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ORB・中期トレンドフォローシステム 2010年のパフォーマンス

ORB(オープニングレンジブレイクアウト)の中期トレンドフォローシステムの売買ルールとパラメータを公開していましたが、2ヶ月前にひっそりと締め切らせていただきました。
参考: ORB・中期トレンドフォローシステム 2009年のパフォーマンス

非常にたくさんのメールをいただき、ありがとうございました。

公開した理由は、システムトレーダー仲間との議論の場を作りたいという気持ちからでしたが、それも今や定期的に開催している勉強会などで十分満たされていますのでもういいかなということです。
(間に合わなかった方、申し訳ありません)

また、このシステムをそのまま運用するというような間違った使用を防ぐためにも
この辺で募集を締め切ろうと思った次第です。


一応以前にも注意書きしておきましたが、このシステムはあくまで実験台です。

けっして楽して勝てるシステムなんかじゃありません。

今見直してみると、
このORBシステムはダイエット法に例えるなら、

「毎日よく運動して食事にも気を使いましょう。
そうすれば地味にダイエットできますよ。」

と言ってるに過ぎないシステムです。

そんなことはわかってますよね。
だけど、実践できない・・・そんなシステムです。

もしこのシステムで大きな資金を運用していたら、
あまりに不可解な連敗に吐き気を催すくらいでしょう。

しかし、このシステムが如何に人間の感覚に優しくないかを痛感することで、長期的に生き残るトレードスタイルがどういったものなのかを逆説的に知ることができると思います。


参考までに2010年以降のシステムの資産曲線は以下のようになってます。

FXシステムトレード研究

FXシステムトレード研究


USDJPYは不調でしたが、EURUSDが好調で、11月30日現在若干のプラス収支で推移しています。


 【FX システムトレード派はこちら

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ORB・中期トレンドフォローシステム 2009年のパフォーマンス

遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
2010年もよろしくお願いいたします。


さて今回は、以前紹介したORB(オープニングレンジブレイクアウト)戦略の
中期トレンドフォローシステムの話です。


2009年後半のドル円の売買は


FXシステムトレード研究


こんな感じになってます。


見た目にもトレンド転換のタイミングをバッチリとらえていて
自分でもびっくりしています。


バックテストでこのような結果が出たとしても、
別に取り立てて騒ぐほどのことではありませんが、
フォワードテストで上図のようにうまくいくとちょっと色気が出てきますね。


実際、2009年以前と以降の資産曲線は以下のように推移しています。

FXシステムトレード研究

対象通貨は、USD/JPY EUR/USDの2つです。

このシステムの売買ルール概要と1999年~2008年までのバックテスト結果は

→ オープニングレンジブレイクアウト戦略を使った中期トレンドフォローシステム


誤解のないよう言っておきますが、
私自身このシステムで実運用を行っているわけではありません。

理由はいろいろありますが、
2009年の段階ではもう少しフォワードテストの様子を見たい
ということだったのと、現在運用している別のシステムと相関が高いということです。

同じような資産曲線を描くシステムを多く運用することにあまりメリットを
感じられないので。

逆に言うと、資産曲線の相関が低いものだったら少々パフォーマンスに難がありそうでもポートフォリオの1つとして組み込みたいという考えを持ってます。


前回の記事にも書いたように、
希望者にはこの売買システムのパラメータを個別にメールでお知らせしています。

パラメータの申し込みをしたのに返信が来ないという方はお手数ですが
再度ご自身のメールアドレスを確認して

①このコメント欄に書き込むか、

②このブログ左下のメールフォームから申し込む

してください。


ただ1つ問題もあって、
TradeStationとMetaTraderで使用するヒストリカルデータの違いが原因で
私が出しているバックテストと全く同じ結果にはならないようです。

ですので、このシステムの考え方を知るだけで十分だという希望者の方に限定して
パラメータ数値をメールでお知らせ致します。

考え方さえ知ってしまえば、あとはパラメータを変えたりトレードする時間軸を
変えたり、いろいろ手を加えて自分だけのシステムを作ることが可能です。

そういった研究材料としてご使用ください。


  【FX システムトレード派はこちら



◆2010年10月1日追記

パラメータの公開を打ち切りました。
多数のご応募ありがとうございました。

ORB戦略によるトレーディングシステム構築例

オープニングレンジブレイクアウト(ORB)戦略では
抜け幅としての代表例として、

①TrueRange(あるいは単にRange)のX日平均 のY倍
②X日間の高値とX日間の安値の差 のY倍
③(High - Open)と(Open - Low)の2つのうち小さい方の値のX日平均 のY倍

といったもの使用します。

※参考過去記事:オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション


例えば①のTrueRangeのX日平均というのはつまりATRのことです。

一般的には決済ルールATRストップとして同じ概念が使われていることが
わかります。

つまり、ある1つのORB戦略は、
ATRストップのイグジットポイントでエントリーする戦略
というふうにも読みとらえることができます。

またこの戦略はATRを何倍かしてそれを抜け幅とするのですが、
何倍するか?という部分についての自由度はほとんど無限に
あります。

いま、

抜け幅 = Y×ATR

ATRのY倍を抜け幅の計算に使用しています。

この考えを拡張して、

抜け幅 = Y0 + Y1×ATR + Y2×(ATR^2)

というような2次関数的な形式を試してみたらどうなるでしょう?

ネタ元はこちら


このままでは抜け幅のオーダーがそろっていないので以下のような形で
ノーマライズしておきます。

抜け幅 = ATRL × [Y0 + Y1×(ATRS/ATRL) 
                 + Y2×Power(ATRS/ATRL,2)]

ATRL:TrueRangeの長期間平均値
ATRS:TrueRangeの短期間平均値

L:ATRLを算出する期間
S:ATRSを算出する期間

抜け幅を決めるパラメータはY0,Y1,Y2,L,Sの5つと多くなりましたが、
とりあえず目をつぶって先に進めます。

今回検証したORB戦略をまとめると以下のようになります。

(1)基準値

始値を使用します。

(2)抜け幅

上で説明した計算式で決定されます。

(3)フィルタ

今回は前述したパラメータLを使用し、

終値がL日移動平均より上にあれば買いエントリーのみ
L日移動平均よりも下にあれば売りエントリーのみ

という条件を付加します。

(4)手仕舞い

エントリー日よりZ日経過した始値で成行き決済を行います。

※参考過去記事:オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション


相性に良いドル円に対し、システムのパラメータを最適化してやると
以下のようなバックテストが出てきます。

◆対象通貨ペア USDJPY

◆検証期間 1999年1月1日~2009年11月27日

◆トレード数 458

◆勝率 57.0%

◆累積損益 7341.85pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター) 1.62

◆PR(ペイオフレシオ) 1.22

◆1トレードあたりの平均損益 16.0pips

◆最大ドローダウン 826.7pips

FXシステムトレード研究


オープニングレンジブレイクアウト戦略を使った中期トレンドフォローシステム

今回はやや中期的なトレード期間を想定した
オープニングレンジブレイクアウト(=ORB)システム
の例をご覧いただきます。


ブレイクアウトレート = 基準値 ± 抜け幅

ブレイクアウトレートで新規に買い建て、売り建てを行う。



(1)基準値

始値

(2)抜け幅

●●をX日間○○した値のY倍


(3)フィルター

前日の
Open - Close > 0 なら買いエントリーのみ
Open - Close <= 0 なら売りエントリーのみ

(4)手仕舞い

保険的なストップロス


※売買ルールの一部は伏字にさせていただいてますが、
※折を見てこのブログで公開するかもしれません。


※希望者には売買ルールをメールにてお知らせ致します。
※詳細はコメント欄をご覧ください。


◆対象通貨ペア:USDJPY EURUSD

◆検証期間:1999年1月1日~2008年12月31日

◆トレード数:350

◆勝率:40.9%

◆累積損益:15423.23pips(スプレッド3pips、スワップ考慮済み)

◆PF(プロフィットファクター): 1.57

◆PR(ペイオフレシオ): 2.27

◆1トレードあたりの平均損益:44.1pips

◆最大ドローダウン:2620.77pips

FXシステムトレード研究


トレンドフォロー系のシステムらしく、
低勝率で高いペイオフレシオを示すバックテスト結果です。

チャネルブレイクアウトが苦戦するドル円の2003年~2006年の期間も
今回のORBシステムでは収益の鈍化は見られません。

参考: チャネルブレイクアウト研究 ドル円の場合


このシステムのパラメータは、
抜け幅の値を決めるために2つ、そして手仕舞いで2つ。
合計4パラメータとなっていますが、全体的なパフォーマンスに対する
ストップロスのパラメータ依存性は大きくありません。

実質的には「抜け幅」を決めるためのパラメータXとY、
この2つがキモ
となります。→上記(2)抜け幅を参照。

4つパラメータはUSDJPY,EURUSDともに共通の値です。
USDJPYでは10で、EURUSDでは8といったようなことはありません。

いかがでしょうか?
オープンニングレンジブレイクアウト(=ORB)の可能性を示すには
十分な結果だと思います。

これまでオープンニングレンジブレイクアウトを知らなかった人、
知っていても検証したことがなかった人。
ぜひこれを機にご自身の手で検証し、ご自身の目で確かめてみてください。
(こんなことを書くと、その潜在能力を知っていて
秘密にしている人からは怒られるかもしれませんが)


以上簡単ではありますが、
世界的に流動性の高いドル円とユーロドルの2種類の通貨ペアで
共通のパラメータを用いたシステム構築例を見てみました。

ちなみに以前チャネルブレイクアウトはユーロ円などの
クロス円の日足では通用しないことを記事にしましたが、
今回のORB戦略も同様にクロス円では苦戦することを最後に記しておきます。

参考: チャネルブレイクアウト研究 ユーロ円の場合


2009年1月7日 追記

このシステムのその後を知りたい方は
→【ORB・中期トレンドフォローシステム 2009年のパフォーマンス

オープニングレンジブレイクアウト戦略のバリエーション

オープニングレンジブレイクアウト(=ORB)戦略の概要と
そのバリエーションをまとめてみました。


ブレイクアウトレート = 基準値 ± 抜け幅

ブレイクアウトレートで新規に買い建て、売り建てを行う。


(1)基準値

通常は始値を使用。

(2)抜け幅

代表的なものに
①TrueRange(あるいは単にRange)のX日平均 のY倍
②X日間の高値とX日間の安値の差 のY倍
③(High - Open)と(Open - Low)の2つのうち小さい方の値のX日平均 のY倍


(3)フィルター

代表例として

①Open-Closeフィルター

Open - Close < 0 なら買いエントリーのみ
Open - Close >= 0 なら売りエントリーのみ

②モメンタムフィルター

N日間のモメンタムの正負でエントリー方向を決める


(4)手仕舞いルール

①使用しない(=ドテンシステム)
②保険的なストップロス
③ポジション保有中に始値から抜け幅だけ逆行したら手仕舞い
④エントリーしてからZ日後の始値で成行き決済


ここに挙げたもの以外にも工夫しだいで、
様々な売買ルールが構築できます。

次回はその具体例と検証結果を見ていく予定です。


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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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