1. Top » 
  2. 2010年03月

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

ラッキーを味方につける

スプレッドを引く前の段階において
スキャルでプラマイ5pipsで勝負しようとすると
勝率5割程度では話になりません。

ドル円のスプレッドを2pipsだとして、
勝ちトレード、負けトレードともにスプレッド分を差し引いた
ときの総損益と、1トレード当りの平均損益は

1勝1敗ペース: 3-7=-4 -2
2勝1敗ペース: 6-7=-1 -0.33
3勝1敗ペース: 9-7=2  +0.5  
4勝1敗ペース: 12-7=5 +1
5勝1敗ペース: 15-7=8 +1.33

勝率ごとに上記のようになります。

スキャルでプラマイ10pipsで勝負する場合

1勝1敗ペース: 8-12=-4  -2
2勝1敗ペース: 16-12=4  +0.33
3勝1敗ペース: 24-12=12 +3  
4勝1敗ペース: 32-12=20 +4
5勝1敗ペース: 40-12=28 +4.67


デイトレードでプラマイ50pipsで勝負する場合

1勝1敗ペース:48-52=-4 -2
3勝2敗ペース:144-104=+40 +8
4勝3敗ペース:192-156=+36 +5.1


スキャルでプラマイ10なら3勝1敗、
つまりみんなより50%優位に立てる戦略を。

デイトレードでプラマイ50なら3勝2敗、
つまりみんなより20%優位に立てる戦略を目指したいところですね。


私としてはやはり値幅を比較的大きくとって勝負したいと思います。
3勝のうち2勝はラッキーでいいのですから。


  【FX システムトレード派はこちら

スポンサーサイト

EURUSDの移動平均線クロスでEURJPYを売買してみると

タイトルにあるようにEURUSDの移動平均線を使って、
EURJPYをトレードする
という売買システムを考えてみます。


ma1:X日間の移動平均(短い移動平均)
ma2:Y日間の移動平均(長い移動平均)

一般にはma1がma2を上にクロスした翌日に買い仕掛けを行いますが、
今回は

ma1がma2を上にクロスしたZ日後に買いエントリー

ma1がma2を下にクロスしたZ日後に売りエントリー

というようにクロスしてからのエントリーを何日か待つ
ルールに設定してみました。

※移動平均はEUR/USDのデータから計算します。

イグジットはシンプルにエントリーの翌日始値で成行き決済することにします。
ストップや利益目標はありません。

パラメータは3つ。
これを最適化してやると、X=4、Y=7、Z=5で以下のパフォーマンスが得られます。


◆対象通貨ペア EURJPY

◆検証期間 1999年1月1日~2010年2月28日

◆トレード数 429

◆勝率 55.0%

◆累積損益 3551.3pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター) 1.26

◆PR(ペイオフレシオ) 1.03

◆1トレードあたりの平均損益 8.3pips

◆最大ドローダウン 1097pips

FXシステムトレード研究


PFは1.26、ドローダウンも大きいのでさほど良いシステムとは言えませんが、
よく知られている移動平均クロスシステムの新しいアイデアになれば思い、
報告させていただきました。

紹介したシステムはトレードする対象通貨ペア(EURJPY)の移動平均ではなく、
その通貨ペアと関係の深いペア(EURUSD)の移動平均を売買シグナルとして
使用するのが特徴ですが、このアイデアは移動平均以外に適用してもおもしろいと思います。



【ちょっとお知らせ】
都内で小規模のシステムトレードの勉強会を開催する予定です。
当ブログのコミュニティに参加頂いている方はコミュニティ掲示板のスレッドをご覧ください。

トレンドラインを引くな!? 過去の価格変動をできるだけ無視しろ!?

「トレーディングシステムのアイデアはどう思いつくのですか?」

というご質問を頂きました。


私の売買戦略のアイデアは少し一般的ではないことは確かです。

今回はその話と直接関係があるかどうかわかりませんが、
こういうことはやらないというお話を少ししたいと思います。

あくまで私のやり方ですので、
これが正解というわけではありません。


◆ インディケータをやたら表示しない

移動平均1本くらいならまだいいですが、
RSI、ストキャスティックなどオシレータ系のインディケータを
たくさん並べて表示するなんてことはあまり意味のないことだ思います。

インディケータをたくさん(個人的には3つ以上)監視しないといけないような
システムは、それだけで過剰最適化の落とし穴に片足を突っ込んでいる状態です。

オシレータ系インディケータは人間の持つ感覚と相性が良いせいか、
一般的に好まれる傾向がありますが、こうした感覚を一旦捨て去ってみるのも
おもしろいかもしれません。


◆ チャートにトレンドラインやらフィボナッチなどの線をやたらと引かない

チャートにラインを引く数と、「後付け論的解説度合い」は比例すると思います。

簡単に言えば、

「それだけラインを引けばどこかのポイントにひっかかるだろ!」

っていう話です。

人間の感覚はアテにならないもので、
チャートとラインを眺めていると価格変動がかなりうまく説明できそうに
思えてきます。

しかし、頭の中で思い描いたアイデアをいざきちんとプログラム化してやると
それは予想以上に難しいことだとわかります。



◆ 価格変動の履歴を参照しない

過去の価格変動をできるだけ無視する売買ルールとは一体どんなものでしょうか?

例えばちょっと前に紹介したドル円のORB戦略では、
前日の値動きと当日の始値のみでエントリーとイグジットのルールが
表現できています。

参考: オープニングレンジブレイクアウト研究~ドル円の場合~

前々日の値動きやそれ以前の値動きはこの戦略と全く関係ないのです。

過去どんな動きをしてきたかという履歴をできるだけ不問とする
売買戦略は私のお気に入りの1つです。


システムが参照する過去の履歴をできるだけ減らしてみる。

特に短期トレード戦略においては、こうした試みが新しい発見を生むことがあります。

こうした売買戦略は移動平均やRSI、ストキャスティック、ADXやボリンジャーバンド
などよく知られているインディケータを使うのとは全く異質の売買ポイントを発見することが可能です。

「え~こんなところでエントリーするの?」

というようなポイントを見つけることができれば、
それは成功への第一歩かもしれません。


  【FX システムトレード派はこちら

Page Top

プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。