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寄り引けシステムの今年のパフォーマンス

Topix先物の寄り引けシステムが今年に入って軽いドローダウンを食らってます。
今年に入ってからのPFは0.87

FXシステムトレード研究


長期の資産曲線で見ると、ほとんど影響なさそうなくらい小さな谷ですが
実際に運用している身には辛いドローダウンです。

ただFXに比べトレード時間が短く、めちゃくちゃな値動きもないので、ストレスは断然小さいです。


FXシステムトレード研究
※横軸はモデルの予測値、縦軸は実測値。

3ファクターモデルです。
単純なモデルですけど2000年1月から直近までのR^2は2.5%とまずまずの値です。


しかし今年に入ってからは以下の散布図のように
モデルの予測値が見事に逆指標化してしまってます。

FXシステムトレード研究
※横軸はモデルの予測値(調整前数値)、縦軸は実測値(2012年分)

フォワードテストでもう少し良いパフォーマンスを出すようであれば、
黙って稼いでいこうと思っていたのですが、
そんなにうまくいきそうにないので、公開して皆さんの意見を頂戴しようかと^^;

3ファクターなので、その気になれば見つけることができると思います。

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2010年10月~12月までの運用成績

ちょっと早いですが、直近3ヶ月の運用成績です。

今年は、改めて勝ち続ける難しさを実感した年です。
円絡みの通貨が総じて渋く、メインの稼ぎはドルストレートでした。

年明け早々にはまた勉強会の告知がありますのでお見逃しのないよう。
それではみなさん良いお年を。


1.ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】


◆期間:2010年10月~12月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:24

◆勝率:54.2%

◆獲得pips:+435.7pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆1トレード損益: +18.2pips

◆コメント:

ようやく復調気配。



2.ユーロドル 4ストラテジー・システム

システムのバックテスト結果は
EURUSDのシステム完成?


◆期間:2010年10月~12月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:142

◆勝率:52.1%

◆獲得pips:+786.1pips(スプレッド3pips考慮済み)

内訳は

(1)トレンドフォロー +558.2pips
(2)逆張り -11.7pips
(3)デイトレ +228.4pips
(4)アノマリー +11.2pips


◆1トレード損益: 5.2pips

◆コメント:

今回もトレンドフォローが活躍。
この3ヶ月のパフォーマンスはほぼバックテスト通り。

2010年7月~9月までの運用成績

1.ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

◆期間:2010年7月~9月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:19

◆勝率:47.4%

◆獲得pips:+78.4pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.15

◆1トレード損益: +4.1pips

◆コメント:

ブレイクアウトシステムには厳しい相場でした。



2.ユーロドル 4ストラテジー・システム

システムのバックテスト結果は
EURUSDのシステム完成?


◆期間:2010年8月~9月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:85

◆勝率:47.1%

◆獲得pips:+405.6pips(スプレッド3pips考慮済み)

内訳は

(1)トレンドフォロー +336.9pips
(2)逆張り -229.5pips
(3)デイトレ +201.4pips
(4)アノマリー +96.8pips


◆1トレード損益: 4.8pips

◆コメント:

トレンドフォローが活躍。
逆張りの負けが少し大きかったため、
この2ヶ月のパフォーマンスはバックテストの
数字よりも若干悪くなってしまったが、まずは無事運用スタート。

EURUSDのシステム完成?

EURUSDのシステム群をまとめてみました。

本当はまだもう少しパフォーマンスアップを図りたいのですが、
欲を出すのもどうかと思うので、とりあえずはこれで運用をしてみたいです。
(というか、すでに運用中のものもあります)

このシステムは、

1.トレンドフォロー
2.逆張り
3.デイトレ
4.アノマリー

の4つを組み合わせてみたものです。

各システムのトレード数は平均1000ほどあり、
全てまとめると以下のようになります。


◆期間:1999年1月~2010年7月

◆対象通貨ペア:EURUSD

◆トレード数:4702

◆勝率:51.7%

◆獲得pips:28212pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.29

◆PR(ペイオフレシオ):1.21

◆1トレードあたりの平均損益:6.0pips 

◆最大ドローダウン:1624pips

FXシステムトレード研究


スプレッドは大きく見積もって3pipsにしてあるので
スリッページ負けなどは起こさないでしょう。

アノマリーが崩れるときはだいたい強いトレンドにやられることが多いので
その場合はトレンドフォローにがんばってもらい、
トレンドフォローが負けるときは逆張りタイプに勝ってもらい、
日中の急変にはデイトレで対応する・・・

という具合にうまくいくでしょうか?(笑)

グラフを見るとすごくきれいに見えますが、拡大してよく観察すると
けっこうデコボコしてるので、その覚悟はしておかないといけませんね。


トレンドフォローシステム4月から6月までの運用成績

ドル円短期トレンドフォローシステム

システムのバックテスト結果は
USDJPYブレイクアウトシステム【Phai System 01】

◆期間:2010年4月~6月

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:23

◆勝率:56.5%

◆獲得pips:+368.7pips(スプレッド3pips考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター):1.48

◆コメント:

低ボラが続く中、良くがんばっている方と思います。
ただちょっと安定感に欠けるというか、この相場状況下(原因はわかっているのですが)でベストな戦略とは言えない部分もあるので、システムの改良、あるいは新しいシステムの追加を急ぎたいと思います。

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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