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ドル円の逆張りがなぜか好調

以前紹介したドル円朝の逆張り戦略

いまのドル円の強いトレンドに
さそがし苦戦してることだろうと思われるかもしれませんが、
意外にも好調です。

FXシステムトレード研究


グラフ内縦線は前回までの損益曲線です。

前回の記事はこちら

◆トレード数:2402

◆勝率:60.1%

◆獲得pips:+8103pips(スプレッド=1.0pip)

◆PF(プロフィットファクター):1.58

◆1トレード損益: +3.4pips(標準偏差22.4pips)

前回よりトレード数が263増えました。



1月初めに苦戦中と書いたのは別のシステム。
しかしそれもすでに復活してきて1月は良いパフォーマンスで終われました。
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ウップス変形型システム

2年くらい前に
「Phaiさん、こんなシステム作ったのですがどう思いますか?」
と相談を受けたことがあります。

その戦略とパラメータは私がすでに発見していたものと非常に似ており、
サンプル数も多かったので将来有望だと思ってました。
相談者にもその旨を伝えました。

しかしその後そのシステムはあまり芳しくなく
大きめのドローダウンに遭ってしまいました。

そしてこれもよくある話ですが、
ドローダウンの翌年に急回復しました。


この戦略は、
前日の高値、安値をブレイクして勢いがつくと思いきや、
案外そこから反転するという傾向を持った通貨ペアを狙うというものでした。

この戦略の発見は、ブレイクアウトのバックテストを行っていると
めちゃくちゃパフォーマンスの悪いもの、PF=0.6~0.7レベルのものを見つけたのがきっかけです。

つまりその逆をやれば勝てるんだろうとという発想ですね。

実際システム化する際には、
高値から○pips上、○pips下で仕掛けて・・なんてことはやりません。

(高値+安値)/2 ±(値幅)×(パラメータp)

これを仕掛けるポイントとして、あとはパラメータpの最適化です。

※p=0.5のときは上の計算結果はちょうど高値か安値に一致します。
※買いで入るか、売りで入るかにはもう1つ条件があります。
※ストップも同じ計算式でストップ用のパラメータqを決めます。


◆検証期間 1999年1月~2012年11月13日

◆トレード数:2091

◆勝率:49.5%

◆獲得pips:+11144pips(スプレッド2pips考慮)

◆PF(プロフィットファクター):1.24

◆PR(ペイオフレシオ):1.26

◆1トレード損益: +5.3pips(標準偏差66.0pips)

◆最大ドローダウン:-1417pips

FXシステムトレード研究


このような戦略がどうしてうまくいくのか、私自身もよくわかりません。
ウップス的な要因でもあるのでしょうか?

最近のニュース

◆悪いニュース

チクワさんに教えていただきました。
くりっく365の顧客ポジション動向が発表されなくなるようです。

為替売買動向 掲示終了のお知らせ

以前から研究中の「くりっく365逆張り戦略」も終了でしょうか。。。

参考: クリック365逆張り戦略再考


◆良いニュース

最近のスプレッド縮小の流れがようやく我がFX口座にも来て、だいぶ戦略の選択肢が広がりました。

低スプレッドをうたう業者は以前よりいくつか存在してましたが、
基本的にスベリや一時的な拡大は考慮されておらず、例えば「ドル円0.5pips~」というような表記がほとんど。
その最小スプレッドを楽観的に信じて、小さな値幅勝負を行う気にはなれなかったのです。

しかし最近、個人的にその約定力には絶大な信頼を寄せている某FX業者がかなり思い切ったスプレッド縮小を実施してくれたため、日中足の戦略研究にも力が入っています。

その1つが以前諦めたドル円朝の逆張り戦略です。

参考: ドル円の朝のデイトレは一旦あきらめました

スプレッドの問題が解消されれば、あとはヒストリカルデータの信頼性です。

そのFX業者が公開しているヒストリカルデータと
私が検証に使っているTradeStationのデータ。
どちらも100%正確というわけではないようなので、両方のデータで検証してみました。


TradeStationデータ

◆トレード数:2139

◆勝率:59.9%

◆獲得pips:+7324pips(スプレッド=1.0pip)

◆PF(プロフィットファクター):1.56

◆1トレード損益: +3.4pips(標準偏差23.2pips)

FXシステムトレード研究


某証券のデータ

◆トレード数:2166

◆勝率:59.4%

◆獲得pips:+6781pips(スプレッド=1.0pip)

◆PF(プロフィットファクター):1.51

◆1トレード損益: +3.1pips(標準偏差23.2pips)

FXシステムトレード研究


朝の小さな値動き数pipsを見てエントリーを決めるので、
そのデータが少し違うだけでトレード内容が大きく変わってしまうの可能性もありましたが、その心配はなさそうです。

あとは実戦でうまく約定してくれるかどうか。
年間約750pipsなのでもし運用するとなるとロットサイズは少し大きめです。
連休中に試した感じでは大丈夫そうでしたが今後どうなるかはわかりません。

クリック365逆張り戦略再考

昨年の10月終わりに紹介した【クリック365逆張りシステム】を覚えていらっしゃる方は多いと思います。

この話は、クリック365のドル円のポジション動向を見て、
その増減と逆向きにポジションを張ることで結構勝てますよというものでした。

私は特にドル円のロングポジションの動向に注目しました。

クリック365のドル円はいつも大幅な買い越しです。
前回から1年近く経とうとしてますが、この傾向は変わってません。
多くの人にとってドル円は株の1銘柄のように買い目線オンリーの通貨ペアなのでしょうか。


あの後、勉強会などでも
「あのシステムをこう改良してみたんですけど・・」といった質問を
いくつか頂くなど反響があり、私としてもなんとか運用まで持っていきたいシステムの1つでした。

ただ前回のコメント欄でfaiさんやくーちゃんさんが指摘されたように、
負け組のポジション動向とその後の値動きには因果関係はなく、また予測性もありません。


ただ、値動きとポジション動向の関係を眺めていると、
損切りできないポジションが増えていくことと価格のトレンドには密接な関係があり、
それが原因でポジション動向に逆張る戦略はうまくトレンドをキャッチしやすい
トレンドフォロー型の戦略になっていることに気付きます。

場面によっては価格動向を見てトレンドフォローを行うよりも、
精度の高いトレンドフォローを行うことができるのです。


私はあの後、ロングポジションの移動平均乖離率とドル円の自身の乖離率、
両者のバランスによって売買を決定するシステムを作りしばらくフォワードテストしてみることにしました。

今年初めからの成績はPF2.23
トレード数が少ないため獲得pipsは小さいですが、悪くない成績です。

ボラがない直近はあまり勝てないのですが、
一方で震災後、急速に円高が進んだ後に円売り協調介入を実施した3月18日には
システムは78円台でドテン買いを行い、500pips超の利益を獲得するなど
大きなチャンスを逃さない特徴を備えています。


ただフォワードテスト中のこのシステム、
なぜうまくいくのか、その理由はやはり明確ではありません。

みんなの逆をやるとなぜか勝ててしまうという以上に何か別の理由があるんでしょうかね?^^;

ドル円の朝のデイトレは一旦あきらめました。

いや、確かに有意な結果は出てくるのですが、
スプレッド分まで考慮するとどうしても美味しくない結果になってしまいます。

いろいろ策を講じてみたのですが、どれも失敗に終わりました。


売買ルールの概要は、5月の記事
朝のドル円逆張り戦略について
を参照。

5月に記事にしたときからさらに102回ほどのサンプル数が増えました。


◆検証期間:2003年10月~2011年9月(直近)

◆対象通貨ペア:USDJPY

◆トレード数:2035(前回5月までの検証のときは1931)

◆勝率:62.56%

◆獲得pips:+9183pips(スプレッド考慮前

◆PF(プロフィットファクター):1.77

◆PR(ペイオフレシオ):1.02

◆1トレード損益: +4.5pips(標準偏差23.7pips)

◆最大ドローダウン:-368.3pips

FXシステムトレード研究


相変わらずのきれいな傾向で捨て去るには惜しい気もするのですが、
何だか蜃気楼を追いかけているような気分にもなってきます。

ちなみにスプレッド=2pipsで計算すると、

FXシステムトレード研究

こんな感じに。

これでPF=1.38です。
これだとちょっと厳しいですね。

損益曲線の動きで別の通貨ペア(例えばEURUSDとか)の予測ができないか?とも考えましたが、それもダメでした。

直近大きなドル買いが来てますが、このシステムの損益曲線だけ見てもそうした兆候などは一切見られないですね。
それも不満な点です。

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プロフィール

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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