システムトレードを行う際の
フォワードテストの
重要性は今さら言うまでもないでしょう。
フォワードテストを疎かにして、バックテストのみで
すぐに大きな金額で実運用を行うことは非常に危険です。
特にシステム構築経験の浅い場合、
よほどツイてない限り、程なくシステムは大きなドローダウンを食らいます。
１．バックテスト
過去のヒストリカルデータによる検証
２．フォワードテスト
未知の価格変動に対する検証
ここで「未知」とはシステムにとって未知という意味も含みます。
つまり、用意できるヒストリカルデータの全部でバックテストするのではなく、
一部をフォワードテスト用に残しておいて、バックテスト用のデータで
システムを構築した後に、残しておいたデータでフォワードテストを行うということです。
このような内容はシステムトレードの教科書に書かれていることです。
トレーディングシステム構築の基本的プロセスと言っていいでしょう。
しかし、人はどういうわけか、時にそれを軽視してしまいます。
バックテストのきれいな右肩上がりの資産曲線に目を奪われてしまうときこそが、
その大切な基本を忘れがちな瞬間です。
バックテストにおいて、非常にきれいな資産曲線を目にした瞬間の興奮。
もしかしたら、あなたも経験があるのではないでしょうか？
「ついに見つけたぞ！」
「これは自分だけが知ってる秘密のルールだ！」
「これなら、フォワードテストしなくてもたぶん大丈夫だろう。」
このような感情的な判断によって、まだ十分な検証がなされていない
未完成のシステムを運用開始してしまうのです。
待ち構えているのは、
最大ドローダウンの更新です。
もしそれが苦労して見つけたロジックであるなら、なおさら冷静になるべきです。
これだけ苦労して見つけたロジックなんだから、きっといいものに違いない
と思い込みがちですが、必ずしも
システム構築に要した時間とシステム性能は比例しないからです。
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