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  2. 2010年07月

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サザエさんとシステムトレード

サザエさんで番組の最後にじゃんけんをすることは有名です。

このじゃんけんで、サザエさんが次に何を出すかを
真剣に予測しようとしてる人たちがいることをご存知でしょうか?

参考: http://park11.wakwak.com/~hkn/


1991年から直近までのヒストリカルデータから、
ある傾向がはっきりとわかります。

それは、

グー、チョキ、パー、
どれでも連続して同じものを出してくる確率はそうでない場合に比べて有意に低い

ということです。

今週出したものと同じものが翌週も出されるというパターン
があったのは945回のうち197回で20.8%の割合です。

もしサザエさんのじゃんけんがランダムであるならば、連続する確率は1/3、
つまり割合は33.3%になるはずです。

しかし過去の傾向では、理論上の値よりも低い値(20.8%)ですから、
サザエさんのじゃんけんがランダムではなく、「サザエさんの中の人」が
次に出すグー、チョキ、パーを決めていると推測できます。


この傾向を利用して、
たとえば今週グーを出してきたとするなら、来週も続けてグーを出す確率は低くなるので、それに応じた戦略をとれば(つまりチョキを出す)、容易に期待値を高めることができるでしょう。

言うなれば、じゃんけん逆張り戦略といったところでしょうか。


ちなみにグー、チョキ、パーの全体の比率だけ見ると偏りはありません。

おそらく、「中の人」はグー、チョキ、パーをできるだけ均等に出そうと意識しているため、グーを連続して出すということに抵抗があるのだと考えられます。

これは人間がランダムな時系列を生成しようとしたときに起こる典型例です。

それゆえ、仮にサザエさんの「中の人」が変わったとしても、こうした傾向はロバストであると予測できます。


しかし、サザエさんのじゃんけんが人間の手を離れ、
完全に機械によってランダムに決定されるようになってしまったら、
もはや勝ち負けは運の勝負になってしまいます。

もし、そのような相場変化が起こったら、すばやくサザエさん市場から手を引くのが良いわけですが、関係者でもない限り、その変化を知るには、ある程度の長さの時系列を必要としますので少なからずの痛手を負うことになりそうです。


※今回の話はアナロジーが多く、わかりづらい点も多いかと思いますが、
※雰囲気だけでもつかんでもらえればうれしいです。


FX システムトレード派はこちら

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EURUSDのシステム完成?

EURUSDのシステム群をまとめてみました。

本当はまだもう少しパフォーマンスアップを図りたいのですが、
欲を出すのもどうかと思うので、とりあえずはこれで運用をしてみたいです。
(というか、すでに運用中のものもあります)

このシステムは、

1.トレンドフォロー
2.逆張り
3.デイトレ
4.アノマリー

の4つを組み合わせてみたものです。

各システムのトレード数は平均1000ほどあり、
全てまとめると以下のようになります。


◆期間:1999年1月~2010年7月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:4702

◆勝率:51.7%

◆獲得pips:28212pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.29

◆PR(ペイオフレシオ):1.21

◆1トレードあたりの平均損益:6.0pips 

◆最大ドローダウン:1624pips

FXシステムトレード研究


スプレッドは大きく見積もって3pipsにしてあるので
スリッページ負けなどは起こさないでしょう。

アノマリーが崩れるときはだいたい強いトレンドにやられることが多いので
その場合はトレンドフォローにがんばってもらい、
トレンドフォローが負けるときは逆張りタイプに勝ってもらい、
日中の急変にはデイトレで対応する・・・

という具合にうまくいくでしょうか?(笑)

グラフを見るとすごくきれいに見えますが、拡大してよく観察すると
けっこうデコボコしてるので、その覚悟はしておかないといけませんね。


第3回システムトレード勉強会開催

今回は7月後半に横浜で開催します。

第1回、2回ともに非常に有意義な情報交換ができたと思ってますので
今回もいい勉強会にしたいですね。


現在参加予定者は6名です。

前回からの継続参加予定者は

ガマウシさん
ガマウシのヘソクリ

本牧トレーダーさん
昼は取締役、夜はトレーダー

saltfreakさん
saltfreakのトレード日記 since Feb 2010

taiz0さん
FXでガチンコ勝負


希望者は早めに申し込みしてください。
→ http://blog.fc2.com/community/detail/11007/

一応FC2ブロガー限定ですが、個別に私Phaiにメールで申し込みして頂いてもOKです。


初心者の方も歓迎です。

特にシステムトレードを始めたばかりの人にとっては、
自分だけの「秘密の売買戦略」を守らなければという意識を変えるチャンスです。
勇気をもってみんなに公表して意見を聞くのもいいのではと思います。

案外、というかほとんどの場合、それは「秘密」でもなんでもなく、
システムトレードに精通した人なら「ああ、それ知ってるよ」という部類のものだったりしますので。

ある程度オープンになって議論することで、
今持ってるシステムを改良するためのヒントを得ることができるかもしれません。


※7月11日 追記
参加予定者が規定の人数の達したため、今回の募集を締め切らせていただきます。ありがとうございました。

美しいトレードなんてない?

毎日泥臭く勝ってるという感じです。

勝てるシステムって一体どんなにすごいんだろう?
と夢を抱く人がいるかもしれませんが、私が使ってるシステムのほとんどは
そんな想像とはかけ離れたものです。


エントリーしてすぐに利が乗り始め、ある程度利が乗ったら、
トレーリングストップをかけて利益を確保するというストレスレスなトレードは
ほとんどありません。

FXシステムトレード研究


毎日がストレスとの戦いみたいなもんです。

最初のうちはそれが嫌でなんとかストレスから逃れたいと思ってましたが、
結局ストレスのかかるトレードをしなければ勝てないんじゃないか?と考えるように
なってきました。

普段の私のトレードは、
下の図のようにエントリーからイグジットまで紆余曲折あるのが一般的です。

FXシステムトレード研究

※私の使ってる日足ベースのシステムでは日中はこんな感じで
※勝ちトレードもほとんどラッキーにしか見えないような形が多い


こんなに泥臭くていいんだろうか?

この戦略の優位性はどこにあるんだろう?

チャートだけ見ていているとそんなふうに感じられます。

しかし以前にも少し述べたように、
私の戦略はチャートの大部分を無視しているのでこれでいいのです。

いい意味で鈍感なシステムなのです。

実際ポジションが大きくなったときなどは少し不安にかられるときはありますが、
「見ているものが違うのだから・・・」と自分を諭しながら恐怖を克服するよう努めてます。


 【FX システムトレード派はこちら

トレンドフォローシステム4月から6月までの運用成績

ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

◆期間:2010年4月~6月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:23

◆勝率:56.5%

◆獲得pips:+368.7pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.48

◆コメント:

低ボラが続く中、良くがんばっている方と思います。
ただちょっと安定感に欠けるというか、この相場状況下(原因はわかっているのですが)でベストな戦略とは言えない部分もあるので、システムの改良、あるいは新しいシステムの追加を急ぎたいと思います。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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