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  2. 2010年01月

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なぜ作ったシステムがことごとく潰れるのか?

1.フォワードテストをやっていない

フォワードテストは簡単に粗悪品を排除できる作業です。

フォワードテストをやったから絶対安心ということはありませんし、
テストをパスしたシステムでも潰れることはあります。

しかしそのこととフォワードテストをやらない理由とは無関係です。

まあ簡単に言えば、やらないよりはやった方が良いということですね。


2.良いパフォーマンスを求めすぎている

PF=2.0って私からすれば夢のシステムです。

スプレッドを引いてPF=1.5あれば御の字でしょう。
場合によってはPF=1.3でも十分使えるシステムだと言えます。

本当にそれが信頼できるのであれば、資金管理に工夫を凝らし
利益が大きくすることが可能です。

まずは地味でも本当に信頼できるシステムを作ることを目指しましょう。


3.バックテストのトレード数が少ない

統計的に意味のあるものを作らないとすぐにダメになってしまいます。

前回の記事にも書いたようにトレード数200程度はかなり危険です。

参考記事:
中値ラインシステム(システムトレード勝利の方程式から)
エクセルを使ってシステムの信頼度をチェックする方法

トレード数を増やすためにいくつもの売買ルールを複合させて
見栄え良くしている人をたまに見かけますが、
1つの売買ルールを5つ組み合わせてトレード数1000だと主張するのは間違いです。

まずは1つの売買ルールで400~500のサンプル数を目安にしてみましょう。


4.バックテストの期間が短い

「直近の値動きにフィットさせるため」というようなもっともらしい理由を
つけてバックテスト期間を短くとってませんか?

個人的にはどんなに短い足でも過去5年分のバックテスト期間は必要だと
思ってます。

もし、

・スキャルの逆張りロングで数pipsを狙うシステム(バックテスト期間:2006年円安イケイケ状態)
・5分足でトレンドフォローしまくるシステム(バックテスト期間:2008年の大荒れ期)

のようなシステムで十分なサンプル数があったとしても、
期間が短すぎて信用できないのがいい例です。


5.期待値マイナスのルールを無茶な資金管理で強引にプラスにしている

「ふむ、このシステムで7連敗することは過去に1度もないな。
よし、負けるごとに取引枚数を増やしてやればPFは2.5になるぞ・・・」

マーチンゲール法などは使わず、1枚ずつのトレードで期待値がプラスになるような
売買ルールを探すのが基本です。


  【FX システムトレード派はこちら

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中値ラインシステム(システムトレード勝利の方程式から)

今回は単純移動平均の代わりとして中値(=高値と安値の平均)を
使用したシステム例について見ていきます。


中値1:過去5本の最高値と最安値を足して2で割ったもの
中値2:過去14本の最高値と最安値を足して2で割ったもの

中値1のラインが中値2のラインをゴールデンクロスしたら買い、
デッドクロスで売り。


実はこれ、中値ラインシステムという名前で
システムトレード勝利の方程式」に登場する売買ルールです。

FXシステムトレード研究


書籍には以下のようなバックテストが掲載されております。


◆期間:2004年4月~2008年7月

◆対象通貨ペア:AUDJPY(480分足)

◆トレード数:221

◆勝率:45.7%

◆獲得pips:+49.72万円(スプレッド考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.63

◆コメント:

損益曲線はきれいでドローダウンが一定に収まっているのが良い



ちなみに手元にあるデータで私が検証してみると

◆期間:2004年4月~2008年7月

◆対象通貨ペア:AUDJPY(480分足)

◆トレード数:237

◆勝率:44.3%

◆獲得pips:+53.25万円(スプレッド考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.69

とだいたい同様の結果を得られました。

FXシステムトレード研究


損益曲線の形も本に掲載されているものとほぼ同じです。



さて、ではこの売買ルールの「その後」はどうなったか?

例によって追跡調査してみます。



◆期間:2004年4月~2009年12月31日

◆対象通貨ペア:AUDJPY(480分足)

◆トレード数:329

◆勝率:42.6%

◆獲得pips:+40.71万円(スプレッド考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.25

FXシステムトレード研究


損益曲線を見たら一目瞭然ですが、2009年はかなり悪いパフォーマンスとなってしまいました。

ちょうど2008年のリーマンショックの大荒れ相場で稼いだのを最後に
あとはボラの縮小に苦戦が続いてるようです。


今回の例で私は感じてることは以下のことです。


1.トレード数200程度のシステムはかなり危険

バックテストでのサンプル数が200程度しかないシステムはかなり危険でしょう。
仮にフォワードテストで100ほどサンプルが増えてもまだ全体で300です。

加えてこのシステムはAUDJPY1通貨のみに対応する特殊なシステムですから、
やはり最低でも400~500のトレード数は欲しいところです。


2.シンプルさの限界

この中値ラインシステムのパラメータは2つ。
シンプルなルールですが、そのシンプルさゆえの限界も見えてきます。

中値ラインシステムは完全なドテンシステムですので、
常にロング/ショートのポジションを保有します。

値幅の大きな相場は得意ですが、値幅が小さくなったときにも
ドテンを繰り返すので必然的に往復ビンタを食らう確率が高くなります。

ボラティリティの収縮に対し、あまりにも無防備すぎるシステムだと言えるでしょう。

ORB・中期トレンドフォローシステム 2009年のパフォーマンス

遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
2010年もよろしくお願いいたします。


さて今回は、以前紹介したORB(オープニングレンジブレイクアウト)戦略の
中期トレンドフォローシステムの話です。


2009年後半のドル円の売買は


FXシステムトレード研究


こんな感じになってます。


見た目にもトレンド転換のタイミングをバッチリとらえていて
自分でもびっくりしています。


バックテストでこのような結果が出たとしても、
別に取り立てて騒ぐほどのことではありませんが、
フォワードテストで上図のようにうまくいくとちょっと色気が出てきますね。


実際、2009年以前と以降の資産曲線は以下のように推移しています。

FXシステムトレード研究

対象通貨は、USD/JPY EUR/USDの2つです。

このシステムの売買ルール概要と1999年~2008年までのバックテスト結果は

→ オープニングレンジブレイクアウト戦略を使った中期トレンドフォローシステム


誤解のないよう言っておきますが、
私自身このシステムで実運用を行っているわけではありません。

理由はいろいろありますが、
2009年の段階ではもう少しフォワードテストの様子を見たい
ということだったのと、現在運用している別のシステムと相関が高いということです。

同じような資産曲線を描くシステムを多く運用することにあまりメリットを
感じられないので。

逆に言うと、資産曲線の相関が低いものだったら少々パフォーマンスに難がありそうでもポートフォリオの1つとして組み込みたいという考えを持ってます。


前回の記事にも書いたように、
希望者にはこの売買システムのパラメータを個別にメールでお知らせしています。

パラメータの申し込みをしたのに返信が来ないという方はお手数ですが
再度ご自身のメールアドレスを確認して

①このコメント欄に書き込むか、

②このブログ左下のメールフォームから申し込む

してください。


ただ1つ問題もあって、
TradeStationとMetaTraderで使用するヒストリカルデータの違いが原因で
私が出しているバックテストと全く同じ結果にはならないようです。

ですので、このシステムの考え方を知るだけで十分だという希望者の方に限定して
パラメータ数値をメールでお知らせ致します。

考え方さえ知ってしまえば、あとはパラメータを変えたりトレードする時間軸を
変えたり、いろいろ手を加えて自分だけのシステムを作ることが可能です。

そういった研究材料としてご使用ください。


  【FX システムトレード派はこちら



◆2010年10月1日追記

パラメータの公開を打ち切りました。
多数のご応募ありがとうございました。

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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