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  2. 2009年05月

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検証中のシステム、フォワードテスト報告

以前に紹介した検証中のシステム【PhaiTest01】
ユーロ円日足ベースのトレンドフォローシステムの
フォワードテスト報告です。

※このシステムのバックテスト結果は
※→http://fxfxtrade.blog81.fc2.com/blog-entry-22.htmlをご覧ください。


◆フォワードテスト期間:2009年1月1日~2009年5月28日
◆トレード数:15
◆勝率:66.7%
◆累積損益:+924.2pips(スプレッド4pips、スワップ考慮済み)
◆PF(プロフィットファクター):1.92
◆PR(ペイオフレシオ):0.96

◆コメント:
PFは1.92と好調です。
信頼性を高めるにはトレード数がまだ不足しているので
引き続きテストを継続していきます。

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フォワードテストをしないとどうなるか?

前回フォワードテストの重要性について取り上げましたが、
今回はそれに関連して「フォワードテストしない怖さ」を
具体例と共に見ていきます。


まずは以下の検証結果をご覧ください。


◆検証期間:1999年1月1日~2007年4月30日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:130

◆勝率:63.1%

◆累積損益:6295.05pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.84

◆PR(ペイオフレシオ):1.08

◆最大ドローダウン:-1252pips

FXシステムトレード研究

(損益は1日の終値ベースで計算しています。)


ドル円の中期トレードシステムです。
勝率も高く、損益曲線もまずまずきれいな形をしています。

では、このシステムが2年後、つまり2009年4月30日の時点で
どうなったか
見てみましょう。


◆検証期間:2007年5月1日~2009年4月30日

◆トレード数:36

◆勝率:47.2%

◆累積損益:-754.89pips

◆PF:0.82

◆PR:0.91


FXシステムトレード研究



こうして具体例を見るとフォワードテストの重要性がよくわかりますね。

いくらバックテストの段階でうまくいっていても、
ある時期から突然システムが勝てなくなってしまったという事例はよく聞く話です。

システムトレーダーなら誰でも経験のあることではないでしょうか?

このような事態を避ける1つの方法として
フォワードテストは有効だと考えられます。

しかし注意すべきは、

フォワードテストをパスした ⇒ 将来的に絶対安心のシステム

ではないということです。


フォワードテストをパスしない ⇒ 使えないシステム

あるいは

使えるシステム ⇒ フォワードテストをパスする

ということを言ってるに過ぎません。


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フォワードテストの大切さを忘れる瞬間

システムトレードを行う際のフォワードテストの
重要性
は今さら言うまでもないでしょう。

フォワードテストを疎かにして、バックテストのみで
すぐに大きな金額で実運用を行うことは非常に危険です。

特にシステム構築経験の浅い場合、
よほどツイてない限り、程なくシステムは大きなドローダウンを食らいます。


1.バックテスト
過去のヒストリカルデータによる検証

2.フォワードテスト
未知の価格変動に対する検証

ここで「未知」とはシステムにとって未知という意味も含みます。
つまり、用意できるヒストリカルデータの全部でバックテストするのではなく、
一部をフォワードテスト用に残しておいて、バックテスト用のデータで
システムを構築した後に、残しておいたデータでフォワードテストを行うということです。

このような内容はシステムトレードの教科書に書かれていることです。
トレーディングシステム構築の基本的プロセスと言っていいでしょう。

しかし、人はどういうわけか、時にそれを軽視してしまいます。

バックテストのきれいな右肩上がりの資産曲線に目を奪われてしまうときこそが、
その大切な基本を忘れがちな瞬間です。


バックテストにおいて、非常にきれいな資産曲線を目にした瞬間の興奮。

もしかしたら、あなたも経験があるのではないでしょうか?

「ついに見つけたぞ!」

「これは自分だけが知ってる秘密のルールだ!」

「これなら、フォワードテストしなくてもたぶん大丈夫だろう。」

このような感情的な判断によって、まだ十分な検証がなされていない
未完成のシステムを運用開始してしまうのです。

待ち構えているのは、最大ドローダウンの更新です。


もしそれが苦労して見つけたロジックであるなら、なおさら冷静になるべきです。

これだけ苦労して見つけたロジックなんだから、きっといいものに違いない
と思い込みがちですが、必ずしもシステム構築に要した時間とシステム性能は比例しないからです。

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検証中のトレーディングシステム

【PhaiTest02】

FXシステムトレード研究


◆検証期間:1999年1月1日~2009年4月30日

※2007年12月31日までのデータでバックテスト
※以降処女データにてフォワードテスト


◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード回数:777

◆勝率:50.3%

◆累積損益:9709.06pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.45

◆PR(ペイオフレシオ):1.43

◆最大ドローダウン:979pips


◆コメント:

パターン認識による短期トレード戦略。

2008年以降の16ヶ月間のデータでフォワードテストしたところ、
満点な結果に。

ただ収益ドライブに確信が持てないため、
さらにフォワードテストを継続しながら少額運用中。

もみ合いに弱い可能性あり。

システムトレードは苦しいもの

システムトレーダーとして成功する、
システムトレードで食っていくには
確率統計の考え方を体に染みこませることが大事です。

有名なコイン投げの例-
10回連続でコインの表が出たとき、
次の11回目も表が出る確率は1/2である-

これを頭では理解してるけど、心の底から理解できていない人。

私のまわりの一般の方(トレーダーではない人)で、
心底理解しているなあと私が感じる人は1割にも満たないです。

人の感覚と確率統計の世界の間には時に大きなギャップが生じます。

コインを1000回投げたとき、表が550回(全体の55%)以上出るような
出来事は一体どれくらいの確率で起きるでしょう?

確率通りなら表は平均500回出るわけですから、
ちょっと運が良ければあと50回プラスの550回も無理ではなさそうという感覚が
あります。

ちなみにコインを20回投げたときに
表が11回(全体の55%)以上出るような出来事はだいたい40%程度の確率で
起こります。

しかし、コイン投げの数が1000回まで増えれば話は全然変わってきます。
550回も表が出る確率は0.1%以下。
極めて小さな可能性です。

============

システムトレードというものは苦しいものです。

基本的にシステムトレードはある種の長期投資と見なせます。
負けが込む時期は当然のようにあります。

私がシステムトレードを始めた頃は、毎日が精神修行のように感じました。

その修行を支えるのは確率統計に対する揺るがない信念に他なりません。

初心者にとって、
【楽チンなシステムトレード】
というものはまずあり得ないと言っていいでしょう。

   【FX システムトレード派はこちら

フィボナッチを利用した逆張りストラテジー

今回はフィボナッチを利用した
逆張りストラテジー
を紹介しようと思います。


相場の押しや戻りの目安としてよく登場するフィボナッチ。
黄金比1.618は有名ですね。

今回はフィボナッチリトレースメントでよく用いられる数値

1.618 - 1 = 0.618

1 - 0.618 = 0.382

を使用した売買ルールを考えてみます。


(ルール1)

終値 > 始値 かつ、
(終値 - 始値)が10日間の平均レンジより大きいとき、翌日買いエントリー

始値 > 終値 かつ
(始値 - 終値)が10日間の平均レンジより大きいとき、翌日売りエントリー

(ルール2)

エントリーポイントは

買い: 前日の高値 - 前日のレンジ×0.382

売り: 前日の安値 + 前日のレンジ×0.382

で指値を使用します。

(ルール3)

エントリーした翌日の始値で成行き決済します。

(ルール4)

エントリー当日のストップロスは、

買い: 前日の高値 - 前日のレンジ×0.618
売り: 前日の安値 + 前日のレンジ×0.618

とします。

よくあるフィボナッチの使い方とは違う点がいくつか
ありますが、一般的にルール化しづらいフィボナッチを簡潔にシステム化
したものとお考えください。

ルール1は、大陽線や大陰線を表現しています。
大陽線や大陰線が現れた後の相場の一時的な押しや戻りを狙ったトレード戦略です。

逆張りと言っても、例えば大陽線の翌日に買いを仕掛けるわけですから、
売られすぎを買うという意味の逆張りとは違います。

むしろこれも順張りの1つに含まれるとみる人もいるでしょう。


◆検証期間:1999年1月1日~2009年5月2日

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:183

◆累積損益:1220pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.34 

※買いエントリーのPF:2.30 売りエントリーのPF:0.85

◆PR(ペイオフレシオ):1.09

◆1トレードあたりの損益:6.7pips

◆最大ドローダウン:-478pips


FXシステムトレード研究


検証結果自体は特筆すべきポイントはありません。

ただ、ドル円に関して売りよりも買いの方が
ずば抜けて良いパフォーマンス
であることが1つ興味深いところでしょうか。

ストラテジーのアイデアがわいてから短時間でシステム化でき、
そして出てきた結果が予想通りのものだったので紹介した次第です。

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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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