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  2. 2010年08月

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モダンポートフォリオ理論を利用したトレード戦略

確率統計についてどうやって勉強したらいいかという質問を多く頂きますが、
wikipediaの確率統計に関するものを片っ端から読んでいくだけでも結構勉強になります。
ぜひ試してみてください。


今回はwikipediaからの情報を元に
ポートフォリオ理論の考え方を一部利用したトレード戦略を考えてみます。

参考: 現代ポートフォリオ理論



ドル円の動きに影響を及ぼすと考えられる2つの金融市場を用意します。

その2つの日次リターンのN日間平均をr1,r2
標準偏差をσ1,σ2とします。

また2つの市場のN日間の相関係数をρとして


 合成リターン = w1*r1 + w2*r2

(合成リスク)^2 = (w1*σ1)^2 + (w2*σ2)^2 + 2*w1*w2*ρ*σ1*σ2

を計算します。

※合成リスクは正の値
※w1, w2はパラメータで w1 + w2 = 1


合成リターン > 合成リスク

のとき翌日にドル円を成行買いし、合成リターンが0以下になれば決済。

売りはその逆です。


以下はそのシステム構築例です。

◆期間:1999年1月~2010年8月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:763

◆勝率:51.5%

◆獲得pips:8882.2pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.38

◆PR(ペイオフレシオ):1.30

◆1トレードあたりの平均損益:11.6pips (標準偏差97.1pips)

◆最大ドローダウン:1062pips

FXシステムトレード研究


 【FX システムトレード派はこちら

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株高局面における金利性向を利用したトレード戦略

NYダウが為替動向に影響を及ぼすことは広く認知されていることです。

今回は特に株高局面で、市場参加者のリスク許容度が大きくなり、
結果豪ドルなどの高金利通貨が買われる傾向を利用したトレード戦略を
試してみます。


使用したデータはAUDUSD,NYダウ,USDJPYの3つ。


まず、日次リターンの直近X日間の平均をその標準偏差で割った値を考えてみます。

この値をAUDUSD,NYダウ,USDJPYでそれぞれ計算して比較。

3つの中でNYダウが最も大きいときがAUDUSDの買い条件
逆にNYダウが最も小さいときがAUDUSDの売り条件です。

また、NYダウが最大ではなくなったら買いポジションを決済します。

つまり、ここでの株高とは、あくまでAUDUSD,USDJPYと比較して高くなってるかどうかで定義しており、NYダウそのものが上昇していることとイコールではないことに注意してください。


◆期間:1999年1月~2010年8月6日

◆対象通貨ペア:AUDUSD

◆トレード数:359

◆勝率:59.9%

◆獲得pips:6665.3pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.59

◆PR(ペイオフレシオ):1.07

◆1トレードあたりの平均損益:18.6pips (標準偏差132.5pips)

◆最大ドローダウン:1347pips

FXシステムトレード研究


ちなみにAUDUSDの買いのみでトレードすると以下のように
損益曲線はもっときれいになり、PFも1.97まで良化します。

FXシステムトレード研究



2000年から2001年前半にかけてマイナスの期間がありますが、
これについてはこの戦略を元々の意味を考えれば当然のことです。

なぜマイナスになるか?
ちょっと考えればわかるはずですし、その対応策も思いつくでしょう。
そしてシステムをもっと一般化できるはずです。

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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