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  2. なぜトレンドフォロー?

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自然なトレードスタイルとは?

トレンドが色濃く出ているときにいつも感じることがあります。

そのトレンドに乗れなかった多くのトレーダーにとって、
高値掴みだけは絶対にやってはいけないこと。

高値を更新した時点でえいっと飛び乗るような
逆指値エントリーは彼らにとってタブーだ。

高値掴みは何より恥ずべき行為で、
もし高値をつかまされ損失を出すようなことになれば、
それは、普通のトレードでの損失よりも精神的に大きなものとなる。

上昇トレンドが続いているとき、彼らは完全に売り目線になる。
そこに冷静な判断はない。熱狂するマーケットに対し自分は冷静に売りを考えるというふりをしているだけで、本音は「買いたくない、ここで買って失敗するのは恥ずかしいことだ」という心情的な理由の場合が多い。

例えば「ここはまだ買い圧力が強い、もっと上がってから売ろう」というような態度に出がちだ。
そもそも買い圧力が強いことが認識できているのなら、そこで買いポジションをとるべきなのだが、決してそうはしないところが、心情的に売り目線なところだ。

彼らは同時に、売りポジションのストップロスを直近の高値の上に置いたりする。

「損切りは大切」ということらしい。

あれほど嫌がっていた高値掴みは、買い戻しという行為の場合には
あまり気にする必要がないようだ。

多くの人はこうした矛盾に満ちた行為をトレードで行っているが、
通常それは矛盾とは思われないどころか、むしろ自然なトレードスタイルとして
認識されている。
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円安トレンドに苦戦中

円安が進んでいますね。
11月には79~80円をいったりきたりしてたドル円が88円。

これほどの円安トレンドは近年なかったものです。

兼ねてからトレンドフォローの重要性を説いてきた私ですが、
この円安トレンドはうまく乗れたり乗れなかったりと
少々苦戦してます。

去年の夏ぐらいから運用システム数を減らし、
直近のパフォーマンスの良いものを選択したのが原因です。

手元にトレンドフォロー型のシステムはいくらでもあって、
それらは当然のように良いパフォーマンスを上げているのですが、
残念ながらそれらを実運用から外してしまったわけです。

昔の自分なら取れてたはずの利益・・・
システム選択の問題は難しいですね。


さて今年もかなり不定期更新となりそうですが、
よろしくお願いしますm(-_-)m

忘れたころにやってくるトレンドフォロー

トレンドフォローが活躍する相場がきてますね。

今月初めにトレードシステムのポートフォリオについての記事を
書きました。

参考: 複数のトレーディングシステムでポートフォリオを組む


直近のような相場を例にとり、各システムがどのような状態かチェックしてみます。


1.中期トレンドフォローシステム(ベースシステム)

これがメインの稼ぎ頭になります。
相場が平穏なときは損ばかりしていて一見ダメなシステムに見えますが、
荒れた相場で一気に損失を取り返してくるのが特徴です。


2.日足ベースの短期トレードシステム(メインシステム

短期ブレイクアウトシステムも好調です。
ただ1日の中での値動きは非常に荒いので利益を確定するまでヒヤヒヤものですが。


3.時間足ベースのデイトレードシステム(イベントドリブン)

こちらも好調です。
ポジションの保有も短く、効率的に利益を上げてるという意味では
一番かもしれません。


4.逆張りシステム(ヘッジ用)

当然ですが負けてます。
しかし上で挙げた3種類のシステムが十分に稼いでいるため、
全く問題ない状態です。


5.低ボラ耐性のシステム

若干マイナスです。

このシステムは低いボラに適用するために作ったものではありません。
あくまで、売買ルールがトレード対象通貨の上げ下げと無関係のもの
を採用したら結果として低ボラ耐性を持っていたということなので
直近のようなボラが吹いている状態でも機能しなくなるということはないようです。

みんなの裏をいくトレンドフォロー

株でもFXでも、

「人の行く裏に道あり、花の山」

有名な相場の格言は的を射ていると思います。

ところが、この格言と逆張りは必ずしも一致しないのです。

逆張り派を大きな誤解は、

価格が下落している=みんなが売っている

だから、

下落しているところで買う=みんなの裏をかいている

と信じていること。


決してそんなことはありません。

逆張り派のあなたが買うとき、まわりもみんな買ってます。

逆に少数の勝ち組は、みんなが手を出しづらいと感じ
様子見を決め込んでいるレベルからトレンドフォローを行います。

   【FX システムトレード派はこちら

トレンドフォローの真髄

いつだったか、投資情報誌 Futures Japanに
マイケル・コベル氏の「トレンドフォローの真髄」と題した
インタビュー(コラム?)が掲載されていて当時かなり衝撃を受けたことを
覚えています。

要約すると、

①トレンドフォローは人間の本能的要求に反するものである

②従って強い自制心を必要とする

③優れたトレンドフォロワーは最悪の敵は自我であることを知っている

④トレンドフォローは「ありのままの世界」を見ること

⑤これに対し、通常人は「そうあるべきだ」と考えようとする

⑥トレンドフォローを学んだとしてもそれを実践できるとは限らない

⑦ちょうど健康器具を買っても毎日使い続けることができないように

⑧世の中のどこかには常にトレンドが存在し、
 世の中の多くの感情的なトレーダーが存在する限り、
 トレンドフォローの収益機会はなくならない。

⑨成功するシステムトレーダーはあらゆる知性をシステムの創造に費やすが、
 それに従うことに関しては愚直である。

⑩トレンドを利用した予測モデルを求めるのは間違いだ



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プロフィール

Phai

Author:Phai
4年前に専業トレーダーに転身。
トレンドフォロー系のシステムをメインに複数のシステムで資産運用を行っています。
メンバー100名以上→【FC2限定システムトレードコミュニティを立ち上げました

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