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  2. 2009年12月

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短期トレンドフォローシステム 3ヶ月運用成績報告

ちょっと早いですが、
トレードシステム【Phai System 01】のここ3ヶ月の運用成績です。

システムのバックテスト結果は
ブレイクアウトシステム【Phai System 01】


◆期間:2009年10月~12月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:18

◆勝率:60.0%

◆獲得pips:+1074pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):3.21

◆PR(ペイオフレシオ):2.14

◆コメント:

10月からのドル円相場はトレンドが比較的長く持続し、
かつボラも適度にあったことが幸いし、PF=3.21と収支は良好でした。

2009年で苦しかったのは4月~8月。
しかしそれを乗り切った後半は順調に稼ぐことができました。

できれば2010年もこのような相場が続いてくれることを願ってます(笑)

ではみなさん良いお年を!
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群集心理とシステムトレード

相場は時として群集心理が色濃く出るものです。

そんなときの裁量トレーダーのブログをチェックすることは
私にとって非常に興味深いことです。

例えばよくありがちな逆張りタイプのトレーダーは、
急落チャートを指差し、

おれはここで買ったんだぞ!

と自慢したいがためか、底値を当てることに異常な執着をみせますね。

いくら稼いだかというよりもどこで買ったかということの方が価値のあること
なのでしょうか。


恐らくそういう人は、仮に底値付近で買えたとしても大して稼げてません。

逆張りでそれまでに結構な痛手を被っているせいか、
あるいは無傷だとしてもせいぜい数十pipsを抜いて終わり
という感じだからです。

実は私もトレード始めた当初そうだったので人のことは言えません。


ただ、いまはこうしたわかりやすい行動をうまく突いたトレード戦略を元に
システム構築を行うことが重要なんじゃないかと考えています。

バックテストの結果だけ良いものを作ることは簡単です。

しかしそれだけじゃダメ。

それはシステムを作っては潰すという経験を繰り返している人は
十分承知しているはずです。



「なるほど、あなたのシステムは素晴らしい。」

「で、その戦略があなたを稼がせてくれる代わりに、
負けてくれるのは一体だれなのか?」



バックテスト結果を見るとき、いつも自分自身に問いかけながら
敗者像をイメージしてみることが大切です。


FX システムトレード派はこちら

検証中のシステム 4通貨ペア対応のレンジブレイクアウト

【PhaiTest03】

FXシステムトレード研究


◆対象通貨ペア USDJPY EURJPY GBPUSD USDCHF

◆検証期間 1999年1月1日~2009年12月14日

◆トレード数 600

◆勝率 59.5%

◆累積損益 1,050,056円(スプレッド、スワップ考慮済み 1枚トレード時の円換算)

◆PF(プロフィットファクター) 1.49

◆PR(ペイオフレシオ) 1.01

◆1トレードあたりの平均損益 17.5pips

◆最大ドローダウン 142,441円(1枚トレード時の円換算)

◆コメント:

フィルタを入れたレンジブレイクアウトシステム。
パラメータはフィルターに2個、ブレイクポイント算出に1個、手仕舞いに2個。

パラメータ数は多くなってしまったが、4通貨ペアに対応。
(他にもEURUSDなどでもPF=1.3以上をマークしたが組み合わせの良いもの4つをチョイスした)

欠点は

① 1999年、2000年にほとんど稼げない

② 2007年も少しマイナス収支

となっているが、幸いこれらの年に稼げるシステムは手元に
いくつかあるのでさほど問題なし。

逆に今あるシステムが苦戦する時期に
このPhaiTest03がうまく機能してくれることを期待しています。

  【FX システムトレード派はこちら

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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