1. Top » 
  2. 2009年11月

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
  • Genre:

ORB戦略によるトレーディングシステム構築例

オープニングレンジブレイクアウト(ORB)戦略では
抜け幅としての代表例として、

①TrueRange(あるいは単にRange)のX日平均 のY倍
②X日間の高値とX日間の安値の差 のY倍
③(High - Open)と(Open - Low)の2つのうち小さい方の値のX日平均 のY倍

といったもの使用します。

※参考過去記事:オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション


例えば①のTrueRangeのX日平均というのはつまりATRのことです。

一般的には決済ルールATRストップとして同じ概念が使われていることが
わかります。

つまり、ある1つのORB戦略は、
ATRストップのイグジットポイントでエントリーする戦略
というふうにも読みとらえることができます。

またこの戦略はATRを何倍かしてそれを抜け幅とするのですが、
何倍するか?という部分についての自由度はほとんど無限に
あります。

いま、

抜け幅 = Y×ATR

ATRのY倍を抜け幅の計算に使用しています。

この考えを拡張して、

抜け幅 = Y0 + Y1×ATR + Y2×(ATR^2)

というような2次関数的な形式を試してみたらどうなるでしょう?

ネタ元はこちら


このままでは抜け幅のオーダーがそろっていないので以下のような形で
ノーマライズしておきます。

抜け幅 = ATRL × [Y0 + Y1×(ATRS/ATRL) 
                 + Y2×Power(ATRS/ATRL,2)]

ATRL:TrueRangeの長期間平均値
ATRS:TrueRangeの短期間平均値

L:ATRLを算出する期間
S:ATRSを算出する期間

抜け幅を決めるパラメータはY0,Y1,Y2,L,Sの5つと多くなりましたが、
とりあえず目をつぶって先に進めます。

今回検証したORB戦略をまとめると以下のようになります。

(1)基準値

始値を使用します。

(2)抜け幅

上で説明した計算式で決定されます。

(3)フィルタ

今回は前述したパラメータLを使用し、

終値がL日移動平均より上にあれば買いエントリーのみ
L日移動平均よりも下にあれば売りエントリーのみ

という条件を付加します。

(4)手仕舞い

エントリー日よりZ日経過した始値で成行き決済を行います。

※参考過去記事:オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション


相性に良いドル円に対し、システムのパラメータを最適化してやると
以下のようなバックテストが出てきます。

◆対象通貨ペア USDJPY

◆検証期間 1999年1月1日~2009年11月27日

◆トレード数 458

◆勝率 57.0%

◆累積損益 7341.85pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター) 1.62

◆PR(ペイオフレシオ) 1.22

◆1トレードあたりの平均損益 16.0pips

◆最大ドローダウン 826.7pips

FXシステムトレード研究


スポンサーサイト

ドル円移動平均線クロス売買システムの経過検証

検証と言えるほど大袈裟なものでもないんですが、
今年の2月24日の記事「移動平均クロス売買の検証(2)」に書いた移動平均線クロス売買の経過を見てみましょう。

まずはおさらい。

売買ルールは、

(1)移動平均線13日が15日とデッドクロスした翌日に成行き買い

(2)移動平均線6日が12日とゴールデンクロスした翌日に成行き売り

(3)固定利食い幅、固定損切り幅ともに100pips(エントリー日は例外)

というものでした。


一般的に移動平均クロスの売買戦略はトレンドフォローなんですが、
このシステムはゴールデンクロスで売り仕掛けを行い、
デッドクロスで買い仕掛けを行うという通常とは逆のことをやってるわけで
結果的にそれが逆張りになっています。


かなり適当な作りになっているので、ほとんど通用しないシステムだろうと
予想してましたが、それからの経過はどうなったでしょう?

◆検証期間:2009年1月1日~2009年11月13日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード回数:19

◆勝率:42.1%

◆PF(プロフィットファクター):0.98

FXシステムトレード研究



PFは1を切っており、予想通りパッとしない成績です。

ちょっとシステムトレードに精通している人なら、結果を見るまでもなく
ほぼ予想できたことでしょう。


バックテストにおいて、

・トレード回数 200回

・PF 1.5

・パラメータ数 6

・1通貨のみ対応

というような条件のシステムには
ほとんど信頼度はないと言ってもいいかもしれません。

Page Top

プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
RSSリンクの表示
リンク
管理人に質問する

ハンドルネーム(必須):
メール(必須):
件名:
本文:

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。