレード研究



資産曲線を見るとやはり直近の伸びが物足りない感じですね。

神レシオは12%あります。
現状ではこれが限界です。

累積損益よりも曲線の綺麗さを重視するなら、もう少しなんとかなりそうですが
後からポートフォリオを組むので単体の安定性よりも累積損益を優先しました。

足らない部分は、他通貨などに逃げることにします(笑)

もし、ドル円日足でこれ以上のシステムを持っている人がいらしたら
自信を持っていいと思います。


と、一応新しいドル円システムに目処が立ったのですが、
どうも最近またPhai System01の調子が戻ってきて好調です。

その理由も、調子がイマイチなときに立てた仮説通りです。
せっかく作ったこの新しいシステムもしばらくはテストに専念することになりそうです。

ORB・中期トレンドフォローシステム 2010年のパフォーマンス

ORB(オープニングレンジブレイクアウト)の中期トレンドフォローシステムの売買ルールとパラメータを公開していましたが、2ヶ月前にひっそりと締め切らせていただきました。
参考: ORB・中期トレンドフォローシステム 2009年のパフォーマンス

非常にたくさんのメールをいただき、ありがとうございました。

公開した理由は、システムトレーダー仲間との議論の場を作りたいという気持ちからでしたが、それも今や定期的に開催している勉強会などで十分満たされていますのでもういいかなということです。
(間に合わなかった方、申し訳ありません)

また、このシステムをそのまま運用するというような間違った使用を防ぐためにも
この辺で募集を締め切ろうと思った次第です。


一応以前にも注意書きしておきましたが、このシステムはあくまで実験台です。

けっして楽して勝てるシステムなんかじゃありません。

今見直してみると、
このORBシステムはダイエット法に例えるなら、

「毎日よく運動して食事にも気を使いましょう。
そうすれば地味にダイエットできますよ。」

と言ってるに過ぎないシステムです。

そんなことはわかってますよね。
だけど、実践できない・・・そんなシステムです。

もしこのシステムで大きな資金を運用していたら、
あまりに不可解な連敗に吐き気を催すくらいでしょう。

しかし、このシステムが如何に人間の感覚に優しくないかを痛感することで、長期的に生き残るトレードスタイルがどういったものなのかを逆説的に知ることができると思います。


参考までに2010年以降のシステムの資産曲線は以下のようになってます。

FXシステムトレード研究

FXシステムトレード研究


USDJPYは不調でしたが、EURUSDが好調で、11月30日現在若干のプラス収支で推移しています。


 【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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