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  2. 2009年09月

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身銭を切って得たシステムトレーダーとしての経験値

トレンドフォローシステムにとって、
今年4月から8月までのドル円相場は厳しいものでした。

みなさんの運用しているシステムはどうでしたか?

例えば2008年の大荒れ期にうまく稼ぐように
パラメータを調整しただけのシステムは
この時期、大きくドローダウンを喫してしまったことでしょう。

長期間のバックテストをきちんとやっているシステムなら、
今回のような相場も2006年秋、2003年など前例があることですから
十分想定内のこととして乗り越えることが可能だったと思います。

私が運用しているシステムも苦戦はしましたが、
ようやくこの9月のトレンドを逃すことなくキャッチすることに
成功しています。

苦しい時期を乗り越えたことで、システムトレーダーとしての
メンタルが一層強化されたと感じています。

こうした身銭を切った経験値は、決して書籍や人から聞いて得られる
ものではないのですごく貴重です。

所詮システムを使うのは生身の人間です。
いくら自動売買にしたとしてもその本質は変わりません。

参考記事: あれこれ考える前に実運用

もし、まだダラダラとデモ口座でトレードごっこを続けている人
がいるならすぐにリアルマネーでやるべきです。


   【FX システムトレード派はこちら

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為替における曜日効果

今回の話は、為替におけるアノマリー効果、
特に「曜日効果」についてです。

簡単に言うと、曜日効果とは

-月曜日はドルが買われやすい

といった類の傾向のことです。


しかしいくらなんでも曜日だけで売買戦略を決めるのは
少し乱暴すぎるようで、過去10年間のデータで検証してみても
実運用に耐えられそうなものは見つかりませんでした。

そこで曜日という条件にさらに1つシンプルな条件を追加し、
検証してみるとどうなるでしょう?

以下は1年くらい前から曜日効果に着目したシステム
のテスト、考察をくりかえしていて得た結論です。

(1)曜日+α というシンプルな条件で
簡単にシステムが作れてしまう。

(2)なぜその曜日に上がりやすい(下がりやすい)のか
説明しようとするとこじつけに近くなる。

(3)きちんとした手順を踏まえて構築した売買ルールは
現にその後も機能している。


例えば、

火曜日に条件Aの下ではユーロが買われやすい

月曜日に条件Bの下ではドルが売られやすい

これらは半年以上前に10年間のバックテストの結果出てきた
傾向ですが、その後もちゃんと機能し続けている傾向です。

興味のある方は研究してみてください。

非線形移動平均のまとめ

MESAでお馴染みのJohn Ehlersのサイトに非線形移動平均をまとめたレジュメが載ってます。


◆ KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average)
◆ VIDYA (Variable Index Dynamic Average)
◆ MAMA (MESA Adaptive Moving Average)
◆ Ehlers Filter
◆ Median Filter
◆ Median-MA Difference Filter
◆ FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average)
◆ Nonlinear Laguerre Filter

ファイルは、それぞれのインディケータのソースコード付き。
(EasyLanguageですが、MTを使える人なら解読可能だと思います)

Ehlersを聞いたことがない人には何これ?って感じのインディケータ
が多いのではないでしょうか?

例えばVIDYAは価格の短期間標準偏差と中期間標準偏差の値について
比率をとり、それをEMAの計算の重みとして使用します。

これにより、このインディケータは
ボラティリティが高いときは、価格に敏感に反応し、
ボラティリティが低いときは、あまり反応しなくなるという特徴を持ちます。

内容は英語ですが、
上記8つのインディケータの中で、最も価格変動への反応が早いもの
あるいは最も「ダマシ」が生じにくいもの、などの特徴もわかりやすくまとめて
あります。
ehlers_indicators


単純移動平均だけではどうも・・・と煮詰まっている人は
ちょっと新しい世界をのぞいてみてはいかがでしょう?

⇒ https://mesasoftware.com/seminars.htm
ページ中段のTRADESTATION WORLD 05(PowerPointファイル)をダウンロード。


FX システムトレード派はこちら


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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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