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  2. 2010年10月

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くりっく365逆張りシステム

タイトル通り、くりっく365の顧客ポジション動向に逆張りするトレード戦略です。

「まわりと反対のことをすべし」というトレードの基本を検証してみましょう。

ここではもはや、トレード対象の価格さえトレードの判断基準とはならず、
くりっく365の顧客ポジションのみを見て売り買いを決定します。

くりっく365のポジション動向はこちらから見ることができます。
→ http://www.tfx.co.jp/mkinfo/sikyo_forex.shtml



データには毎日の買い建玉と売り建玉の数量が載ってます。

ドル円を見ると、直近1ヶ月は一貫して大幅買い越しです(価格は下落基調にもかかわらず!)。
つまり多くの顧客は損をしてるということがわかります。

今回の戦略のポイントとして、「まわりと反対のこと」を
素人トレーダー(負け組)のポジション傾向と反対のことと言い換えて考えてみると、


負け組の買いポジションが増えてくれば売り

逆に買いポジションが減ってくれば買い

という売買ルールとなります。

ポジションの増減傾向については、単純に移動平均を使いました。
その日の買いポジション数がN日間の移動平均より上なら増加傾向、下なら減少傾向という具合に。


以下は検証結果です。

◆期間:2006年12月~2010年10月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:225

◆勝率:43.1%

◆獲得pips:+4973.3pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.52

◆1トレード損益: +22.1pips


負け組という言葉はちょっと刺激が強かったかもしれませんが、
実際くりっく365のポジション動向の逆を行うだけでも結構勝てます。

興味を持たれた方は他の通貨ペアでも調べてみてください。


  【FX システムトレード派はこちら


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検証漬けで・・・

システムトレード勉強会から間が空いてしましましたが、
今回も非常にアツい勉強会となりました。

ご参加くださった方ありがとうございました。


勉強会が終わり、この1週間はほぼ検証漬けでした。

まあ普段から検証はかかさずやってる私
が検証漬けと言うわけですから相当です(笑)


思いついたトレーディング戦略をシステム化し、
それを検証し切るまでに要す時間-

はっきり言ってこれには自信があります。

TradeStationというツールの恩恵もありますが、
それ以上にメンタル面も大きいと思います。


トレードで稼いでいく苦しさをいろいろ経験してると
日々の地道な検証作業は全く苦にならないのです。

ただトシなのか、肩や腰がだいぶやられてしまったので
今週はゆっくり過ごす予定です。

メールの返信も遅れるかもしれませんのでご了承ください。

2010年7月~9月までの運用成績

1.ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

◆期間:2010年7月~9月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:19

◆勝率:47.4%

◆獲得pips:+78.4pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.15

◆1トレード損益: +4.1pips

◆コメント:

ブレイクアウトシステムには厳しい相場でした。



2.ユーロドル 4ストラテジー・システム

システムのバックテスト結果は
EURUSDのシステム完成?


◆期間:2010年8月~9月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:85

◆勝率:47.1%

◆獲得pips:+405.6pips(スプレッド3pips考慮済み)

内訳は

(1)トレンドフォロー +336.9pips
(2)逆張り -229.5pips
(3)デイトレ +201.4pips
(4)アノマリー +96.8pips


◆1トレード損益: 4.8pips

◆コメント:

トレンドフォローが活躍。
逆張りの負けが少し大きかったため、
この2ヶ月のパフォーマンスはバックテストの
数字よりも若干悪くなってしまったが、まずは無事運用スタート。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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